Меню
Главная
УСЛУГИ
Авторизация/Регистрация
Реклама на сайте
 
Главная arrow Менеджмент arrow Основы риск-менеджмента
Следующая >

Краткий курс лекций по дисциплине
«Основы риск-менеджмента»





Лекция 1. Управление рисками – взгляд с высоты птичьего полетаЧто такое риск?Факторы риска и моделирование рискаРиск, неопределенность ... и прозрачностьКонфликт риска и вознагражденияОпасность определенийЦифры тоже опасныЗадачи риск-менеджераЭволюция риск-менеджментаПрошлое, будущее и нель данной книгик главе 1. Типология рисковРыночный рискРиск процентных ставокНеновой риск акцийВалютный рискРиск изменения товарных ценКредитный рискРиск ликвидностиОперационный рискЮридический и регуляторный рискиДеловой (коммерческий) рискСтратегический рискРепутационные рискиЛекция 2. Корпоративный риск-менеджментПочему согласно теории не нужно управлять рискамиИ ряд доводов за управление рисками на практикеОперации хеджирования и хеджирование финансовых позицийРиск-менеджмент на практикеОпределение пелиИнструменты управления рискамиРазработка и внедрение стратегииОценка эффективностиЛекция 3. Банки и регуляторы – исследовательская лаборатория риск-менеджмента?Банковское регулирование и риск-менеджментСтимул к стандартизации управления капиталом банкаБазельское соглашение 1988 г.Так что же Базельское соглашение 1988 г. требует от банков?Отношение активов к капиталуСумма, взвешенная по риску, которая используется для расчета коэффициента КукаРасчет кредитного эквивалента для внебалансовых рисковКапитал и коэффициент КукаВзрыв банковского рыночного риска и поправка по рыночным рискам 1996 г.Рекомендации "группы тридцати" (G-30)Поправка по рыночным рискам 1996 г. ("BIS 98")Поправка по требованиям к качеству 1995 г.Почему базельское соглашение 1988 г. необходимо изменить?Базель II – революция в банковской сфере?"СТОЛП" I: Более подробное рассмотрение минимальных требований к капиталу для кредитного рискаОпределение капиталаСтандартный подходНедостатки стандартного подходаНовый подход к опенке кредитного риска на основе внутренних рейтингов"СТОЛП" II: Процесс банковского надзора"СТОЛП" III: Рыночная дисциплинаЗаключениеЛекция 4. Корпоративное руководство и управление рискамиЗадание исходных условий – корпоративное руководство и управление рискамиРазумное управление рискамиКомитеты и ограничения уровня риска (обзор)Аудиторский комитет – основной традиционный механизм управления рискамиНовый ключевой механизм – роль консультативного директора по рискамОсобая роль комитета по управлению рискамиРаспределение полномочий на практикеОграничения риска и политика стандартов ограничения рискаСтандарты мониторинга рискаКакова функция аудита?Заключение: шаги к успехуЛекция 5. Удобное руководство по теории риска и доходностиГарри Марковиц и выбор портфеля активовМодель оценки финансовых активов (САРМ)Как определить цену опционаМодильяни и Миллер (М&М)ЗаключениеЛекция 6. Процентный риск и его хеджирование с помощью производных финансовых инструментовКак возникает процентный риск?Цена облигации и доходность к погашениюЧувствительность к факторам рискаПортфели инструментовИнструменты хеджирования процентного рискаФорвардные и фьючерсные контрактыСвопыОпционы: колл, пут и экзотическиеКэпы, флоры и колларыСвопционыЭкзотические опционыФинансовая инженерия Подход с использованием номинальной стоимости (ценности)меры чувствительности цeн производных финансовых инструментовСлабые стороны "греческих букв"Определение стоимости (ценности) под рискомОт однодневного VaR к 10-дневному VaRКаким образом var используется для ограничения риска на практике?Как мы получаем распределение для расчета var? Выбор факторов риска Выбор методологии для моделирования изменений факторов рыночного рискаАналитический ковариационный подход: пример портфеля, линейного по рискамПодход исторического моделированияМетод Монте-КарлоПреимущества и недостатки различных подходовСтресс-тестирование и анализ сценариевСтресс-тестирование факторов рискаКонверт стресс-тестированияПреимущества стресс-тестирования и анализа сценариевОграничения стресс-тестирования и анализа сценариевКраткое заключение о ключевых рисках – VAR и стресс-тестированиеЛекция 8. Управление активами и пассивамиПроцентный риск ставки и риск ликвидностиГэп-анализПреимущества и недостатки анализа разрывов (гэпов)Доходы под рискомВлияние на квартальные данныеВлияние в течение годаВопросы мультивалютного балансаПодход дюрации разрыва (ГЭПА)Дюрация акционерного капиталаДолгосрочный показатель VaRПреимущества и недостатки LT-VaRИзмерение риска ликвидностиТрансфертное ценообразованиеЛекция 9. Скоринговые модели и управление розничными кредитными рискамиПрирода розничного кредитного рискаСкоринговые модели – стоимость, согласованность и улучшение процесса принятия решенийКакие виды скоринговых моделей используются?От точки отсечения к опенкам вероятности дефолта и уровня потерьОценка точности и мониторинг эффективности скоринговых картОт риска дефолта к оценкe клиентаНовый регуляторный подходСекьюритизация и передача розничного кредитного рискаЦенообразование с учетом рискаОперативный и стратегический анализ розничного портфеляЗаключениеЛекция 10. Риск корпоративного кредитования и рейтинг индивидуальных кредитовРейтинговые агентстваПроцесс присвоения рейтинга внешними агентствамиКредитные рейтинги S&P и МудизРейтинг долговых обязательств и переходные вероятностиВведение в построение системы внутренних рейтинговФинансовый анализ (ШАГ 1)ВведениеПроцедураОтраслевые ориентирыФакторы Корректировки для Рейтинга Дефолта Заемщика (ODR)Управление и другие качественные факторы (шаг 2)Итоговые рейтинги отраслей (шаг За)Опенка положения в отрасли (шаг 3b)Отрасль/положение в ней (шаг 3с)Качество финансовой отчетности (шаг 4)Страновый риск (шаг 5)Сравнение с внешними рейтингами (шаг 6)Условия кредита (шаг 7)Рейтинг потерь в случае дефолта – LGDR (шаг 8)Заключениек главе 10. Вычисление основных финансовых показателейЛекция 11. Новые подходы к измерению кредитного рискаПочему моделировать кредитные риски так важно и так сложно?Что влияет на кредитный риск на уровне портфеля?Оценка кредитного риска портфеля (обзор) и подход, основанный на изменении кредитных рейтинговПоказатель VaR для портфеля кредитов или облигацийОценка корреляции активовПрименение CreditMetricsУсловное требование или структурный ποдход к измерению кредитного рискаПодход KMVРасчет показателя "расстояние до дефолта" и вероятности дефолтаНасколько полезна EDF?Оценка риска кредитных портфелейАктуарный ποдχοд и модели "сокращенной формы" при измерении кредитного рискаМодель "сокращенной формы"Гибридные структурные моделиЗаключениеЛекция 12. Новые способы передачи кредитного риска и их применениеПочему новые банковские методы и инструменты являются принципиально новыми?Кредитные рынки являются причинами изменений в банкахКаким конкретно образом все это меняет кредитную функцию банка?Управление кредитным портфелемКредитные производные инструменты (обзор)Применение кредитных производных инструментов конечным пользователемТипы кредитных производных инструментовКредитные дефолт-свопы до первого дефолтаСвоп на совокупный доходКредитные ноты, обеспеченные активамиОпционы спредСекьюритизация кредитного риска для кредитов и высокодоходных облигацийСинтетические CDO с одним траншемКредитные производные инструменты на кредитные индексыЗаключениеЛекция 13. Операционный рискВосемь ключевых элементов в банковском управлении операционным рискомКаким образом можно определить и классифицировать операционные потери?Какой вид операционного риска должен быть соотнесен с операционным рисковым капиталом? для операционного рискаРоль ключевых причин возникновения рискаСнижение операционного рискаСтрахование от операционного рискаЗаключениеЛекция 14. Модельный рискНасколько распространена проблема модельного риска?Ошибки моделиНеверная реализация моделиКаким образом мы можем уменьшить молельный риск? и модельный риск: как хедж стал неэффективным в период кризиса ликвидностиТорговые моделиМодели измерения риска и стресс-тестированиеЗаключениеЛекция 15. Размещение рискового капитала и измерение эффективности, скорректированное на рискКаким целям служит рисковый капитал?Новые методы использования рискового капитала – скорректированная на риск доходность капитала для планирования капитальных вложений для измерения эффективностиГоризонт RAROCДоверительный уровеньПороговая ставка и правило бюджетирования капиталовложенийДиверсификация и рисковый капитал на практикеЗаключение
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
Следующая >
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика