Меню
Главная
УСЛУГИ
Авторизация/Регистрация
Реклама на сайте
Особенности бухгалтерского учета операций в иностранной валютеПодготовка и проведение международных торговОрганизация биржевой торговли и ее участникиСделки, совершаемые на организованных торгахМеждународные фондовые организации, регулирующие биржевую деятельностьСрочные операции с иностранной валютойПокупка-продажа иностранной валюты на ММВБОперации по покупке-продаже иностранной валютыПроведение торговПравовое регулирование купли-продажи иностранной валюты и чеков
 
Главная arrow Банковское дело arrow Банковские операции
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >

Организация и проведение биржевых торгов иностранной валютой

Согласно Положению Банка России от 16 июня 1999 г. № 77-П "О порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж" межбанковские валютные биржи специализированные биржи, имеющие лицензии Банка России на организацию операций по купле- продаже иностранной валюты за рубли и проведение расчетов по заключенным на них сделкам. В связи с вступлением в силу с 1 января 2013 г. всех положений Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 325-Φ3 "Об организованных торгах" организации, имеющие лицензии организаторов торговли на рынке ценных бумаг, в том числе лицензии фондовых бирж, а также лицензии товарных и валютных бирж, обязаны получить предусмотренную этим законом лицензию или прекратить осуществление деятельности организатора торговли до 1 января 2014 г.

В настоящее время в России действует 9 межбанковских валютных бирж, получивших лицензию Банка России на проведение операций по купле-продаже иностранной валюты за рубли и организацию расчетов но заключенным сделкам:

• Московская межбанковская валютная биржа (г. Москва);

• Санкт-Петербургская валютная биржа (г. Санкт-Петербург);

• Уральская региональная валютная биржа (г. Екатеринбург);

• Сибирская межбанковская валютная биржа (г. Новосибирск);

• Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (г. Владивосток);

• Ростовская межбанковская валютная биржа (г. Ростов-на-Дону);

• Нижегородская валютно-фондовая биржа (г. Нижний Новгород);

• Самарская валютная межбанковская биржа (г. Самара);

• Краснодарская межбанковская валютная биржа (г. Краснодар).

Предметом деятельности валютной биржи, в частности Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), на валютном рынке является организация и проведение торгов с целью определения курса торгуемых иностранных валют и заключения сделок по покупке и продаже иностранных валют участниками торгов, а также осуществление расчетов по совершенным сделкам. В настоящее время торги на ММВБ проводятся в системе электронных торгов (СЭЛТ), которая позволяет банкам заключать сделки в рамках Единой торговой сессии (ЕТС). Они регламентируются Положением Банка России от 16 июня 1999 г. № 77-П "О порядке и условиях проведения торгов иностранной валютой за российские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж".

В торгах на Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж ММВБ выступает в качестве Администратора, обеспечивающего проведение торгов, а также выполняет роль Технического центра. Сделки заключаются в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на единой торговой сессии межбанковских валютных бирж, утвержденными Советом директоров ЗАО ММВБ и согласованными с Банком России.

Эти операции ММВБ проводит в рамках Секции валютного рынка.

Заявки членов Секции индицируются на экране торгового терминала анонимно. Заключение сделок происходит автоматически по мере ввода в систему взаимно удовлетворяющих заявок. Члены Секции валютного рынка могут заключать сделки в ходе ЕТС, а также регистрировать внесистемные сделки с указанием контрагента по сделке.

Торги проводятся ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Участники торгов могут совершать сделки по покупке и продаже иностранной валюты от своего имени и но поручению клиентов, а также от своего имени и за свой счет.

Клиринг по заключаемым на ЕТС сделкам осуществляет специально созданная в рамках Группы ММВБ клиринговая организация ЗАО АКБ Национальный Клиринговый Центр (НКЦ), также выполняющая функцию центрального контрагента по сделкам с иностранной валютой. Клиринг осуществляется в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком "Национальный Клиринговый Центр" при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж.

С момента заключения сделки член Секции отвечает но всем обязательствам, касающимся исполнения данной сделки, а НКЦ обеспечивает исполнение его требований по данной сделке. Члены Секции, имеющие задолженности перед НКЦ по заключенным ими сделкам, не допускаются к участию в торгах. Постоянный мониторинг текущего финансового состояния банков – членов Секции, позволяет в случае резкого ухудшения их положения оперативно решать вопрос об отстранении таких членов Секции от участия в торгах.

Ответственность сторон в процессе заключения сделок с иностранной валютой и исполнения обязательств по ним определяет Соглашение о порядке и условиях совершения сделок по покупке и продаже иностранной валюты с использованием централизованного клиринга. Указанный документ также предусматривает обеспечение ЗАО ММВБ в размере 2,6 млрд руб. исполнения обязательств НКЦ по заключенным в ходе торгов на ЕТС сделкам в случае невозможности НКЦ исполнить соответствующие обязательства самостоятельно.

Член Секции заключает сделки в рамках установленного для него в соответствии с Правилами клиринга Торгового лимита, равного лимиту депонирования, установленному на основании предварительно перечисленных им денежных средств.

Для проведения операций в сегменте евро/рубль норматив предварительного депонирования денежных средств в евро или российских рублях для участия в торгах но инструменту EURRUB_TOD установлен в размере 5,0%, а для инструмента EURRUB_TOM в размере 7,5%.

Для проведения операций в сегменте евро/доллар норматив предварительного депонирования денежных средств в долларах США и (или) в евро для участия в торгах по инструменту EURUSD_TOD установлен в размере 7%, а для инструмента EURUSD_TOM в размере 10,5%. Для проведения операций с украинскими гривнами, белорусскими рублями и казахстанскими тенге за российские рубли члены Секции обеспечивают зачисление денежных средств в валюте, продажа которой планируется на ЕТС, в объеме предполагаемых операций.

Для проведения операций в сегменте доллар/рубль норматив предварительного депонирования денежных средств в долларах США или российских рублях для участия в торгах по инструменту USDRUB_TOD установлен в размере 5,0%, а для инструмента USDRUB_TOM в размере 7,5% от планируемого объема операций.

Кроме того, членам Секции валютного рынка предоставлено право участвовать в торгах по доллару США без предварительного депонирования средств с использованием лимита нетто-операций. Для установления лимита нетто- операций участнику торгов необходимо стать участником Фонда покрытия рисков (ФПР) НКЦ и перечислить взнос в ФПР в размере 60 000 долл. США. В случае выхода из Фонда взнос и проценты по нему возвращаются участнику в полном объеме.

Торговый лимит участника ФПР равен сумме лимита депонирования и лимита нетто-операций, рассчитанной в соответствии с Правилами клиринга.

Лимиты нетто-операций для участников ФПР утверждаются Правлением НКЦ и устанавливаются ежеквартально, исходя из следующих принципов:

• установление размера лимита нетто-операций в зависимости от внутреннего рейтинга, порядок присвоения которого изложен в "Методике определения рейтинга участников валютного рынка ММВБ";

• зависимость максимальной величины лимита нетто- операций от величины собственных средств банка;

• покрытие ФПР рыночного риска по трем непоставкам его участников в размере трех максимальных лимитов нетто-операций.

Максимальный размер нетто-операций участника ФПР не может превышать 100 млн долл. США.

По заключенным сделкам члены Секции производят расчеты с НКЦ, а не напрямую друг с другом. НКЦ проводит расчеты с соблюдением принципа "платеж против платежа", в соответствии с которым расчеты НКЦ с членом Секции осуществляются после исполнения им своих обязательств.

Банк России осуществляет свои функции но регулированию курса иностранной валюты к российскому рублю на торгах ММВБ в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации. К полномочиям Банка России на торгах ММВБ относятся:

• получение полной информации о заявках участников торгов на покупку и продажу иностранной валюты и об итогах торгов на ММВБ и расчетах по ним;

• распоряжение на приостановку торгов с объявлением технического перерыва и возобновление торгов;

• распоряжение на объявление торгов несостоявшими- ся без возобновления торгов по окончании технического перерыва;

• внеочередная подача заявок перед началом и в ходе торгов и во время технического перерыва.

Банк России информирует Дирекцию ММВБ о лицах, уполномоченных на осуществление указанных выше полномочий Банка России при проведении биржевых торгов.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика