Основные принципы управления риском

Общая характеристика принципов управления риском

Управление риском базируется на общих универсальных свойствах системы управления риском, которые можно представить в виде основных принципов. К их числу следует отнести:

  • системный характер управления риском – комплексное рассмотрение совокупности рисков как единого целого с учетом всех взаимосвязей и возможных последствий;
  • соответствие системы управления риском общим целям и задачам носителя риска, что подразумевает отсутствие противоречий между системой управления риском и иными целями и задачами функционирования государства, бизнеса фирмы либо жизни физического лица;
  • учет внешних и внутренних ограничений системы управления риском, что означает согласование соответствующих специальных мероприятий с институциональными возможностями и условиями функционирования государства, бизнеса фирмы либо условиями жизни физического лица;
  • поддержание динамического характера системы управления риском, что связано с непрерывным характером принятия решений, касающихся управления риском.

Эти основные принципы характеризуют особенности системы управления риском и в целом проявляются на практике во всех случаях. Однако риск-менеджмент имеет определенную специфику, связанную с особенностями объекта, целей и методов управления, так что конкретная реализация перечисленных выше принципов может быть различной.

Системный характер управления риском

Системный характер управления риском – комплексное рассмотрение совокупности всех рисков как единого целого с учетом всех взаимосвязей и возможных последствий, что подразумевает высокоспециализированный характер принятия решений относительно управления риском, а также проведение единой политики управления рисками.

Как правило, государственный орган, фирма или физическое лицо сталкиваются не с одним риском, а с достаточно широкой их совокупностью. Это означает, что управление риском должно обеспечивать единую комплексную систему эффективных мер по преодолению негативных последствий всех и каждого элемента указанной совокупности, т.е. мер по преодолению негативных последствий всего портфеля рисков.

Портфель рисков – совокупность всех рисков, с которыми сталкивается юридическое или физическое лицо в процессе своей деятельности.

Синонимом словосочетания "портфель рисков" являются понятия "набор рисков" или "совокупность рисков". Это связано с тем, что раньше документы хранили в кожаных портфелях, так что пакет документов, связанный с совокупностью объектов или процессов, а затем и сами эти объекты или процессы стали ассоциироваться со словом "портфель".

Портфель рисков представляет собой некоторое специфическое описание самого объекта управления. Он имеет ряд характеристик, связанных, например, с особенностями проявления возможных негативных последствий. Подобный набор характеристик можно обобщить в понятиях "профиль риска" и "паспорт риска".

Профиль риска – системное, комплексное представление о рисках, с которыми сталкивается юридическое или физическое лицо, а также о характере вызываемого ими ущерба и об особенностях взаимосвязей между ними.

Паспорт риска – конкретное, часто формализованное, описание рисков, с которыми сталкивается юридическое или физическое лицо, которое представляет собой документальное выражение профиля риска.

Требование проведения единой политики управления риском приводит к тому, что риски исследуют на двух уровнях:

  • анализ рисков по отдельности, который создает условия для понимания менеджером по управлению риском особенностей той или иной рисковой ситуации либо специфики неблагоприятных последствий ее реализации. Подобный анализ дает возможность выбрать наиболее подходящие инструменты управления для каждого конкретного риска;
  • изучение рискового портфеля в целом, которое позволяет установить общее влияние рисков на функционирование государственных органов, бизнес фирмы или жизнь физического лица. Оно означает создание соответствующего профиля риска в виде неформализованных или формализованных (паспорт риска) представлений лица, принимающего решения. Этот уровень обеспечивает единую точку зрения на портфель рисков, а значит, и определяет особенности политики по его управлению.

Очевидно, что система управления риском должна опираться на оба этих уровня и сочетать в себе инструменты и методы, характерные для каждого из них. Несоблюдение этого условия приведет к потере адекватности проводимой политики и, как следствие, к дополнительным финансовым потерям.

Изучение портфеля рисков в целом означает, что в исследование рисковой ситуации наряду с источниками неопределенности, связанными с поведением отдельных рисков, включается еще один аспект – степень взаимосвязи между рисками. В большинстве случаев полная информация о ней отсутствует (например, известно, что риски в портфеле коррелированны, но не ясно, каким образом или какова природа их взаимосвязи). Поэтому данный аспект также может быть мощным источником неопределенности, с которой имеет дело система управления риском.

Кроме того, риски могут иметь разную природу, что делает процесс управления портфелем таких рисков комплексным и требующим учета специфических внутренних связей между ними. В связи с этим управление риском, особенно для крупных и сложных объектов, является зачастую чрезвычайно трудным делом, для которого необходимо привлекать специалистов из разных областей науки и техники.

Помимо указанных преимуществ единой точки зрения на совокупность рисков дополнительно можно назвать следующие:

  • • комплексная организация информационных потоков, осуществляемая с позиции всего портфеля рисков, позволит повысить эффективность управления рисками в целом, хотя бы за счет снижения общей стоимости сбора и обработки информации и принятия решения с учетом взаимосвязей всех рисков;
  • • обеспечение безопасности решений, принимаемых с учетом всего портфеля рисков, позволит повысить эффективность управления рисками за счет выявления возможных точек утечки информации, обусловленных в первую очередь взаимосвязью самих рисков;
  • • учет всего портфеля рисков при выработке решений по любым другим направлениям деятельности государственного органа, фирмы или физического лица также повысит эффективность всего управления, в первую очередь за счет правильной оценки ресурсов, требуемых для покрытия всего портфеля рисков, и принятия этой оценки во внимание, например, при использовании ресурсов.

Сочетание всех этих преимуществ с учетом специфики конкретных рисков на уровне их индивидуального анализа делает систему управления риском более адекватной и гибкой.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >