Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Финансы arrow УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ

Краткий курс лекций по дисциплине
«УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ »


Лимитирование, основанное на принципе однородности рисков Бенчмаркинг показателей Финансовые показатели Экспертное планирование весов, схема Фишберна К регламенту процесса рейтингования Монотонность показателя по отношению к риску Ставка безубыточности с учетом вероятности дефолта Идентификация компаний группы и их связей Риск-факторы с источником из области правовых рисков Качество рейтинговых систем на примерах международнопризнанных моделей Упрощенный подход к расчету штрафа на концентрациюИспользование рейтинговых систем Минимальный набор параметров Банка и их стресс-тестирование методом Центральной тенденцииРасчет ожидаемых потерь Модель LGD Оптимизация срока кредитования с учетом рисков дефолта и потери клиентов Стресс-тестирование кредитного портфеля юридических лиц методом Центральной тенденцииМодель Центральной тенденции, основанная на дистресс-индексе и адаптированная к рынку РФ Требования, иерархия и схема функционирования рейтинговой моделиОпределение кредитных требований к розничным заемщикам Расчет синхронизированных значений годовых частот дефолта/ ставок восстановлений с годовыми совокупными данными по текущей и проблемной задолженности (L/NPL) Принципы лимитирования операций, основанные на оценках вероятности дефолта Условия стабильности популяции относительно рейтинговой системы Методика калибровки зависимости рейтинга PD по ожидаемой дефолтности и качеству рейтинговой системы Упрощенная модель оценки EAD в отсутствие достаточной статистики дефолтов Аналитическая коррекция исходной информации при расчете финансовых показателейКлассы и сегменты кредитных требованийЗаключение Рейтинг материнской группы Ставка безубыточности для портфеля кредитов с учетом текущего кредитного риска Оценка требований к капиталуГлоссарий Функции подразделений кредитного риск-менеджмента Ценность повышения качества ПВР Оценка дискриминирующего качества рейтинговых показателей на статистике дефолтов Свойства CCFw методика оценки Технология построения шкал, калибровка показателей нижнего уровня ПРОГНОЗ СОВОКУПНЫХ ПАРАМЕТРОВ РИСКА В УСЛОВИЯХ СТРЕССА Пример «укрупненных» экзогенных переменных для модели LGD Определение принадлежности заемщика к определенному отраслево-целевому сектору Общие принципы построения внутренних рейтингов Оценка горизонта риска Методика учета влияния группы компаний заемщика для коррекции его рейтинга Методика калибровки перехода от рейтинга к среднегодовой вероятности дефолта (PD) КАЛИБРОВКА РЕЙТИНГОВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА Коррекция вероятности дефолта на устаревание оценочных данных Калибровка ковенант дефолта Разработка модели LGD в рамках продвинутого подхода Разбиение активов по портфелям, субпортфелям и отраслево-целевым секторам Методика построения СЛР(йОС)-кривой и расчет мощности ARАлгоритм расчета количества погашений Оценка индивидуальных факторов и коррекция рейтинга Статистическая ошибка при расчете частот дефолтов Кредитный конверсионный фактор CCF Основные показатели кредитного риска для внутренней отчетности Макроэкономические прогнозные параметрыАлгоритм расчет «Штрафа» Реалистичная модель поведения индекса просрочек Прямая калибровка рейтингового балла с использованием С4Р-кривой Расчет исторической частоты дефолтов с учетом неравномерности открытий позиций Схема понижающей коррекции на индивидуальные факторы риска Расчет финансовых показателей и отношений МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ И ВАЛИДАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕНИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР) Расчет финансовых показателей Построение целевого рейтинга компании (ЦРК) с учетом рейтинга материнской группы (РМГ) Пример расчета индексной ставки безубыточности для рынка автокредитования по данным НБКИ Расчет EAD и фактора кредитной конверсии CCF Методика оценки дискриминирующих свойств показателей (валидации) при недостатке дефолтной базы (Low Default Portfolio, LDP) Гибридная методика расчета совокупного кредитного VaR Группировка финансовых показателей Маржа кредитного риска Оценка качественных бизнес-характеристик Оптимальная кредитная ставка в конкурентной среде с учетом рисковКлассификация портфелей (классов) активов Методы проверки дискриминирующей способности рейтинговых показателей Оценка LGD Формула расчета индивидуального PD по рейтинговому баллу без учета поведения ROC-кривой ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ КАК БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ Ожидаемые потери, разряд финансового инструмента (сделки) Типовые сторожевые риск-факторы Методики оценки частоты дефолтов по внутренним данным МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ EAD/LGD ГОРИЗОНТА РИСКА Оценка устойчивости рейтинговой системы Расчет совокупного среднегодового PD по субпортфелям пулов с разной длительностью просрочки Модель переходных вероятностей ВЫСТРАИВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСК- МЕНЕДЖМЕНТА В БАНКЕ Требования продвинутого ПВР-подхода Финансовые отношенияПример макроэкономической типовой модели кредитного риска, используемой европейским Регулятором Рекомендации к схеме расчета количественных и формированию качественных показателей Вероятность заключения повторного договора Влияние уровня стрессовой дефолтности на восстановление проблемных активов и мощность рейтинговой системы Определение риск-события и мер его оценки Методика шкалирования показателей в рейтинговой модели Учет эффектов концентрацииАлгоритм расчет «Бонуса» ОЖИДАЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОТЕРИ, ТРЕБОВАНИЯ К КАПИТАЛУ Оценка оборотов по счетам компании Комментарии и рекомендации Выбор адекватного уровня надежности Факторы, свидетельствующие о финансовой неустойчивости Рекомендации к оценке финансовых показателей Оценка кредитной истории Уровни значимости и веса Используемые строки финансовой отчетности РСБУ Описание принципов подходаКритерии оценки использования оценок кредитного риска в кредитном процессе
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Строительство
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика