Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Финансы arrow УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ


Требования продвинутого ПВР-подходаИспользование рейтинговых системРасчет ожидаемых потерь Определение риск-события и мер его оценкиКлассы и сегменты кредитных требований Разбиение активов по портфелям, субпортфелям и отраслево-целевым секторамКлассификация портфелей (классов) активовОпределение кредитных требований к розничным заемщикам Определение принадлежности заемщика к определенному отраслево-целевому сектору МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ И ВАЛИДАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕНИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР) Общие принципы построения внутренних рейтингов Требования, иерархия и схема функционирования рейтинговой модели Экспертное планирование весов, схема Фишберна Оценка дискриминирующего качества рейтинговых показателей на статистике дефолтов Методы проверки дискриминирующей способности рейтинговых показателей Методика построения СЛР(йОС)-кривой и расчет мощности AR Качество рейтинговых систем на примерах международнопризнанных моделей Оценка устойчивости рейтинговой системы Условия стабильности популяции относительно рейтинговой системы Технология построения шкал, калибровка показателей нижнего уровня Монотонность показателя по отношению к риску Методика шкалирования показателей в рейтинговой модели Методика оценки дискриминирующих свойств показателей (валидации) при недостатке дефолтной базы (Low Default Portfolio, LDP) Рекомендации к схеме расчета количественных и формированию качественных показателей Рекомендации к оценке финансовых показателей Оценка оборотов по счетам компании Оценка кредитной историиАлгоритм расчет «Штрафа»Алгоритм расчет «Бонуса»Алгоритм расчета количества погашений Аналитическая коррекция исходной информации при расчете финансовых показателей Оценка качественных бизнес-характеристик Факторы, свидетельствующие о финансовой неустойчивости Типовые сторожевые риск-факторы Риск-факторы с источником из области правовых рисков Оценка индивидуальных факторов и коррекция рейтинга Схема понижающей коррекции на индивидуальные факторы риска Методика учета влияния группы компаний заемщика для коррекции его рейтинга Рейтинг материнской группы Идентификация компаний группы и их связей Построение целевого рейтинга компании (ЦРК) с учетом рейтинга материнской группы (РМГ) Расчет финансовых показателей и отношений Используемые строки финансовой отчетности РСБУ Финансовые показатели Расчет финансовых показателей Финансовые отношения Группировка финансовых показателей Бенчмаркинг показателей Уровни значимости и веса КАЛИБРОВКА РЕЙТИНГОВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА Калибровка ковенант дефолта Методика калибровки перехода от рейтинга к среднегодовой вероятности дефолта (PD) Формула расчета индивидуального PD по рейтинговому баллу без учета поведения ROC-кривой Методика калибровки зависимости рейтинга PD по ожидаемой дефолтности и качеству рейтинговой системы Прямая калибровка рейтингового балла с использованием С4Р-кривой Методики оценки частоты дефолтов по внутренним данным Расчет синхронизированных значений годовых частот дефолта/ ставок восстановлений с годовыми совокупными данными по текущей и проблемной задолженности (L/NPL) Расчет исторической частоты дефолтов с учетом неравномерности открытий позиций Расчет совокупного среднегодового PD по субпортфелям пулов с разной длительностью просрочки Статистическая ошибка при расчете частот дефолтов Коррекция вероятности дефолта на устаревание оценочных данных МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ EAD/LGD ГОРИЗОНТА РИСКА Расчет EAD и фактора кредитной конверсии CCF Кредитный конверсионный фактор CCF Свойства CCFw методика оценки Упрощенная модель оценки EAD в отсутствие достаточной статистики дефолтов Оценка LGD Разработка модели LGD в рамках продвинутого подхода Пример «укрупненных» экзогенных переменных для модели LGD Оценка горизонта риска ОЖИДАЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОТЕРИ, ТРЕБОВАНИЯ К КАПИТАЛУ Ожидаемые потери, разряд финансового инструмента (сделки) Оценка требований к капиталу Учет эффектов концентрации Гибридная методика расчета совокупного кредитного VaR Упрощенный подход к расчету штрафа на концентрацию Выбор адекватного уровня надежности Маржа кредитного риска Ставка безубыточности для портфеля кредитов с учетом текущего кредитного риска Реалистичная модель поведения индекса просрочек Ставка безубыточности с учетом вероятности дефолта Пример расчета индексной ставки безубыточности для рынка автокредитования по данным НБКИ ПРОГНОЗ СОВОКУПНЫХ ПАРАМЕТРОВ РИСКА В УСЛОВИЯХ СТРЕССА Влияние уровня стрессовой дефолтности на восстановление проблемных активов и мощность рейтинговой системы Стресс-тестирование кредитного портфеля юридических лиц методом Центральной тенденции Макроэкономические прогнозные параметры Минимальный набор параметров Банка и их стресс-тестирование методом Центральной тенденцииПример макроэкономической типовой модели кредитного риска, используемой европейским РегуляторомМодель Центральной тенденции, основанная на дистресс-индексе и адаптированная к рынку РФ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ КАК БИЗНЕС-ПРИЛОЖЕНИЯ Принципы лимитирования операций, основанные на оценках вероятности дефолта Лимитирование, основанное на принципе однородности рисков Оптимизация срока кредитования с учетом рисков дефолта и потери клиентов Описание принципов подхода Вероятность заключения повторного договора Модель переходных вероятностей Модель LGD Оптимальная кредитная ставка в конкурентной среде с учетом рисков Комментарии и рекомендации ВЫСТРАИВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСК- МЕНЕДЖМЕНТА В БАНКЕ Функции подразделений кредитного риск-менеджмента К регламенту процесса рейтингования Основные показатели кредитного риска для внутренней отчетности Ценность повышения качества ПВРКритерии оценки использования оценок кредитного риска в кредитном процессеЗаключениеГлоссарий
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ Следующая >
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Строительство
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика