Выработка управленческих решений в условиях неопределенности, риска и асимметричной информации

Выработка управленческих решений в условиях риска, неопределенности

Развиваемые компетенции:

знать

  • • содержательные характеристики риска и неопределенности, их виды;
  • • средства принятия решений в условиях риска и неопределенности;
  • • определение и принципы функционирования риск-менеджмента;

уметь

  • • объяснять значение рисков для предпринимательской деятельности и общества в целом;
  • • рассчитывать критерий оценки риска;
  • • определять коэффициент риска;
  • • анализировать понятие «экономическая эффективность» с позиции принятия решений в условиях риска и неопределенности;

владеть

  • • навыками оценки и анализа рисков;
  • • основными способами принятия решений в условиях неопределенности и риска;
  • • теоретическими основами управления рисками на предприятии.

Экономическая сущность риска и неопределенности, их виды

В России в последние два десятилетия появились новые возможности и различные сферы деятельности. Для того чтобы стать успешным в предпринимательской деятельности, предпринимателю необходимо принимать взвешенные решения, требуется поиск возможностей приспособления к меняющейся рыночной среде и постоянные обновления технологического характера, а это тесно связано с риском. Довольно часто, разработка новых проектов, планирование производства, величина денежных потоков, создание социальных программ и бизнес-планов планируют с помощью приближенных расчетов, не определяя фактические величины. Возможна также ситуация, когда бизнес приносит убытки, величина которых может превысить все вложенные средства, а также все имущество хозяйствующего субъекта.

Риск, если рассматривать как в теории принятия решений, — это некая плата за принятие решения, отличающегося от приемлемого, который принято обозначать как математическое ожидание. В экономике эту плату определяют в денежных единицах, а именно потоком платежей в условиях неопределенности. Если рассматривать деятельность конкретной фирмы, то она взаимодействует с неопределенностью на всех этапах своего развития и во всевозможных сферах. Из-за возникновения рисков наступает положение неопределенности в деятельности экономических систем, а без учета рисков исключается их эффективное развитие. Теория техноструктуры Дж. Гэлбрейта полностью подтверждает данное утверждение, в ней приводятся доказательства того, что на современном рынке не существует обладания всей информацией, а отдельные знания обладают частичным или специализированным характером. Полноту знаний можно достигнуть только при объединении всех частичных знаний в процессе организации.

Наличие риска принято связывать со стохастической природой многих процессов, значительным числом вариантов взаимоотношений, в которые входят субъекты социальной жизни. Рассматривая специфику и сущность рисков, важным его критерием остается то, что риск выражается в различных случаях и обстоятельствах. Например, при неправильной оценке ресурсов, при неточном выполнении задания подчиненным, отрицательном выборе исполнителя, выборе управленческих решений, дефиците информации об объекте управления и т.д.

При анализе различных определений риска можно выделить ключевые моменты, присущие для рисковой ситуации, например:

  • • хаотичный характер события, определяющий исход, допустимый на практике (присутствие неопределенности);
  • • присутствие права выбора и альтернативных решений;
  • • неясность желанных результатов и вероятности исходов по альтернативным вариантам;
  • • возможность нравственных, экологических, материальных, финансовых и других потерь, в связи с выполнением альтернативы в условиях неопределенности;
  • • вероятность приобретения дополнительной прибыли или достижение планируемого результата.
  • Риск — одна из наиболее важных категорий; в ней отражается мера опасности обстановки, имеющей возможные факторы, отрицательно воздействующие на природу, общество и человека.

В толковом словаре Даля определение слова «риск» понимается как возможность «подвергаться случайности» или «действовать смело, предприимчиво, надеясь на счастье»1. Основой риска можно обозначить: неясность деятельности внешней среды обитания объекта риска; структура устанавливающих ее факторов; направления их действия; активность явлений и процессов, действующих во внешней среде. Субъективный фундамент риска составляет внутренняя среда, определяющаяся действием работников. Она проявляется на всех ступенях развития цикла управления и в деятельности любой институциональной единицы. Принято выделять следующие черты сущности риска: альтернативность, неопределенность, противоречивость.

В научной литературе термин «неопределенность»[1] [2] формулируют по разному.

Неопределенность — это неточное или неполное видение о значениях различных параметров в будущем, начинающееся по различным причинам: неточность или неполнота информации о требованиях для выполнения решений, также затраты и результаты.

Разницу между понятиями «риск» и «неопределенность» определяют с помощью задания информации. Если есть наличие возможных характеристик неконтролируемых переменных, то это риск, если таких характеристик нет, то это неопределенность. В тексте данные термины применяют в математической теории исследования операций, где определяют требующиеся задачи принятия решений в случае риска и, следовательно, в случае неопределенности.

Как в управленческой, так и в хозяйственной деятельности определяют ключевые причины неопределенности, а также источники риска:

  • • неопределенность природных явлений и процессов;
  • • непредвиденность большинства технологических и социально- экономических процессов;
  • • различные варианты материальных, финансовых и управленческих отношений;
  • • противоборствующая направленность, конфликт в противоречивости интересов;
  • • неполнота или недостаток информации о процессе, объекте, явлении, в отношении которых принимаются действия.

Пользуясь анализом возможных характеристик и причин неопределенностей в управленческой деятельности, неопределенность можно сгруппировать по основным видам. Отдельный вид неопределенности косвенно зависит от иных факторов неопределенности, так как он не представляется в чистом виде. В связи с этим совокупность показана системой неопределенностей.

Предпринимательскую среду можно описать с помощью таких двух характеристик, как степень прогнозируемости состояния окружения и степень содействия или противодействия окружения работе фирмы. Данные характеристики тесно взаимодействуют. Хаотичный, непредсказуемый характер окружения заставляет фирму более усердно работать в своей деятельности для того, чтобы подстроиться под перемены.

По степени предсказуемости выделяют три состояния предпринимательской среды:

  • 1) турбулентное окружение, если возможность наступления событий неизвестна, но возможно определить математическое ожидание приближения какого-либо события, пользуясь законом распределения вероятностей;
  • 2) гипертурбулентное окружение, если конечный результат непредсказуем и неизвестен закон распределения вероятностей, конечное событие или их последствия в основном непредсказуемы;
  • 3) предсказуемое окружение, если можно более или менее точно спрогнозировать возможность приближения каких-либо событий.

Предприятия России занимаются своей деятельностью в среде, которую можно обозначить, как гипертурбулентное окружение. В самом деле, так как взаимодействие социальной, экономической и политической изменчивости, внезапные изменения таможенного и налогового законодательства — данные факторы не дают создать обстановку математически разрешимой задачи вычисления вектора улучшения фирмы, учитывая многие переменные. Для адаптации к гипертурбулентному окружению фирмам необходимо создать так называемые «анклавы» — острова стабильности в мире бизнеса. Безусловно, для подобных образований необходима усиленная координация фирм между собой, создавая механизмы и сети социальной, экономической и производственной интеграции. Следовательно, будет расти «количество» обмена с окружающей средой.

Основываясь на анализе системы неопределенностей, необходимо классифицировать риски с научного аспекта для того, чтобы в общей системе управления обозначить место отдельного риска. Это даст способность эффективно применять целесообразные методы и приемы управления риском, как в частной предпринимательской деятельности, так и в деятельности территориального управления.

В экономике управления общепринято обозначать следующие виды риска:

  • • риск, имеющий отражение в нестабильном экономическом законодательстве и экономической ситуации, возникшей на сегодняшний день и в условиях использования и инвестирования прибыли;
  • • риск во внешнеэкономической деятельности;
  • • риск, связанный с отрицательными социально-политическими изменениями в регионе или стране;
  • • риск, отраженный в неточности информации о показателях технико-экономической деятельности, а также в особенностях новой технологии и техники;
  • • риск, основанный на колебаниях валютных курсов, цен, рыночной конъюнктуры и т.п.;
  • • риск, связанный с непредсказуемостью природно-климатических условий;
  • • риск в производственно-технологической деятельности;
  • • риск, основанный на непредсказуемости интересов, целей и самого поведения участников;
  • • риск, отраженный в неточности информации о деловой репутации и финансовом положении предприятий-участников. Отсюда возникают неплатежи, банкротства и т.д.

В связи с хозяйственной деятельностью отдельной фирмы, на микроуровне возникают предпринимательские риски. На уровне фирмы общепринято различать два вида предпринимательского риска, а именно: коммерческий и финансовый.

Финансовые риски в большей мере определяются покупательной

способностью денежных средств и показывают вероятность критического ухудшения состояния активов вследствие изменения цен

акций, курсов валют, облигаций, товаров и процентных ставок.

Коммерческие риски — это риски, связанные с возможностью недостижения намеченного результата в ходе реализации всех намеченных мероприятий, связанных с использованием производственных, организационно-технических и интеллектуальных возможностей фирмы.

В коммерческий риск также входят: деловой и маркетинговый риски. Факторами маркетингового риска принято обозначать: конкурентоспособность фирмы и выпускаемой продукции, правовые аспекты, ассортиментная и ценовая политика и т.д. Акторы делового риска: трудности в выпускании продукции, эффективная деятельность системы управления, устойчивое финансовое положение, эффективная деятельность инвестиционной и производственной деятельности, организация технического потенциала фирмы и др.

Большинство возможных неопределенностей зависят от ближайшего окружения фирмы, деятельности членов экономической жизни (прежде всего партнеры и конкуренты фирм). А именно, от их деловой активности, финансового положения, соблюдения обязательств, социальных и административных факторов в определенных регионах, где фирма имеет выгоды. Естественно, можно продолжить классифицировать признаки, виды и подвиды рисков, но это покажет только различные точки зрения специалистов, исследователей, в итоге не выяснив главного — какая классификация, какой подход является ключевым для управления рисками.

В отличие от развитых стран, Россия характеризуется более частыми рисковыми ситуациями. Количество опасных производств составляет примерно 45 тыс., это характеризуется уровнем износа основоположных фондов, который намного выше нормы. В некоторых отраслях промышленности он почти достиг 60—70%. Падение технологической и производственной дисциплины, морального и физического износа оборудования влияет на возникновение аварий. В итоге из-за того, что значительное число сооружений и объектов имеют такое состояние, их разрушение приводит к бедам национального масштаба. Но все же причина огромного числа техногенных катастроф по официальной версии — «человеческий фактор», а именно: неспособность к управлению техникой и некомпетентность.

Инновационная среда — основоположник инноваций и добавлений к стоимости в производственном процессе. Она по своей сути подразделяет инструментальные цели (для генерирования новых продуктов, новых процессов и нового знания) и культуру труда. Специфика инновационной среды определяется в ее способности генерировать синергию, когда добавление к стоимости возникает не «из нарастающего эффекта элементов, находящихся в среде, а из их содействия». Благодаря инновационной среде происходит эволюционное появление новых институциональных структур, представленных технополисами и технопарками, вокруг которых распределяются инновационно-активные предприятия.

По причине инновационной экономической деятельности, связанной с рисками, большое количество компаний, фирм приобретают успех, становясь конкурентоспособными. Рисковый тип деятельности, принятие рисковых решений способствуют росту эффективности производства, вследствие чего приносят пользу предприниматель, потребитель и все общество. Следовательно, риск в предпринимательстве исполняет инновационную функцию, преодолевая психологические барьеры, косность, догматизм, консерватизм. Для успешной деятельности предпринимателя умение рисковать — важное качество. Экономическое поведение отдельных предпринимателей в рыночных отношениях складывается на основании выбираемой индивидуальной программы, по своему риску, в пределах возможностей, исходящих из законодательных актов. У любого участника рыночных отношений с самого начала отсутствует знание об известных и определенных параметрах, гарантирующих успех, к ним относятся бессменность нормативов, норм, инструментов управления в экономике, неизменность покупательной способности денег, доступ к ресурсам производства, прогнозируемая доля деятельности рынка.

Для того чтобы достигнуть активизации научно-производственных возможностей, требуется создать институты по выдаче долгосрочных кредитов, развить производство и механизмы по проектному финансированию многообещающих, но рискованных научно-технических проектов, освободить инновационную деятельность от налогов, стимулировать прорывные направления НТП со стороны государства, использовать государственные гарантии по выдаче кредитов проектам, осваивающим перспективные технологии. Со стороны государства должны быть созданы условия, направленные на реализацию творческого потенциала граждан. Предоставив выгодные условия инвестиционной и инновационной деятельности, будет происходить рост благосостояния и общественного производства.

  • [1] Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М. : Русский язык,1982. С. 96.
  • [2] Бартон Т. Л., Шенкир У. Г., Уокер П. Л. Комплексный подход к риск-менеджменту:стоит ли этим заниматься? М. : Вильямс, 2003.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >