Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Инвестирование arrow ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
Посмотреть оригинал

Использование представлений теории нечетких множеств

Одной из трудно решаемых проблем планирования любой будущей деятельности, в том числе и финансового анализа инвестиционных проектов, является неопределенность исходных данных. Учет неопределенности, как уже неоднократно отмечалось ранее, в рамках традиционных теоретико-вероятностных методов зачастую невозможен из-за отсутствия объективной информации о вероятностях будущих событий. Осознание исследователями ограниченности теории вероятностей привело к разработке теории нечетких множеств и ее применению для получения адекватно четких оценок финансовых параметров инвестиционных проектов при нечетко заданных исходных данных[1]. Разработанная методика нечетко-интервальной оценки и многокритериальной оптимизации финансовых параметров инвестиций позволяют с большей полнотой, чем традиционные методы, использовать априорную информацию о будущих потоках платежей и процентных ставках с учетом ее неопределенности. Задача оптимизации формулируется как компромисс между конкурирующими частными критериями, характеризующими доходность и финансовый риск инвестиций.

  • [1] Беллман R, Заде Л. А. Принятие решений в расплывчатых условиях //Вопросы анализа и процедуры принятия решений. M. : Мир, 1976. С. 346;Беллман R, Калаба Р. К вопросу самоорганизующихся процессах управления. M. : Научно-технический отдел обобщений и информации, 1960. С. 21;Болтянский В. Г., Гамкрелидзе Р. В., Понтягин Л. С. К теории оптимальныхпроцессов // Изв. АН СССР, 1960. С. 42; Гусев Л. А., Смирнова И. М. Размытыемножества. Теория и приложения // Автоматика и телемеханика. 1973. № 5.С. 85; Заде Л. А. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений // Математика сегодня. М. : Знание, 1974. № 7.С. 157 (Математика, кибернетика); ЗадеЛ. А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М. : Мир,1976. С. 360; Орлов А. И. Алгоритмические аспекты статистики объектовнечисловой природы. Ереван, 1979. С. 26; Орлов А. И. Задачи оптимизациии нечеткие переменные. М. : Знание, 1980. № 8. С. 64 (Математика, кибернетика); Тюрин Ю. Н., Литвак Б. Г., Орлов А. И., Сатаров Г. А., Шмерлинг Д. С.Анализ нечисловой информации. Ереван, 1979. С. 243; Борисов А. Н.,Кокле Э. А. Распознавание размытых образов по признакам // Кибернетикаи диагностика. Вып. 4. Рига : Зинатне, 1970. С. 135—147; Логинов В. И. О вероятностной трактовке функций принадлежности Заде и их применении дляраспознавания образов. Техническая кибернетика // Известия АН СССР. 1966.№ 2. С. 72; Севастьянов Я., Севастьянов Д. Извлечение максимума: Методикаоптимизации финансовых параметров инвестиций в условиях неопределенности // РИСК. № 5—6. 1998. С. 71—75.
 
Посмотреть оригинал
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Популярные страницы