ЭКОНОМЕТРИКА

Основные аспекты эконометрического моделированияВведение в эконометрическое моделированиеОсновные математические предпосылки эконометрического моделированияЭконометрическая модель и экспериментальные данныеПространственная выборка или пространственные данныеВременной (динамический) ряд (time-series data).Линейная регрессионная модельСистема одновременных уравненийОсновные этапы и проблемы эконометрического моделированияЭлементы теории вероятностей и математической статистикиСлучайные величины и их числовые характеристикиФункция распределения случайной величины. Непрерывные случайные величиныНекоторые распределения случайных величинМногомерные случайные величины. Условные законы распределенияДвумерный (/т-мерный) нормальный закон распределенияЗакон больших чисел и предельные теоремыТеорема Чебышева.Теорема Бернулли.Точечные и интервальные оценки параметровПроверка (тестирование) статистических гипотезПонятие о дисперсионном анализеУпражненияПарный регрессионный анализФункциональная, статистическая и корреляционная зависимостиЛинейная парная регрессияКоэффициент корреляцииОсновные положения регрессионного анализа. Оценка параметров парной регрессионной модели. Теорема Гаусса—МарковаТеорема Гаусса—Маркова.Метод максимального правдоподобия.Интервальная оценка функции регрессии и ее параметровДоверительный интервал для функции регрессии.Доверительный интервал для индивидуальных значений зависимой переменной.Доверительный интервал для параметров регрессионной модели.Оценка значимости уравнения регрессии. Коэффициент детерминацииГеометрическая интерпретация регрессии и коэффициента детерминацииКоэффициент ранговой корреляции СпирменаУпражненияМножественный регрессионный анализКлассическая нормальная линейная модель множественной регрессииОценка параметров классической регрессионной модели методом наименьших квадратовКовариационная матрица и ее выборочная оценкаДоказательство теоремы Гаусса—Маркова. Оценка дисперсии возмущенийОпределение доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессииОценка значимости множественной регрессии. Коэффициенты детерминации R2 и R2УпражненияМультиколлинеарностьОтбор наиболее существенных объясняющих переменных в регрессионной моделиЛинейные регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменныеКритерий Г. ЧоуНелинейные модели регрессииЧастная корреляцияУпражненияВременные ряды и прогнозированиеОбщие сведения о временных рядах и задачах их анализаСтационарные временные ряды и их характеристики. Автокорреляционная функцияАналитическое выравнивание (сглаживание) временного ряда (выделение неслучайной компоненты)Прогнозирование на основе моделей временных рядовПонятие об авторегрессионных моделях и моделях скользящей среднейУпражненияОбобщенная линейная модель. Гетероскедастичность и автокорреляция остатковОбобщенная линейная модель множественной регрессииОбобщенный метод наименьших квадратовТеорема Айткена.Гетероскедастичность пространственной выборкиТесты на гетероскедастичностьТест ранговой корреляции СпирменаТест Голдфелда—Квандта.Тест Уайта.Тест Глейзера.Устранение гетероскедастичностиАвтокорреляция остатков временного ряда. Положительная и отрицательная автокорреляцияАвторегрессия первого порядка. Статистика Дарбина—УотсонаТест Дарбина—Уотсона.Тесты на наличие автокорреляцииТест серий (Бреуша—Годфри).-тест Льюинга—Бокса.Тест Льюинга—Бокса.Устранение автокорреляции. Идентификация временного рядаАвторегрессионная модель первого порядкаДвухшаговая процедура Дарбина.Процедура Кохрейна—Оркатта.Доступный (обобщенный) метод наименьших квадратовУпражненияРегрессионные динамические моделиСтохастические регрессорыМетод инструментальных переменныхОценивание моделей с распределенными лагами. Обычный метод наименьших квадратовОценивание моделей с распределенными лагами. Нелинейный метод наименьших квадратовОценивание моделей с лотовыми переменными. Метод максимального правдоподобияМодель частичной корректировкиМодель адаптивных ожиданийМодель потребления ФридменаАвтокорреляция ошибок в моделях со стохастическими регрессорамиGARCH-моделиНестационарные временные рядыУпражненияСистемы одновременных уравненийОбщий вид системы одновременных уравнений. Модель спроса и предложенияКосвенный метод наименьших квадратовПроблемы идентифицируемостиМетод инструментальных переменныхСистема идентифицируема.Система нендентифицируема.Одновременное оценивание регрессионных уравнений. Внешне не связанные уравненияТрехшаговый метод наименьших квадратовЭкономически значимые примеры систем одновременных уравненийУпражненияПроблемы спецификации моделиВыбор одной из двух классических моделей. Теоретические аспектыВыбор одной из двух классических моделей. Практические аспектыСпецификация модели пространственной выборки при наличии гетероскедастичностиСпецификация регрессионной модели временных рядовВажность экономического анализаУпражненияМодели с различными типами выборочных данныхСтатистические модели с панельными даннымиМежгрупповые и внутригрупповые оценки модели с панельными даннымиМодели с фиксированным и случайным эффектамиОценивание модели с фиксированным эффектомОценивание модели со случайным эффектомПроблема выбора модели с панельными даннымиБинарные модели с дискретными зависимыми переменнымиProbit- и logit-моделиДискретные модели с панельными даннымиВыборки с ограничениямиУпражненияЭконометрические модели финансового рынкаРегрессионные моделиРыночная модельМодели зависимости от касательного портфеляНеравновесные и равновесные моделиМодель оценки финансовых активов (САРМ)Связь между ожидаемой доходностью и риском оптимального портфеляМногофакторные моделиМногофакторная модель оценки финансовых активовАрбитражные стратегииЭлементы линейной алгебрыМатрицыОпределитель и след квадратной матрицыОбратная матрицаРанг матрицы и линейная зависимость ее строк (столбцов)Система линейных уравненийВекторыСобственные векторы и собственные значения квадратной матрицыСимметрические, положительно определенные, ортогональные и идемпотентные матрицыБлочные матрицы. Произведение КронекераМатричное дифференцированиеУпражненияЭконометрические компьютерные пакетыОценивание модели с помощью компьютерных программАнализ данных.Оценивание модели.Анализ модели.Метод Монте-КарлоУпражненияМатематико-статистические таблицыПредметный указатель
 
  РЕЗЮМЕ   След >