Проверка статистической значимости во множественной линейной регрессии

Правило проверки статистической значимости оценок а и h основывается на статистических свойствах оценок МНК (§ 2.3) и проверке статистических гипотез И0: а = О, Я,: а ф 0 и Я0: Д = О, Я,: Д ф 0. Невозможность отклонения нулевой гипотезы означает статистическую незна- чимость соответствующего коэффициента. Отклонение же нулевой гипотезы по сравнению с альтернативной гипотезой означает, что соответствующий коэффициент статистически значим.

Проверка статистических гипотез осуществляется при выбранном уровне значимости. На практике в эконометрических исследованиях наиболее часто используются 5 и 1%-ный уровни значимости. Выбор того или иного уровня значимости определяется исследователем (см. § 1.8 о соотношении уровней значимости).

ПРАВИЛО ПРОВЕРКИ ЗНАЧИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА Ь.

Статистика

при выполнении гипотезы Я0: Д = 0 распределена по закону Стыодента с п-k — 1 степенями свободы.

По таблице распределения Стьюдента с // — А' — 1 степенями свободы по заданному уровню значимости определяется значение tmo6i как критическая точка, соответствующая двусторонней критической области. Тогда:

  • 1) Если | ^ tmaga, то гипотезу Н0: Д =0 следует отклонить и, следовательно, признать коэффициент Ь, статистически значимым:
  • 2) Если |th | < tmol.n, то гипотезу Н0: Д. = 0 следует принять и, следовательно, признать коэффициент Ь, статистически незначимым.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >