Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Страховое дело arrow РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Посмотреть оригинал

Оценка рискового аппетита сотрудников

По своему отношению к риску люди и организации, как нам кажется, могут быть классифицированы следующими типами:

  • • психические больные, параноики, паникеры, экстремалы, псевдогерои...;
  • • испытывающие отвращение к риску (risk-averse) — всегда уклоняющиеся от осознанных риска и неопределенности;
  • • осторожные (risk-cautious) — предпочитающие минимизацию риска и согласные на умеренные выгоды;
  • • открытые к риску (risk-open) — готовые рассмотреть все опции в стремлении при условии, что выгоды от принятия риска будут адекватно вознаграждены;
  • • жадные до риска (risk-hungry) — любители адреналина, рвущиеся в инновации, сулящие сверхприбыли, даже если риски очень велики. (Таковы, к примеру, многие политические деятели, стремящиеся к власти через революции и другие потрясения. Иногда их называют пассионариями, но большинство из них просто авантюристы.)

Классификация оценщиков рисков может выглядеть примерно так (наши эксперименты с группами MBA подтверждают наличие подобных типов):

  • • оптимисты;
  • • умеренные;
  • • пессимисты;
  • • храбрецы;
  • • здравомыслящие;
  • • осторожные.

По стилю оценки рисков эти же люди могут быть классифицированы и так:

  • • сбалансированные:
    • — симметричные,
    • — со сдвигом в отношении к высоким рискам,
    • — со сдвигом в отношении к малым рискам;
  • • чувствительные к малым рискам;
  • • чувствительные к высоким рискам;
  • • многогорбые, имеющие высокую чувствительность к риску более чем в одной зоне;
  • • амбивалентные, дающие двусмысленные оценки одного и того же риска в разное время и по разным методикам;
  • • парадоксальные, дающие противоречивые оценки (например, дающие одинаково высокие оценки рискам, которые очевидно малы и очевидно велики).

Оценка индивидуальной склонности к риску может проводиться с помощью трех методик, которые мы называем психологическим тестированием, стандартизированной матрицей и базовой матрицей.

Методика 1. Психологическое тестирование. Проводится с помощью психологических тестов. Их множество в Интернете. Стоит лить набрать в поисковике что-нибудь вроде «тест на рискованность», гугловские роботы выдадут вам десятка два вебсайтов, на которых предлагается пройти тестирование на вашу склонность к риску. Однако никакой серьезной теории иод этими тестами нам обнаружить не удалось. Эти тесты не позволяют проводить повторное тестирование, так как тестируемый быстро понимает логику построения тестов и может сознательно подстраиваться под то заключение, которое ему кажется необходимым. К тому же сам подход на основе серии неизвестно как выбранных вопросов не проходит проверки ни на надежность результата, ни на его полноту. Эго скорее маркетинговые трюки, чтобы заманить на вебсайт и на семинар по психологии. Возможно, когда нибудь появится психолог, который создаст недежный тест. И все-гаки даже такие упрощенные оценки могут оказаться полезными для выявления рисковых характеристик сотрудников, например при скрытом использовании их в виде «игр» в социальных сетях.

Методика 2. Стандартизированная матрица. С 2008 по 2012 г. нами проводились эксперименты по изучению рискового аппетита в группах студентов мастеров делового администрирования (MBA) в США (в университетах Святого Петра, КЕАН, Святого Джона) и в России (в Российской академии народного хозяйства и государственной службы и в Высшей школе экономики), а также корпоративных семинарах страховых компаний BlueCross-BlueShield и Farmers. Эксперименты дали сходные результаты. В частности, эксперименты разной конструкции показали отличную сходимость диагностических оценок и оценок рискового аппетита, сделанную разными группами по отношению к одной организации.

Целью экспериментов было изучение оценок отдельных рисков и оценок общей внутренней рискованности нормально функционирующей фирмы, которые выдают разные люди и группы по отношению к одной и той же фирме. В США это были группы интернационального состава, в которые входили граждане США, Канады, Нигерии, Египта, Палестины, Сальвадора, Аргентины, Бразилии, Боливии, Австралии, Испании, России, Польши, Эстонии, Болгарии. В России в группы входили только граждане России, но из самых разных ее регионов. Фирмой, которая предъявлялась группам для оценки рисков, была компания New England Wire & Cable («Проволока и кабель Новой Англии») в ситуации недружественного финансового захвата инвестиционной фирмой с Уолл-стрит.

Методика проведения экспериментов была одна и та же. Группы смотрели фильм «Other People’s Money» («Чужие деньги»). Фильм представляет собой очень хорошо поставленный управленческий кейс с добавлением второстепенной романтической сюжетной линии.

Сразу же после просмотра фильма группам выдавались индивидуальные бланки в виде табл. 6.4. Участникам экспериментов лишь объяснялась сущность этого подхода к оценке рисков по двум показателям: ожидаемо- сти осуществления рискового события и оценке потенциальных последствий этого события. После этих объяснений предлагалось оценить два разных риска:

  • — риск финансового захвата по ситуации на начало фильма;
  • - риск окончательного банкротства но ситуации на конец фильма.

Таблица 6А

Бланк-таблица оценки рисков с позиций «вероятности» и последствий реализации рискового события

Оценка

потенциала

(ожидаемости)

реализации

рискового

события

Оценка потенциала последствий реализации рискового события

ничтожны

малые

средние

крупные

катастрофические

невыносимые

неизвестные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

12

13

14

15

16

Почти

наверняка

14

13

Вероятно

12

11

10

Возможно

9

8

7

Вряд ли возможно

6

5

4

Очень

изредка

3

2

Неизвестно

1

Примечание. Оцифрованные обозначения оценки риска:

F = 10 — фатальный, /= 9 — близкий фатальному, Е = 8 — экстремальный, е = 7 — близкий к экстремальному, Я = 6 — высокий, h = 5 — близкий к высокому, М = 4 — умеренный, т = 3 — близкий к умеренному, 1 = 2 — низкий, 5=1 — малый, В — «черный лебедь».

Бланки выдавались трижды:

  • 1. Сразу после просмотра фильма в учебной аудитории для заполнения по первому впечатлению прямо в классе.
  • 2. Второй раз после сбора первых заполненных бланков, экспресс-анализа первого варианта ответов и дополнительных разъснений.
  • 3. На дом для заполнения с раздумьями в спокойной домашней обстановке с доставкой заполненного бланка в следующее аудиторное занятие через 3—5 дней.

Различия в результатах заполнения таблицы оказались несущественными практически у всех участников эксперимента.

Собранные заполненные бланки подвергались простой усреднигельной статистической обработке. Результаты эксперимента.

  • 1. Примерно 70% участников вначале плохо понимали суть риска, затруднялись дать определение этого феномена. Однако после краткого инструктажа практически все они начинали правильно трактовать риски в его двумерной интерпретации.
  • 2. Личное мнение участников экспериментов оказалось довольно устойчивым у большинства: существенно изменяли свое мнение после домашней работы не более 25% участников.
  • 3. Усредненные оценки всех групп по отношению к фирме New England Wire & Cable оказались очень близки.

Но самое интересное оказалось в другом. После сбора заполненных таблиц по ситуации из фильма «Other People’s Money» тем же самым участникам вновь раздавались пустые бланки с предложением заполнить их абстрактно для всех сочетаний ожидаемости и последствий. Иначе говоря, участникам предлагалось проанализировать таблицу на основе развитой двумерной концепции величины риска. Результат оказался довольно неожиданным: таблицы, заполненные разными людьми, были существенно различными! Удивительно то, что при различии индивидуальных трактовок сочетаний люди давали оценки по конкретной фирме, которые по окончательному суждению о рисках фирмы оказывались очень близки. По нашему мнению, это означает следующее.

  • 1. При групповой работе мнения членов группы следует «откалибровать», стремясь получить эталонную в том же формате табл. 6.4, характерную для данной группы или для установок руководства в сфере управления рисками.
  • 2. Рисковый аппетит разных людей и групп (оценивателей риска) можно сопоставлять друг с другом и с эталоном на основе того, какими значениями они заполняют табл. 6.4 (бланк, а не эталон). Для этого достаточно просто просуммировать все оценки, выставленные определенным оценщиком в поле таблицы. На этой же основе можно построить и другие диагностические показатели.
  • 3. Несмотря на разную конфигурацию восприятия рискованности сочетаний параметров, люди каким-то образом склонны примерно одинаково оценивать целостный риск.
  • 4. Было бы целесообразно провести исследования на основе этой таблицы для выявления надежных опорных эталонов, характерных для разных уровней управления, разных отраслей, разных стран и т.п.
  • 5. Было бы целесообразно также провести масштабные полевые эксперименты на сотрудниках реальных организаций.
  • 6. По тому, как оценщики заполняют клетки, отведенные в таблице-эталоне иод «черных лебедей», можно судить о том, как оценщики относятся к этому типу рисков, т.е. в зоне потенциально катастрофических рисков и высокой неопределенности разного типа.
  • 7. Разные люди понимают смысл одних и тех же сочетаний параметров риска по-разному.
  • 8. Люди имеют разные оценочные профили, по которым их можно классифицировать по шкале от «патологический трус» до «патологический храбрец». На этой шкале будут не только чистые типы, но и смешанные.

Методика 3. Принятие (покупка) риска — акт решения о выплате ставки предположением, что реализуется именно принятая альтернатива. Принятая в смысле того, что рискующий действует сообразно с предположением, что реализуется альтернатива, избранная им как желательная для него в момент принятия решения. «Если мы будем действовать но альтернативе 1, то риск утратить ставку S{ будет /?t (в баллах), а если мы будем действовать по альтернативе 2, то риск утратить ставку S2 будет R2». Ставка здесь это безусловно утраченный вектор бенефитов (многотипно-многоаспект- ный). При оценке рискованности определенного события оценщику рекомендуется учитывать три критерия.

  • 1. Ось Р — потенциал последствий реализации события.
  • 2. Ось U — степень непредсказуемости события (unforseeability) (не вероятность события, не неопределенность, а именно степень способности оценить будущее по отношению к этому событию).
  • 3. Ось Е — ожидаемость (expectedness) (нс вероятность события, а именно степень возможности этого события с точки зрения лица, оценивающего рискованность).

Пересечение осей Р, U и Е с применением шкалы высокий—средний— низкий образует классификатор рисковых событий, содержащий 27 классов (табл. 6.5).

Прежде всего, оценка рискованности событий требует индивидуальной и (или) групповой настройки шкалы рискованности в табл. 6.6. Для этого оценивающему необходимо задать себе 25 вопросов по такому формату: «Если сочетание ННН приравнивается к риску в 100 баллов, а сочетание LLL приравнивается к риску в 1 балл, то каким баллом я бы оцепил сочетание_?»

Ответы вносятся в столбец «рискованность».

И еще два вопроса:

— На уровне скольких баллов происходит переключение оценки от L к М?

На уровне скольких баллов происходит переключение оценки от М

к Я?

Заполненную отдельным оценщиком колонку рискованности мы предлагаем называть «оценочным профилем данного оценщика рисков».

Выскажем следующие гипотезы:

Гипотеза 1. Индивидуальное отношение к рискам есть врожденное свойство личности.

Гипотеза 2. И индивидуальное, и групповое отношение к рискам может меняться и плавно, и резко.

Таблица 6.5

Базовый классификатор рискованности событий с применением шкалы Н — high, М — medium, L — low

Р

Потенциал

и

Непредсказуемость

Е

Ожидае-

мость

R

Рискованность

Комментарий

1

II

И

II

Баллы в колонке рискован- ности даны здесь лишь для примера

2

Н

Н

М

3

Разные оценивающие могут иметь разные профили оценки рискованности

4

Н

М

Н

5

Н

м

М

6

Н

м

L

Верхний переключатель: установка границы между Я и М зависит от рискового аппетита

7

Н

L

Н

8

Н

L

М

9

Н

L

L

10

М

Н

Н

11

М

Н

М

12

13

м

М

Н

14

м

М

М

15

м

М

L

16

м

L

Н

17

м

L

М

18

м

L

L

19

L

Н

Н

Нижний переключатель: установка границы между Ми L зависит от рискового аппетита

20

L

II

М

8

21

L

Н

L

7

22

L

М

и

9

23

L

м

М

5

24

L

м

L

4

25

L

L

Н

5

26

L

L

М

2

27

L

L

L

1

Классификатор рисковых профилей лиц и организаций, оценивающих риски 1 LM 50 МН 100

Таблица 6.6

Положения перключателей

Комментарий

LM

МН

1

10

51

Низкая граница высоких и низких рисков

2

10

60

3

10

70

Широкая зона средних рисков при низкой границе низких рисков и высокой границе высоких рисков

4

10

80

5

10

90

6

20

51

Низкая граница высоких рисков

7

20

60

8

20

70

Широкая зона средних рисков

9

20

80

10

20

90

Высокая граница высоких рисков

11

30

51

Низкая граница высоких рисков

12

30

60

13

30

70

Сбалансированный

14

30

80

15

30

90

Высокая граница высоких рисков

16

40

51

Узкая зона средних рисков

17

40

60

18

40

70

Высокая граница низких рисков

19

40

80

20

40

90

Высокая граница низких рисков при высоком пороге высоких рисков

Иллюстрация

1-1---------------LM.................................МН.....................Я-100

Гипотеза 3. Отношение к рискам зависит от контекста рискового события, т.е. от ситуации.

Гипотеза 4. Отношение к рискам — от содержания и структуры описания рискового события.

Гипотеза 5. Групповые (усредненные) профили групп могут влиять на индивидуальные.

Гипотеза 6. Люди по-разному устанавливают верхний и нижний переключатели (см. правую колонку в табл. 6.5). По этому признаку они также могут быть классифицированы.

Положение переключателей, возможно, зависит от исходной позиции, в которой оцениваются перспективы. Если в момент оценки оценщик находится в зоне Я, то оценка положения МН может быть другой, чем если бы он находился в этот момент в зоне М или L. В зоне Я оценщик работает в стрессе, а в зоне L — в расслабленном и оптимистичном настроении, что будет сказываться на оценках. Кроме того, положение переключателей будет, возможно, зависеть и от типа личности оценщика на континуумах «оптимист — пессимист» и «трус — храбрец», образуя таким образом классификацию типов оценщиков с четырьмя клетками-сочетаниями, каждая из которых соответствует одному из следующих типов оценщиков риска:

A. Пессимист — Трус.

B. Пессимист — Храбрец.

C. Оптимист — Трус.

D. Оптимист — Храбрец.

Учитывая эти четыре типа оценщиков и три типа стартовых ситуаций, в которых оценивается риск (L — М — Я), получаем 12 типов ситуаций, в которых выдается оценка потенциального рискового события.

  • 1. Пессимист — L — Трус.
  • 2. Пессимист — L — Храбрец.
  • 3. Пессимист — М — Трус.
  • 4. Пессимист — М — Храбрец.
  • 5. Пессимист — Я — Трус.
  • 6. Пессимист — Я — Храбрец.
  • 7. Оптимист — L — Трус.
  • 8. Оптимист — L — Храбрец.
  • 9. Оптимист — М — Трус.
  • 10. Оптимист — М — Храбрец.
  • 11. Оптимист — Я — Трус.
  • 12. Оптимист — Я — Храбрец.

Отсюда, возможно, следует, что при оценке рискованных событий следует оценивать еще и тип личностного отношения оценщика к риску, и тип ситуации, в которой находится оценщик в момент оценки.

 
Посмотреть оригинал
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Популярные страницы