Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Страховое дело arrow РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Посмотреть оригинал

Оценка потребного и фактического аппетита рисковой позиции

Адекватный рисковый аппетит не един для всей организации. Подразделения и сотрудники выполняют разные виды деятельности, требующие разного рискового поведения. Риск-менеджментом, как основой превентивного управления, так или иначе занимаются или хотя бы пытаются заниматься все руководители. Осознание этого факта — первый шаг к повышению эффективности этого вида управления. Следующий шаг состоит в том, чтобы понять, в какой степени и организационной форме должна формализоваться эта функция управления в данной фирме в данное время, чтобы стать не зря потраченными деньгами, а новым центром прибыли. Как и любая существенная инновация, создание службы рискменеджмента начинается с того, что высшее руководство фирмы осознает, что в фирме нарастают проблемы стратегического, оперативного и (или) финансового характера. В конечном счете эти проблемы начинают влиять на создание, увеличение и стабильность стоимости фирмы. И неважно, продается фирма или нет, этот показатель жизненно важен для нее. Безопасность и адекватный рост стоимости фирмы с точки зрения рисков, как показывают полевые исследования[1], в фирмах-лидерах осуществляются на основе следующих факторов:

  • — знание рисков, их взаимосвязи, а также информация о возможных компенсациях, об уровне риска, который считают допустимым руководство компании и заинтересованные лица;
  • — понимание того, как риск отражается на финансовом положении и доходах компании, а также сведения о вероятности и уровнях значимости рисков;
  • — анализ противоречий в менеджменте компании и меры обеспечения эффективности распределения ресурсов с учетом степени рискованности;
  • - сокращение изменчивости прибыли за счет разработки системы стимулирования на основе риска, поиска новых возможностей маневрирования рисками.

Внимательно прочитав вышесказанное, читатель легко придет к выводу о том, что вопрос состоит не столько в том, стоит ли его фирме уже сегодня заниматься сознательным развитием своей службы управления рисками (стоит!), сколько в том, каковы должны быть масштабы и формы этой работы, соответствующие текущему состоянию и перспективами развития фирмы.

Тот факт, что без поддержки высшего руководства фирмы серьезные инновации в ней невозможны — основа основ. Поэтому независимо от того, по чьей инициативе начинается проект создания службы риск-менеджмента в фирме, официальным началом проекта является совещание с участием двух или трех ее высших руководителей: генерального директора, того из его заместителей, который де-факто или де-юре отвечает за общее управление рисками в настоящий момент, и того из них, которому предполагается доверить проект создания службы. Эго может быть один человек, два или три. Кроме них, в совещании должен принимать участие руководитель проекта, который в перспективе, как правило, становится первым начальником создаваемой службы, и его доверенный помощник из специалистов, способных разобраться в проблемах и методах риск-менеджмента.

В переговорах согласовываются протокол о намерениях и общие очертания Технического задания на разработку службы управления рисками фирмы и тестируется стартовый взгляд высшего руководителя на риск- менеджмент в фирме по методикам оценки главных опасностей, оценки рискового аппетита, рисковой «температуры», Симонса и Даэнцера, которые описаны далее. В дальнейшем тексты протокола о намерениях и техническое задание (ТЗ) составляются руководителем проекта, согласуются с участниками совещания и утверждаются генеральным директором в рабочем порядке. Заполненные высшими руководителями анкеты обрабатываются в соответствии с методиками и закладываются в сейф руководителя проекта для секретного хранения. Эти материалы должны быть недоступны для подчиненных, так как знание о них может повлиять на их будущие ответы и исказить подлинную картину рисковой обстановки в фирме. В дальнейшем сопоставление мнений внутри руководящей группы, усредненных мнений руководителей и других сотрудников может дать основания для серьезных диагностических выводов. Традиция периодического приватного тестирования высших руководителей организации по различным методикам и сопоставление результатов по содержанию, в сравнении мнений и во временной динамике могла бы стать чрезвычайно интересным источником информации для корректировки управления рисками.

Работа по этой методике организуется в следующей последовательности.

Шаг 1. Короткая (не более 10 мин) вводная лекция о риск-менеджменте и адекватном рисковом аппетите фирмы и ее сотрудников.

Шаг 2. Каждому участнику совещания предлагается в течение 5 мин заполнить форму № 1 (табл. 6.7) своими оценками того, каким рисковым аппетитом должен обладать каждый из руководителей, если принять это свойство генерального директора за 100 баллов. Заполненные бланки собираются, и раздается форма № 2 (табл. 6.8).

Шаг 3. Каждому участнику совещания предлагается в течение 5 мин заполнить форму № 2 с его личными оценками, какой рисковый аппетит фактически имеют его коллеги на соответствующих должностях. Заполненные бланки собираются для обработки, результаты которой будут объявлены позднее.

Шаг 4. Обработка заполненных анкет состоит в усреднении и сопоставлении мнений членов руководящего состава фирмы. Сводная табл. 6.9 вначале обсуждается с высшими руководителями фирмы, для которых составляется сводка с добавлением их собственных оценок (табл. 6.10). В дальнейшем результаты мозгового штурма докладываются и обсуждаются на совещании руководителей.

Опыт показывает, что эта методика:

  • • возбуждает интерес участников к проекту;
  • • показывает, что этот проект может коснуться интересов каждого;
  • • демонстрирует методику работы риск-менеджеров;
  • • позволяет сделать предварительные гипотезы об общей рисковой обстановке в коллективе;
  • • выявляет зоны, в которых мнение высшего руководителя расходится с усредненным мнением квалифицированной части сотрудников фирмы;
  • • позволяет предварительно выявить тех сотрудников, которые проявляют наибольший интерес и квалификацию в сфере риск-менеджмента;
  • • позволяет лучше подбирать кадры на руководящие должности и согласованные управленческие команды.

Материалы подобных мозговых штурмов следует надежно хранить для дальнейших сравнений динамики рисковой обстановки фирмы во времени.

Таблица 6.7

Форма № 1

Экспресс-диагностика рискового аппетита руководителей фирмы_

Форма № 1. Дата проведения мозгового штурма_

Ваша фамилия И. О. (заполняется по желанию)_

Названия должностей (названия уточняются под особенности конкретного банка)

Ваше мнение о том, какой ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ рисковый аппетит должен быть на данной должности в сравнении со 100 баллами генерального директора

Комментарий (заполняется но желанию)

Председатель правления (идеальная оценка)

100

Первый заместитель Председателя

Зам. Председателя по финансовым операциям

Зам. Председателя но развитию

Зам. Председателя по кредитным операциям

Главный специалист по ИТ

Главный бухгалтер

Председатель экспертного совета

Начальник планового отдела

Начальник службы маркетинга

Начальник отдела валютных операций

Начальник отдела кадров

Главный технолог

Начальник транспортного отдела

Начальник отдела безопасности

Таблица 6.8

Форма № 2

Экспресс-диагностика рискового аппетита руководителей банка

Форма № 2. Дата проведения мозгового штурма_

Ваша фамилия И. О. (заполняется по желанию)_

Названия должностей (названия уточняются под особенности конкретного байка)

Ваша оценка ФАКТИЧЕСКОГО рискового аппетита руководителя на данной должности по 100-балльной системе

Комментарий (заполняется по желанию)

Председатель правления (идеальная оценка)

Названия должностей (названия уточняются под особенности конкретного банка)

Ваша оценка ФАКТИЧЕСКОГО рискового аппетита руководителя на данной должности по 100-балльной системе

Комментарий (заполняется по желанию)

Первый заместитель Председателя

Зам. Председателя по финансовым операциям

Зам. Председателя по развитию

Зам. Председателя по кредитным операциям

Главный специалист по ИТ

Главный бухгалтер

Председатель экспертного совета

Начальник планового отдела

Начальник службы маркетинга

Начальник отдела валютных операций

Начальник отдела кадров

Главный технолог

Начальник транспортного отдела

Начальник отдела безопасности

Таблица 6.9

Условный пример сводки мозгового штурма адекватности рискового аппетита руководящего состава фирмы

Названия должностей (названия уточняются под особенности конкретного банка)

Средний ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ рисковый аппетит на данной должности в сравнении со 100 баллами генерального директора

Средний ФАКТИЧЕСКИЙ риско- вый аппетит руководителя на данной должности по 100-балл ь- иой системе

Комментарий риск- менеджера

Председатель правления (идеальная оценка)

100

90(85, 105)

Первый заместитель Председателя

105(90,105)

100(90,105)

Зам. Председателя по финансовым операциям

95(80, 100)

90(85, 110)

Зам. Председателя по развитию

115(100, 120)

95(90, 100)

Названия должностей (названия уточняются под особенности конкретного банка)

Средний ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ рисковый аппетит на данной должности в сравнении со 100 баллами генерального директора

Средний ФАКТИЧЕСКИЙ рисковый аппетит руководителя на данной должности но 100-балльной системе

Комментарий риск- менеджера

Зам. Председателя по кредитным операциям

100(90, 105)

110(90, 115)

Главный специалист по ИТ

105(95, 115)

95(90,105)

Главный бухгалтер

85(80, 90)

90(85, 105)

Председатель экспертного совета

95(90, 100)

110(90, 115)

Начальник планового отдела

105(95, 110)

120(90, 125)

11ачальник службы маркетинга

125(100, 130)

100(90, 105)

Начальник отдела валютных операций

90(80, 100)

105(90, 115)

Начальник отдела кадров

100(80, 110)

100(90, 105)

Главный технолог

95(80, 100)

110(90, 115)

Начальник транспортного отдела

95(90, 100)

105(100, 115)

Начальник отдела безопасности

80(70, 100)

110(90, 115)

Примечание/. В скобках показан разброс оценок, данных разными респондентами.

Таблица 6.10

Условный пример сводки мозгового штурма адекватности рискового аппетита руководящего состава фирмы в сопоставлении с мнением высшего руководителя этой фирмы

Названия должностей (названия уточняются под особенности конкретного банка)

Средний ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ рисковый аппетит на данной должности

Средний ФАКТИЧЕСКИЙ рисковый аппетит руководителя на данной должности по 100-балльной системе

Комментарий

риск-менеджера

Председатель правления (идеальная оценка)

100

  • 90(85,105)
  • 100

Первый заместитель Председателя

  • 105(90,105)
  • 110
  • 100(90,105)
  • 100

Названия должностей (названия уточняются под особенности конкретного банка)

Средний ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ рисковый аппетит на данной должности

Средний ФАКТИЧЕСКИЙ рисковый аппетит руководителя на дайной должности по 100-балл ь- ной системе

Комментарий риск-менеджера

Зам. Председателя по финансовым операциям

  • 95(80,100)
  • 100
  • 90(85,110)
  • 100

Зам. Председателя по развитию

  • 115(100,120)
  • 120
  • 95(90,100)
  • 100

Зам. Председателя по кредитным операциям

  • 100(90,105)
  • 105
  • 110(90,115)
  • 105

Главный специалист по ИТ

  • 105(95,115)
  • 110
  • 95(90,105)
  • 100

Главный бухгалтер

  • 85(80,90)
  • 90
  • 90(85,105)
  • 90

Председатель экспертного совета

95(90,100)

110(90,115)

Начальник планового отдела

  • 105(95,110)
  • 110
  • 120(90,125)
  • 100

Начальник службы маркетинга

  • 125(100,130)
  • 140
  • 100(90,105)
  • 95

Начальник отдела валютных операций

  • 90(80,100)
  • 95
  • 105(90,115)
  • 95

Начальник отдела кадров

  • 100(80,110)
  • 100
  • 100(90,105)
  • 100

Главный технолог

  • 95(80,100)
  • 100
  • 110(90,115)
  • 105

11ачалышк транспортного отдела

  • 95(90,100)
  • 95
  • 105(100,115)
  • 100

Начальник отдела безопасности

  • 80(70,100)
  • 70
  • 110(90,115)
  • 90

Примечания. 1. В скобках показан разброс оценок, данных разными респондентами.

2. В нижней строке показаны оценки высшего руководителя фирмы.

  • [1] Бартон Т., Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту: Стоит лиэтим заниматься. М.: Вильямс, 2003. С. 19—20.
 
Посмотреть оригинал
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Популярные страницы