Какие факторы и причины обуславливают кризис в банке?

В литературе, посвященной банковским кризисам, практически не проводится различий между факторами и причинами кризиса: выделяются либо тс, либо другие. Но нам представляется возможным их разделить, поскольку это связано со спецификой деятельности банка и управления им. В попытке разделить факторы и причины кризиса в банке, можно сказать, что факторы кризиса обусловлены изменением внешних и внутренних условий функционирования банков, природой их деятельности и присутствуют вследствие повышенных рисков этой деятельности. Но свое негативное влияние они начинают оказывать под воздействием причин, вызывающих крайнее обострение противоречий.

Факторы кризиса – это настораживающее событие или зафиксированное состояние, установленная тенденция, свидетельствующая о возможности наступления кризиса. Факторы кризиса можно разделить на общие и специфические. Общие факторы оказывают влияние на все сферы предпринимательской деятельности. Например, кризисное состояние реального сектора, резкие изменения государственной экономической и финансовой политики, неудачные институциональные решения, неразвитость законодательства в области прав собственности и предпринимательства. Специфические факторы оказывают влияние только на банковский сектор. К ним можно отнести неразвитость банковского законодательства, деформированность самой банковской системы, отсутствие эффективной системы пруденциального надзора и контроля деятельности банков, давление сил конкуренции, особенно если она недобросовестная, отсутствие квалифицированных специалистов, некачественный менеджмент.

Также факторы кризиса можно разделить на внешние и внутренние. Внешние факторы связаны, прежде всего, с внешними условиями деятельности банков. По мнению специалистов, они преобладают количественно и в меньшей степени поддаются управлению. Совокупность внешних факторов в одинаковой степени влияет на все группы банков. Однако организации, которые способны понять и учесть их, могут вовремя принять необходимые управленческие решения, чтобы снизить уровень риска своей деятельности.

Внешние факторы включают:

  • • социально-политическую ситуацию в стране;
  • • общеэкономическую ситуацию (промышленный потенциал, уровень инфляции, объемы инвестиций, проводимая государством денежно-кредитная политика, состояние платежного баланса страны, размер дефицита государственного бюджета, объем внешнего государственного и корпоративного долга и пр.);
  • • степень развития и состояние финансового рынка;
  • • степень доверия со стороны клиентов банка.

При условии кризисного развития национальной и мировой экономики значение внешних факторов возрастает.

Внутренние факторы обусловлены деятельностью самих банков и состоянием банковской системы. Среди них можно выделить:

  • • недостаточность собственного капитала банка и низкую капитализацию банковской системы;
  • • отсутствие обоснованной стратегии развития, рассчитанной на длительную перспективу;
  • • плохую постановку аналитической работы и системы планирования;
  • • низкое качество менеджмента, в том числе и риск-менеджмента;
  • • недостаточную степень диверсификации деятельности;
  • • чрезмерную кредитную экспансию, особенно на отдельных сегментах кредитного рынка;
  • • широкомасштабные спекулятивные операции на финансовом рынке;
  • • преобладание интересов собственников банка над интересами клиентов;
  • • мошенничество собственников и менеджеров банка.

Некоторые факторы оказывают неоднозначное влияние на возможность возникновения банковских кризисов. Так, например, либерализация финансовых рынков, с одной стороны, расширяет возможности для банков действовать более свободно, осуществлять операции на мировых рынках капитала и развивать свою деятельность. Но, с другой – она позволяет банкам участвовать в финансировании рискованных, но потенциально высокодоходных проектах, что приводит к принятию банками повышенного, а иногда и чрезмерно высокого риска. Особенно это характерно для крупных банков, которые при возникновении угрозы банкротства рассчитывают на государственную поддержку в рамках доктрины "too big to fail" ("слишком большой, чтобы обанкротиться"). Вместе с тем, практика показывает, что для стран с формирующимся рынком финансовая либерализация усиливает уязвимость банков перед макроэкономическими шоками в условиях недостатков денежно-кредитной политики и системы надзора за деятельностью банков.

Причины кризисаэто события или явления, вследствие которых проявляются факторы кризиса и рисков. Они оказывают непосредственное воздействие на начало и развитие кризиса и имеют временные рамки. Причины кризиса также можно разделить на внешние (общие для банковского сектора) и внутренние (специфические для отдельного банка). Важнейшими внешними причинами, которые могут привести к кризису всей банковской системы можно отнести:

  • • макроэкономические дисбалансы (сильная диспропорциональность отраслей и сфер экономики);
  • • неадекватную макроэкономическую политику государства;
  • • дефолт по государственным обязательствам, держателями которых являются банки;
  • • резкое изменение товарных цен и цен финансовых активов;
  • • стагнацию производства, рост числа убыточных предприятий и снижение их кредитных заимствований;
  • • снижение реальных доходов населения и невыполнение ими своих кредитных обязательств;
  • • высокие риски кредитования хозяйствующих субъектов и населения;
  • • резкое изменение курса национальной валюты;
  • • дефицит внутренних источников формирования ресурсной базы банков;
  • • рост процентных ставок;
  • • мировой финансовый кризис;
  • • большой отток иностранного капитала из страны;
  • • подрыв доверия к банкам со стороны клиентов.

Внутренние причины обусловлены:

  • • рискованной политикой управления собственным капиталом, активами и пассивами банка;
  • • недостатками в организации деятельности банка и используемых технологий;
  • • агрессивной кредитной и инвестиционной политикой;
  • • несбалансированностью активов и пассивов;
  • • сугубо ситуативным, импульсивным оперативным управлением;
  • • ухудшением качества кредитного портфеля, ростом просроченной задолженности и нарастанием объемов невозвращенных кредитов;
  • • низким уровнем диверсификации активов;
  • • принятием банком на себя повышенных рисков и слабым контролем за ними;
  • • отсутствием конкурентоспособных банковских продуктов и услуг;
  • • низким качеством обслуживания клиентов;
  • • широкомасштабными спекулятивными операциями на фондовом и валютном рынках;
  • • несбалансированной ликвидностью, большой зависимостью от рынка межбанковских кредитов (рынка МБК);
  • • освоением новых рынков и технологий в отсутствие опыта и высококвалифицированных специалистов;
  • • значительным повышением доли средств нерезидентов в пассивах банка, ростом зависимости от процессов, происходящих на мировых рынках капитала;
  • • массовым оттоком денежных средств с депозитов.

Знание факторов и причин возникновения банковских кризисов при наличии эффективного аналитического аппарата позволяет сделать прогноз вероятности наступления кризиса. Это дает возможность вовремя принять предупредительные меры, разработать антикризисную политику и минимизировать последствия банковского кризиса при его наступлении.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >