АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ В БИЗНЕСЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ РИСКАОпределение понятий «риск» и «неопределенность»Теория риска и ее развитиеВзгляд на риски классических политэкономовМаржиналистская теория рискаМарксистское учение о рискахВзгляды неоклассиков на рискИнституциональная теория рисковСовременный синтез теории рисковСистема рисков и их классификация Особенности проявления риска на практикеКлассификация рисковКлассификация рисков Дж. Кейнса.Классификация по субъектам, видам и проявлениям риска.Инвестиционный рискКонтрольные вопросы и заданияТестыОЦЕНКА РИСКОВЭтапы процесса оценки рискаПодходы к оценке рисковАбсолютные показатели оценки рискаОтносительные показатели оценки рискаВероятностные показатели оценки рискаЭкспертные методы оценки рискаКачественный подход к оценке рисков Методы количественной оценки рисков и неопределенностиМетоды оценки рисков без учета закона распределения вероятностейАнализ чувствительностиАнализ сценариевМетод ставки процента с поправкой на рискАгрегированные методыКумулятивный методМетод «дерева решений»Методы оценки рисков с учетом закона распределения вероятностей Критерии принятия решений в условиях рискаКритерий Лапласа.Критерии принятия решений в условиях неопределенностиКритерий MINIMAX, или критерий Сэвиджа.Использование методов теории игрСоставление матрицы игрыПоиск оптимальной стратегииИспользование представлений теории нечетких множествРасчет NPVпри нечетко заданных потоках платежейРешение задачи оптимизации потоков платежейКонтрольные вопросы и заданияТестыЗадачиУПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИОбщие принципы управления рискамиМетоды управления рисками Методы уклонения от рискаМетоды локализации и диссипации рискаМетоды компенсации рискаМетоды распределения рисковОграничение рисковЗарубежный опыт снижения рисковОценка эффективности методов управления рискамиКачественные методы оценки эффективности СУФРАнализ позиционирования системы управления рисками и ее построения в рамках организации.Количественные методы оценки эффективности СУФРМетоды оценки и покрытия рисков в рамках современных международных концепций Концепция COSOСоставляющие процесса управления рисками (ПУР) организации.Оценка вероятности и влияния риска.Количественный и качественный методы.Шкала измерения.Распределение убытковБэк-тестированиеСоотнесение рисков и капитала.Отражение результатов оценки рисков.Числовое представление данных.Рассмотрение группы рисков (портфеля рисков) на уровне организации.Реагирование на риск.Стандарт FERMAРоссийский опыт покрытия рисков на примере нефтегазодобывающих предприятийКонтрольные вопросы и заданияТестыЗадачиИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИПонятие инвестиционного портфеля и цели его формированияИзмерение риска портфеляОптимальный портфельСтратегия управления инвестиционным портфелемТеория арбитражного ценообразованияКонтрольные вопросы и заданияТестыЗадачиФИНАНСОВЫЕ РИСКИКлассификация финансовых рисковПроцентные рискиМетод разрывов (GAP-анализ).Имитационное моделирование.Кредитные рискиОсновные модели погашения долга Ипотечные кредиты с фиксированной процентной ставкойИпотечные кредиты с корректируемой ставкой процентаОчередность погашения ипотечных кредитовРасчеты но ипотечным кредитам Расчет но ипотечным обязательствам с постоянными выплатамиОсновные параметры кредитаРасчет по ипотечным обязательствам с переменными выплатамиОпределение размера суммы кредитаФинансовый леверидж Типы финансового левериджаТрадиционная ипотечно-инвестиционная техника Определение коэффициента капитализации при наличии заемного капиталаМетод инвестиционной группыМетод коэффициента покрытия долга (КПД)Метод ЭллвудаМетод АкерсонаРиск ликвидностиИнфляционный рискОперационные рискиВалютные рискиБиржевые рискиРиски банкротстваКонтрольные вопросы и заданияТестыЗадачиб СТРАНОВОЙ РИСК И ЕГО ОЦЕНКАИнвестиционный климат и страновой рискПонятие странового риска и его структура Политический рискЭкономический рискМодели и методы оценки странового рискаОтражение странового риска в рейтингахОценка странового риска по методике Мирового банкаКонтрольные вопросы и заданияЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИЭкологические факторы: определение, структура и особенности влияния на стоимостьЗатратный подход.Доходный подход.Сравнительный подход.Методы оценки экологического вредаЗарубежный опыт оценки экологического ущербаЭкономическая оценка ущербаКонтрольные вопросы и заданияТестыПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИОбзор рисков современного производстваРиски девелоперских проектовРиски в анализе рынка недвижимости Контрольные вопросы и заданияТесты
 
  РЕЗЮМЕ   След >