Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Менеджмент arrow Менеджмент

Выработка решения в условиях риска

Условия риска и неопределенности характеризуются так называемыми условиями многозначных ожиданий будущей ситуации во внешней среде. В этом случае ЛПР должно сделать выбор альтернативы (А(.), не имея точного представления о факторах внешней среды и их влиянии на результат. В этих условиях исход, результат каждой альтернативы представляет собой функцию условий - факторов внешней среды (функцию полезности), который не всегда способно предвидеть ЛПР. Для представления и анализа результатов выбранных альтернативных стратегий используют матрицу решений, называемую также платежной матрицей. Пример матрицы решений приведен в табл. 13.4.

Таблица 13.4. Матрица решений

Матрица решений

Ар А, А - альтернативные стратегии действий;

5р 52,5:! - состояние экономики (стабильность, спад, рост и др.).

Числа в ячейках матрицы представляют собой результаты реализации стратегии А, в условиях 5^, При этом в условиях риска вероятность наступления Sj известна, а в условиях неопределенности эта вероятность может быть определена субъективно в зависимости от того, какой информацией располагает ЛПР.

Методы принятия решений в условиях риска используют теорию выбора, получившую название теории полезности. В соответствии с этой теорией ЛПР выбирает А. из совокупности А(. (/ = 1 ... п), если она максимизирует ожидаемую стоимость его функции полезности У)Г

В условиях риска при принятии решения основным моментом является определение вероятности наступления состояния среды Sj, т.е. степени риска.

Существуют два основных подхода к определению данного показателя: метод дедукции и статистический анализ данных. Метод дедукции, как известно, не нуждается в экспериментировании, а статистический анализ данных предполагает наличие экспериментов в прошлом и определяет частоту наступления события, которую и принимают за вероятность. После определения вероятности наступления состояния среды 5^ определяют ожидаемую стоимость реализации каждой альтернативы, которая представляет собой средневзвешенную стоимость Е(х):

где х. - результат реализации; А,., Рі - вероятность реализации А,- в условиях 5^.

Оптимальной стратегией является та, которая обеспечивает наибольшую ожидаемую стоимость.

Кроме показателя Е(х), при принятии решений в условиях риска используют еще один критерий, называемый степенью риска (у), т.е. степень отклонения ожидаемой стоимости от предполагаемых последствий. Степень риска, называемая коэффициентом вариации, как известно, определяется отношением среднего квадратичного отклонения к средней арифметической:

Коэффициент вариации вычисляется в процентах и характеризует показатель риска для каждой стратегии А.. Чем выше значение коэффициента вариации, тем более рискованное решение принимает ЛПР.

При принятии решений в условиях риска после определения предполагаемой стоимости Е(х) и степени риска V встает проблема определения компромисса между риском и прибылью. Как правило, получение больших доходов сопровождают более высокие значения степени риска, поэтому решение ЛПР будет зависеть не только от расчета показателей Е(х) = 2^Рх, но и от финансового состояния предприятия. Экономическая теория разработала так называемые кривые рыночного безразличия, описывающие необходимую прибыль (доход) как функцию риска. Но на практике они мало применимы из-за высокой степени абстракции.

Использование дерева решений в многоэтапных вероятностных задачах

Следующий метод, применяемый для принятия решений в условиях риска, носит название дерева решений. Его применяют тогда, когда необходимо принимать последовательный ряд решений. Дерево решений -графический метод, позволяющий увязать точки принятия решения, возможные стратегии А(, их последствия К. с возможными факторами, условиями внешней среды. Построение дерева решений начинается с более раннего решения, затем изображаются возможные действия и последствия каждого действия (событие), затем снова принимается решение (выбор направления действия) и т.д. до тех пор, пока все логические последствия результатов не будут исчерпаны.

Дерево решений - это схематическое представление процесса принятия последовательных решений, когда каждое решение зависит от исхода предыдущих решений. Оно позволяет учесть различные направления действий и на основе финансовых результатов каждого из них и вероятности их наступления сравнить альтернативы и выбрать лучшую последовательность действий. Построение дерева осуществляется слева направо, от корня (исходного момента принятия решения) по ветвям (возможные альтернативные решения), а расчет эффективности - от ветвей к корню. Элементами дерева являются:

  • а) действия, отвечающие па вопрос: "каков выбор?"; вилка действий (решений) отображается квадратом с исходящими из него возможными действиями;
  • б) события (исходы развития ситуации), на которые ЛПР не может влиять, с указанными вероятностями их совершения, позволяющими рассчитать средние результаты действий в условиях неопределенности хода последующего развития ситуации; вилка событий на дереве отображается кружком с исходящими ветвями;
  • в) последствия действий - оценочные показатели результатов принятия решений в различных ситуациях и в среднем (отображаются цифрами на концах ветвей и рядом с вилками действий и событий);
  • г) критерии оценки, отображающие предпочтения ЛПР или стратегию его действий; функция предпочтения показывает зависимость выгодности решения, по мнению ЛПР, относительно финансовых или иных последствий; с помощью дайной функции денежная шкала, характеризующая безразличную (рациональную) стратегию, заменяется шкалой предпочтений.

Формы функции предпочтения:

Рис..13.7. Формы функции предпочтения:

а - осторожная стратегия; б - безразличная стратегия; в - рисковая стратегия

Функция предпочтения необязательно должна проходить через нулевую точку на графике - возможно се смещение по оси ординат.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Популярные страницы