Моделирование «реалистичных» распределений

Нередко при построении имитационной модели разработчики сталкиваются с необходимостью моделировать значения случайных величин, закон распределения которых не удается описать с приемлемой точностью одним из типовых законов. В некоторых случаях проблему выбора вероятностной модели можно решить с помощью усеченных типовых распределений или с помощью суперпозиции распределений.

Усеченные на конечный промежуток распределения

При решении некоторых задач (например, связанных с контролем качества) из рассмотрения исключаются значения случайной величины ?, не принадлежащие промежутку [ха; дгр]. Распределение такой случайной величины с областью возможных значений [ха; Хр] называется усеченным распределением. Плотность усеченного распределения, соответствующего исходному распределению с функцией плотности /0(х) и функцией распределения /*’0(х), определяется следующим образом:

Степень усечения характеризуется вероятностью

того, что исходная (неусеченная) случайная величина окажется вне промежутка [ха; Хо]. Усеченное распределение % определяется параметрами исходного распределения и точками усечения ха и Хр.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >