ЭКОНОМЕТРИКА

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМЕТРИКА» Определение эконометрики Тины данных Классы моделей Типы зависимостей Сбор статистических данных для оценивания параметров эконометрической моделиВопросы и задания для самоконтроля ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ Основные математические предпосылки эконометрического моделирования. Закон больших чисел, неравенство и теорема Чебышева Случайные величины Числовые характеристики распределения генеральной совокупности Числовые характеристики выборочной совокупности Проверка статистических гипотезВопросы и задания для самоконтроляЗадачи для самостоятельного решения ПАРНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ. ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ Классическая линейная регрессионная модель Метод наименьших квадратов Предпосылки классической линейной регрессионной модели (условия Гаусса - Маркова) Проверка общего качества уравнения регрессии. Коэффициент детерминации R2 Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии Построение доверительных интервалов для коэффициентов парной линейной регрессии Точечный и интервальный прогнозы для модели парной регрессии Проведение вычислений с использованием инструмента «Регрессия» Microsoft Excel Полное исследование уравнения парной линейной регрессииВопросы и задания для самоконтроляЗадачи для самостоятельного решения МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ Классическая линейная модель множественной регрессии Расчет коэффициентов множественной линейной регрессии Расчет по методу Крамера Расчет коэффициентов множественной линейной регрессии матричным способом Проверка качества уравнения множественной линейной регрессии Оценка значимости уравнения множественной линейной регрессии Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения множественной линейной регрессии Построение доверительных интервалов для коэффициентов уравнения множественной линейной регрессии Нахождение доверительного интервала для условного математического ожидания Интервальная оценка для индивидуальных значений зависимой переменной Показатели силы связи в модели множественной регрессии Проведение вычислений с использованием инструмента «Регрессия» Microsoft ExcelВопросы и задания для самоконтроляЗадачи для самостоятельного решения ПРОВЕРКА ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ Понятия и последствия гетероскедастичности Обнаружение гетероскедастичности Устранение гетероскедастичностиВопросы и задания для самоконтроляЗадачи для самостоятельного решения ПРОВЕРКА ПРЕДПОСЫЛОК МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ. АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ Обнаружение автокорреляции случайных составляющих Устранение автокорреляции случайных составляющихВопросы и задания для самоконтроляЗадачи для самостоятельного решения МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ Понятие мультиколлинеарности Последствия мультиколлинеарности Определение мультиколлинеарности Основной признак обнаружения мультиколлинеарности Проверка наличия мультиколлинеарности с использованием статистики Фаррара — Глоубера Проверка наличия мультиколлинеарности каждой переменной с другими переменными Проверка наличия мультиколлинеарности каждой пары переменных Методы устранения мультиколлинеарностиВопросы и задания для самоконтроляЗадачи для самостоятельного решения НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ Логарифмические (лог-линейные) модели Полулогарифмические модели Обратная модель (равносторонняя гипербола) Степенная модель Показательная модель Примеры анализа функциональных зависимостей Преобразование случайного отклонения Выбор формы модели Проблемы спецификацииВопросы и задания для самоконтроляЗадачи для самостоятельного решения РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ С ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ (ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ) Фиктивная переменная сдвига Фиктивная переменная наклона Тест ЧоуВопросы и задания для самоконтроляЗадачи для самостоятельного решения ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Общие сведения о временных рядах и задачах их анализа Выявление структуры временного ряда. Автокорреляционная функция Моделирование тенденции временного ряда Моделирование сезонных и циклических колебаний Метод экспоненциального сглаживания Модель экспоненциального сглаживания. Модель экспоненциального сглаживания с поправкой на тренд Фиктивные переменные во временных рядах Построение прогноза по временным рядам Предварительный анализ данных Построение моделей временных рядов. Методы выделения неслучайной составляющей временного ряда. Построение точечных и интервальных прогнозовВопросы и задания для самоконтроляЗадачи для самостоятельного решения СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ Общие сведения о системах линейных одновременных уравнений Приведенная форма модели Идентификация модели Необходимое условие идентифицируемости отдельного уравнения системы Достаточное условие идентифицируемости отдельного уравнения системы Оценивание параметров структурной модели Косвенный метод наименьших квадратов Двухшаговый метод наименьших квадратовВопросы и задания для самоконтроляЗадачи для самостоятельного решенияОтветы Работа с инструментом «Регрессия» в Microsoft Excel Математико-статистические таблицы
 
  РЕЗЮМЕ   След >