Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Экономика arrow ЭКОНОМЕТРИКА
Посмотреть оригинал

Проверка наличия мультиколлинеарности с использованием статистики Фаррара — Глоубера

Можно проводить проверку наличия мультиколлинеарности всего массива данных, используя статистику Фаррара — Глоубера, по формуле

где п — число наблюдений; т — число объясняющих факторов.

Фактическое значение этого критерия сравнивается с табличным (критическим) значением с использованием статистики у2. Значение %2(a, v)

зависит от уровня значимости а и числа степеней свободы v = ^m(m-1),

здесь т — число объясняющих переменных. Критическое значение можно найти и с помощью функции ХИ20БР Microsoft Excel.

Пример 7.6

Проверим наличие мультиколлинеарности для выборочных данных, приведенных в табл. 7.2, используя статистику Фаррара — Глоубера.

Решение. В примере 7.5 найдена матрица парных коэффициентов корреляции. Можно найти определитель матрицы, используя функцию МОПРЕД Microsoft Excel. Определитель этой матрицы равен 0,0635.

Находим статистику Фаррара — Глоубера по формуле (7.6):

Критическое значение х2(0,05; 3) = 7,815. Так как FGmg, > FGKpllT (47,305 > 7,815), то между объясняющими переменными существует сильная мультиколлинеарность. Ответ. В модели присутствует мультиколлинеарность.

 
Посмотреть оригинал
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Популярные страницы