Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Экономика arrow ЭКОНОМЕТРИКА
Посмотреть оригинал

Проверка наличия мультиколлинеарности каждой переменной с другими переменными

Вычисляем обратную матрицу С - R К Далее вычисляем F-критерии по формуле

где Cjj — диагональный элемент матрицы С. Фактическое значение F сравниваем с табличным (критическим) значением, используя статистику Фишера F(a; Vj; v2). Числа степеней свободы = т, v2= и - т - 1; а — уровень значимости. Критическое значение можно найти с помощью функции FPACITOBP Microsoft Excel.

Пример 7.7

Проверим наличие мультиколлинеарности по каждой из объясняющих переменных с другими переменными для выборочных данных, приведенных в табл. 7.2.

Решение. В примере 7.5 найдена матрица парных коэффициентов корреляции (см. табл. 7.3). Найдем обратную матрицу с помощью функции МОБР Microsoft Excel. Результаты представлены в табл. 7.4. Элементы с.у в таблице выделены.

Таблица 7.4

Элементы матрицы С

*1

*2

%

X,

8,111

-7,975

0,563

х2

-7,975

9,781

-1,903

*3

0,563

-1,903

1,979

Вычислим F-критерии для каждой объясняющей переменной по формуле (7.7) Диагональные элементы с^ возьмем из табл. 7.4:

Имеем FKpiIT = /-’(0,05; 3; 16) = 3,238. Так как все Fj > FKpilT, в модели наблюдается сильная мультиколлинеарность.

Ответ. В модели присутствует мультиколлинеарность.

 
Посмотреть оригинал
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Популярные страницы