Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Экономика arrow ЭКОНОМЕТРИКА
Посмотреть оригинал

Проверка наличия мультиколлинеарности каждой пары переменных

Предварительно вычисляем частные коэффициенты корреляции по формуле (7.5). Далее вычисляем t-критерии по формуле

Здесь Гу.( ) — частный коэффициент корреляции между переменнымих, и Ху В скобках перечисляются переменные, от которых частный коэффициент корреляции «очищается». Наблюдаемые значения критериев для каждой пары объясняющих переменных сравниваются с табличным (критическим) значением ?табл = t(a, v) статистики Стьюдента. Число степеней свободы v = п - т - 1. Если |tJ > ?.габл, то между независимыми переменными Xj и Xj существует сильная корреляция.

Пример 7.8

Проверим наличие мультиколлинеарности для выборочных данных, приведенных в габл. 7.2, для каждой пары объясняющих переменных.

Решение. В примере 7.5 найдены частные коэффициенты корреляции:

Вычислим t-критерии по формуле (7.8):

Критическое значение {та6л = {(0,05; 20 - 3 - 1) = 2,119. Так как {,2 > {табл, между переменными х, и х2 существует сильная коллинеарность.

Ответ. В модели присутствует мультиколлинеарность.

 
Посмотреть оригинал
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Популярные страницы