ЭКОНОМЕТРИКА

ПРЕДМЕТ ЭКОНОМЕТРИКИЦели и отличительные черты эконометрики. Описание шагов, включенных в анализ эконометрической моделиТипы экономических данных. Примеры баз данныхМетоды оценки и верификации эконометрических моделейОсновные статистические пакеты, применяемые для оценки эконометрических моделейРабота в пакете ExcelРабота в статистическом пакете StataМеню FileМеню EditМеню DataМеню GraphicsМеню StatisticsМеню UserМеню WindowМеню HelpПанель быстрого доступаОкно ReviewОкно ResultEditorРабота в статистическом пакете RМеню EditМеню CodeМеню ViewМеню PlotsМеню SessionМеню DebugМеню ToolsМеню HelpПанель быстрого доступаОкно редактора текущих файловОкно ConsoleВкладка EnvironmentВкладка HistoryОкно PlotsВкладка PackagesВкладка HelpВкладка ViewerЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работыПОВТОРЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИОсновные понятия теории вероятностейСлучайные события и случайные величиныНепрерывные и дискретные случайные величиныСовместные, частные и условные функции распределения случайных величинНормальное распределение и связанные с ним распределения: хи-квадрат, Стьюдента, ФишераОсновные понятия математической статистикиГенеральная совокупность и выборка. Точечные статистические оценкиИнтервальные оценки. Проверка гипотезМетоды визуализации статистической информацииЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работыЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ С ОДНОЙ ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ ПЕРЕМЕННОЙ (ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ)Теоретическая и выборочная парная регрессияМетод наименьших квадратов для нахождения оценок коэффициентов парной регрессииРазложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от ее выборочного среднего. Дисперсионный анализКоэффициент детерминации для парной регрессии и его свойстваГеометрическая интерпретация метода наименьших квадратовУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работыКЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ ДЛЯ СЛУЧАЯ ОДНОЙ ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ ПЕРЕМЕННОЙТеорема Гаусса - Маркова для случая парной регрессииПредположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической линейной регрессииПроверка гипотез о конкретном значении коэффициентов парной регрессииПроверка гипотез о значимости коэффициентов парной регрессииДоверительные интервалы для коэффициентов парной регрессииПроверка нормальности распределенияЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работыЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ОБЪЯСНЯЮЩИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ (МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ)Формула для МНК-оценок коэффициентов множественной линейной регрессииПоказатели качества подгонки множественной регрессииТеорема Гаусса - Маркова для случая множественной регрессииПредположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической линейной регрессииПроверка гипотез о конкретном значении, значимости и построение доверительных интервалов для коэффициентов множественной регрессииПроверка гипотезы об адекватности множественной регрессииПроверка общей линейной гипотезы о наличии нескольких линейных соотношений между коэффициентами регрессииПрогнозирование в модели множественной регрессииЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работыМЕТОД МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯОсновная идея и примеры применения метода максимального правдоподобияПрименение метода максимального правдоподобия для оценки параметров множественной линейной регрессионной моделиСвойства ММП-оценокПроверка линейных гипотез с помощью теста отношения правдоподобияЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работыИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИФиктивные (dummy) переменные и их использование для дифференциации свободных членов и коэффициентов наклона регрессииИсследование структурной устойчивости коэффициентов регрессии с помощью теста ЧоуКатегориальные переменные. Ловушка фиктивных переменныхЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работыВЫБОР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЫ МОДЕЛИЛинейная модельПолулогарифмическая модель (модель с постоянным темпом роста)Линейная в логарифмах регрессия как модель с постоянной эластичностьюВыбор между моделямиТест Вера и МакАлера и РЕ-тест МакКиннона, Уайта и ДэвидсонаТест Бокса — КоксаЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работыПРОБЛЕМА ПРОПУЩЕННЫХ И ИЗБЫТОЧНЫХ ФАКТОРОВ. ЭНДОГЕННОСТЬ И МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬСмещение в оценках коэффициентов, вызванное невключением существенных переменныхRESET-ieci Рамсея для проверки гипотезы о существовании упущенных переменныхСтохастические регрессорыПроблема эндогенностиИнструментальные переменныеТест ХаусманаУменьшение эффективности оценок коэффициентов при включении в модель излишних переменныхМультиколлинеарность данныхИдеальная и практическая мультиколлинеарность данныхДиагностика и последствия наличия мультиколлинеарности данных для оценок параметров регрессионной моделиМетоды борьбы с мультиколлинеарностью данныхЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работыГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬНарушение гипотезы о гомоскедастичности ошибокТесты Голдфелда - Квандта, Глейзера, Уайта, Бройша - Пагана для диагностирования гетероскедастичности ошибокОценивание параметров множественной линейной регрессии в условиях гетероскедастичности ошибокЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работыМОДЕЛИ БИНАРНОГО ВЫБОРАМодели с бинарными зависимыми переменными. Недостатки модели линейной вероятностиМодели бинарного выбора. Логит- и пробит-моделиОценивание параметров моделей бинарного выбораИнтерпретация результатов оценивания логит- и пробит-моделей. Предельные эффектыПоказатели качества оценки моделей бинарного выбораЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работыСпецифика временных рядовСтационарные процессыПроцессы AR, Ш и ARMAУсловия стационарности процессов типа ARMA(p, q)Нестационарные процессыТесты на стационарность рядаЛожная корреляция и коинтеграцияЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениями.Задания для самостоятельной работыПРОЦЕДУРА БОКСА - ДЖЕНКИНСАОпределение оптимальных параметров модели и их оцениваниеАвтокорреляция и другие проблемы моделей временных рядовСпособы диагностирования автокорреляцииГрафический методТест Дарбина — УотсонаТест Бройша — ГодфриКак избавиться от автокорреляции в моделяхПрогнозированиеМетодология исследования рядаЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельного решения
 
  РЕЗЮМЕ   След >