ЭКОНОМЕТРИКА

ПРЕДМЕТ ЭКОНОМЕТРИКИ Цели и отличительные черты эконометрики. Описание шагов, включенных в анализ эконометрической модели Типы экономических данных. Примеры баз данных Методы оценки и верификации эконометрических моделей Основные статистические пакеты, применяемые для оценки эконометрических моделей Работа в пакете Excel Работа в статистическом пакете StataМеню FileМеню EditМеню DataМеню GraphicsМеню StatisticsМеню UserМеню WindowМеню HelpПанель быстрого доступаОкно ReviewОкно Result Editor Работа в статистическом пакете RМеню EditМеню CodeМеню ViewМеню PlotsМеню SessionМеню DebugМеню ToolsМеню HelpПанель быстрого доступаОкно редактора текущих файловОкно ConsoleВкладка EnvironmentВкладка HistoryОкно PlotsВкладка PackagesВкладка HelpВкладка ViewerЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работы ПОВТОРЕНИЕ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ Основные понятия теории вероятностей Случайные события и случайные величины Непрерывные и дискретные случайные величины Совместные, частные и условные функции распределения случайных величин Нормальное распределение и связанные с ним распределения: хи-квадрат, Стьюдента, Фишера Основные понятия математической статистики Генеральная совокупность и выборка. Точечные статистические оценки Интервальные оценки. Проверка гипотез Методы визуализации статистической информацииЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работы ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ С ОДНОЙ ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ ПЕРЕМЕННОЙ (ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ) Теоретическая и выборочная парная регрессия Метод наименьших квадратов для нахождения оценок коэффициентов парной регрессии Разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от ее выборочного среднего. Дисперсионный анализ Коэффициент детерминации для парной регрессии и его свойства Геометрическая интерпретация метода наименьших квадратовУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работы КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ ДЛЯ СЛУЧАЯ ОДНОЙ ОБЪЯСНЯЮЩЕЙ ПЕРЕМЕННОЙ Теорема Гаусса - Маркова для случая парной регрессии Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической линейной регрессии Проверка гипотез о конкретном значении коэффициентов парной регрессии Проверка гипотез о значимости коэффициентов парной регрессии Доверительные интервалы для коэффициентов парной регрессии Проверка нормальности распределенияЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работы ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ОБЪЯСНЯЮЩИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ (МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ) Формула для МНК-оценок коэффициентов множественной линейной регрессии Показатели качества подгонки множественной регрессии Теорема Гаусса - Маркова для случая множественной регрессии Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической линейной регрессии Проверка гипотез о конкретном значении, значимости и построение доверительных интервалов для коэффициентов множественной регрессии Проверка гипотезы об адекватности множественной регрессии Проверка общей линейной гипотезы о наличии нескольких линейных соотношений между коэффициентами регрессии Прогнозирование в модели множественной регрессииЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работы МЕТОД МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ Основная идея и примеры применения метода максимального правдоподобия Применение метода максимального правдоподобия для оценки параметров множественной линейной регрессионной модели Свойства ММП-оценок Проверка линейных гипотез с помощью теста отношения правдоподобияЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работы ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕГРЕССИИ Фиктивные (dummy) переменные и их использование для дифференциации свободных членов и коэффициентов наклона регрессии Исследование структурной устойчивости коэффициентов регрессии с помощью теста Чоу Категориальные переменные. Ловушка фиктивных переменныхЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работы ВЫБОР ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФОРМЫ МОДЕЛИ Линейная модель Полулогарифмическая модель (модель с постоянным темпом роста) Линейная в логарифмах регрессия как модель с постоянной эластичностью Выбор между моделями Тест Вера и МакАлера и РЕ-тест МакКиннона, Уайта и Дэвидсона Тест Бокса — КоксаЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работы ПРОБЛЕМА ПРОПУЩЕННЫХ И ИЗБЫТОЧНЫХ ФАКТОРОВ. ЭНДОГЕННОСТЬ И МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ Смещение в оценках коэффициентов, вызванное невключением существенных переменных RESET-ieci Рамсея для проверки гипотезы о существовании упущенных переменных Стохастические регрессоры Проблема эндогенности Инструментальные переменные Тест Хаусмана Уменьшение эффективности оценок коэффициентов при включении в модель излишних переменных Мультиколлинеарность данных Идеальная и практическая мультиколлинеарность данных Диагностика и последствия наличия мультиколлинеарности данных для оценок параметров регрессионной модели Методы борьбы с мультиколлинеарностью данныхЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работы ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТЬ Нарушение гипотезы о гомоскедастичности ошибок Тесты Голдфелда - Квандта, Глейзера, Уайта, Бройша - Пагана для диагностирования гетероскедастичности ошибок Оценивание параметров множественной линейной регрессии в условиях гетероскедастичности ошибокЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работы МОДЕЛИ БИНАРНОГО ВЫБОРА Модели с бинарными зависимыми переменными. Недостатки модели линейной вероятности Модели бинарного выбора. Логит- и пробит-модели Оценивание параметров моделей бинарного выбора Интерпретация результатов оценивания логит- и пробит-моделей. Предельные эффекты Показатели качества оценки моделей бинарного выбораЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельной работы Специфика временных рядов Стационарные процессы Процессы AR, Ш и ARMA Условия стационарности процессов типа ARMA(p, q) Нестационарные процессы Тесты на стационарность ряда Ложная корреляция и коинтеграцияЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениями.Задания для самостоятельной работы ПРОЦЕДУРА БОКСА - ДЖЕНКИНСА Определение оптимальных параметров модели и их оценивание Автокорреляция и другие проблемы моделей временных рядов Способы диагностирования автокорреляции Графический метод Тест Дарбина — Уотсона Тест Бройша — Годфри Как избавиться от автокорреляции в моделях Прогнозирование Методология исследования рядаЗадачи с решениямиУпражнения с пояснениямиЗадания для самостоятельного решения
 
  РЕЗЮМЕ   След >