Принятие решений в условиях неопределенности и риска

Принятие научно обоснованного решения становится проблематичным при высокой степени неопределенности условий реализации научно-исследовательской программы.

Основу неопределенности составляет неполнота или неточность информации об условиях реализации решения, его составных частей, а также отсутствие сведений о возможных результатах таких решений и связанных с ними издержках.

Преодоление неопределенности возможно при поступлении дополнительной информации, а также ее последовательной структуризации.

В условиях неопределенности и высокого риска целесообразнее всего использовать при принятии решения теорию игр, являющуюся, как было показано в первой главе, ключевым методологическим инструментом институционального подхода.

Теория игр является математическим переложением проблемы разрешения конфликтных ситуаций и исходит из предпосылки о множественности равновероятных исходов в разрешении таких ситуаций.

Методологический смысл теории игр находится в глубокой оппозиции к модели рационального выбора, сформировавшего основы классической экономической теории. Теория неполной рациональности Г. Саймона, представляющая один из полюсов этой оппозиции, обращает внимание на то, что при выборе вариантов решения необходимо учитывать не только информационные издержки, но и когнитивные ограничения, связанные с возможной неспособностью индивида оптимальным образом обработать собранную для принятия решения информацию.

Поэтому осуществление выбора, в соответствии с теорией неполной рациональности, производится не на основе принципа оптимизации (классическая парадигма), а на основе принципа удовлетворительности (институциональный подход).

Другим обстоятельством, свидетельствующим в пользу использования теории игр в принятии решений, является наличие нескольких критериев эффективности, а также участие в процессе принятия решения нескольких субъектов.

Принятие решений на основе институционального подхода может быть осуществлено при помощи матрицы исходов, распределяющей результаты взаимодействия стратегий как минимум между двумя участниками исследуемого процесса. Приведенная ниже табл. 4.9, иллюстрирующая вариант заполнения матрицы, представляет следующий набор условий.

Пусть принимаемый Государственной Думой РФ проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ» исходит из необходимости решить дилемму: либо передать полномочия по определенному блоку проблем полностью на уровень муниципальных образований (вариант А), либо оставить их за государственными органами власти (вариант Б).

В то же время сами муниципальные образования в лице представляющей их ассоциации решают другую дилемму: следует или им полностью отказаться от передачи им части государственных полномочий (вариант Г), либо согласиться на это (вариант В).

Таблица 4.9

Матрица распределения результатов взаимодействия стратегий участников процесса принятия решений

Государсгвенная Дума

Ассоциация

Муниципальных

Образований

Передать полномочия (А)

Оставить за собой (Б)

Принять полномочия(В)

P.St

0.N

Отказаться от них (П

N.0

0.0

В случае избрания Государственной думой варианта (А), муниципальные образования могут либо принять эти полномочия (В), либо отклонить их (Г). Вероятность каждого исхода тем выше, сколь осознанным является намерение нижней палаты парламента передать вместе с этими полномочиями и реальные финансовые ресурсы.

Если же Государственная Дума придерживается варианта (Б), то исход в принятии решений со стороны ассоциации муниципальных образований зависит от их заинтересованности в принятии этих полномочий, степень значимости которой определяется параметрами их бюджетов, характером этих полномочий или их соответствием профилю деятельности муниципальных образований.

Таким образом, если обе стороны выбирают стратегию А—В, то получаемый каждой стороной выигрыш составит соотношение P.St, где идущее первым число (Р) означает выгоду (выигрыш) Ассоциации, а второе (St) — выгоду (выигрыш) Государственной Думы.

Если сторона терпит убыток, то число, внесенное в матрицу, имеет отрицательное значение. В случае реализации стратегий А-Г и Б-В выигрыш (проигрыш) одной из сторон является симметрично противоположным относительно другой.

Отказ нижней палаты парламента передать полномочия на уровень муниципальных образований и готовность последних принять эти полномочия, равно как и готовность Думы все же передать полномочия и отказ ассоциации их принять, разводит показатели б соотношении между соответствующими значениями стратегий до прямопротивоположных.

В зависимости от соотношений чисел в квадрантах таблицы стороны осуществляют выбор варианта своего поведения. И если при выборе стратегии А-В выгоду получают обе стороны, то реализация стратегий А-Г и В-Г неизбежно приводит к конфликту интересов между сторонами, поскольку выгода одной из них является условием поражения другой.

Логическая возможность стратегии Б-Г не имеет смысла по причине отсутствия предмета взаимного интереса.

Принятие решений в условиях неопределенности усиливает вероятность риска в выборе неверной альтернативы. Причем неблагоприятный характер исхода возникает либо на стадии анализа исследуемой ситуации, оценки имеющихся альтернатив, либо на стадии самого выбора.

Поэтому важнейшим основанием дифференциации риска является его разделение на риск изучения и риск действия.

Риск изучения проявляется в возможности допущения ошибки на стадии анализа проблемной ситуации и выборе неэффективных технологий в исследовании объекта.

Риск действия предполагает вероятность выбора неадекватных шагов в преодолении симптомов проблемной ситуации, допущении неопределенности в исходе предпринимаемых усилий.

Разделение риска на стадии изучения и действия при исследовании социальных процессов предполагает разбиение исследуемой ситуации на две сферы охватывающие когнитивные и праксилогические аспекты в управлении риском.

Когнитивный аспект содержит оценку параметров страхового события, тогда как праксиологический — подбор практических действий по снижению издержек, связанных с проявлением неблагоприятных исходов.

Оценка альтернатив с учетом измерения рисков изучения и действия может быть осуществлена с помощью табл. 4.10.

Таблица. 4.10

Оценка альтернатив с учетом измерения рисков изучения и действия

Альтернативы

1

2

Ожидаемая прибыль от реализации проекта

200 млн. руб.

300 млн. руб.

Риск изучения

Вероятность того, что проект не будет реализован

0,2

0

Оценка упущенной выгоды, связанной с затратами на проект

0,8

0,7

Риск действия

Вероятность перепрофилирования проекта

0,3

0,2

Оценка затрат на перепрофилирование

0,7

0,9

Показатели оценки упущенной выгоды и затрат на перепрофилирование приводятся в сопоставимый вид с показателями вероятности посредством выражения в значение коэффициента, соотносимого с размерами ожидаемой прибыли.

В процессе подсчета получаем следующие результаты.

По первой альтернативе:

Риск изучения - 200 » 0,2 * 0,8 - 32,

Риск действия = 200 * 0,3 х 0,7 - 42.

Общая величина риска = Риск изучения + Риск действия = 32+42 = 74. По второй альтернативе:

Риск изучения = 300 х 0,3 х 0,7 - 63,

Риск действия - 300 х 0,2 х 0,9 - 54.

Общая величина риска = Риск изучения + Риск действия - 63+54 = 117. Таким образом, можно констатировать, что реализация второй альтернативы связана с более высоким значением возможных издержек и содержит большую, нежели первая, величину риска.

Управление риском предполагает разработку мер по снижению степени вероятности наступления страхового случая, повышению действенности прогноза такого наступления, введению превентивных мер по сокращению возможного ущерба. Эффективность организации управления риском, оптимизация решений определяются главным образом различными видами риска.

По отношению к каждому виду определяется шкала оценки его остроты и вероятности наступления, соразмерная природе данного вида.

Таким образом, закладывая в основу дифференциации функциональный принцип, можно выделить: природно-естественные, экологические, политические, транспортные, имущественные, экономические (финансовые, валютные, инфляционные, инвестиционные, кредитные и пр.) риски.

К примеру, для оценки политического риска в принятии решения, в реализации которого необходимо учитывать роль правительства, целесообразно воспользоваться следующим вариантом шкалы (табл. 4.11).

Таблица 4.11

Шкала оценки политического риска (вариант)

Единицы шкалы

1

2

3

' 4

5

Правительство отсутствует,

в управлении страной используются чрезвычайные меры

Правительство

бездействует,

отсутствует

управляемость

процессами

Правительство сотрясают кризисы, однако в основном все процессы в стране остаются под контролем

Правительство имеет ресурс доверия со стороны парламента и населения, стремясь его закрепить

Правительство работает стабильно, все его решения обязательные к исполнению

Вероятность

Смысл управления риском при использовании данной шкалы заключается в исчислении вероятности каждого из внесенных в шкалу сценариев и отслеживании тенденций в проявлении того или иного сценария. Проведение такой работы позволит измерить риск по данному критерию и скорректировать соразмерные величине этого риска положения проекта.

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >