	РЕЗЮМЕ		След >

ОСНОВЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ — ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА ЧТО ТАКОЕ РИСК?ФАКТОРЫ РИСКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКА РИСК, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ... И ПРОЗРАЧНОСТЬ КОНФЛИКТ РИСКА И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОПАСНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ЦИФРЫ ТОЖЕ ОПАСНЫ ЗАДАЧИ РИСК-МЕНЕДЖЕРА ЭВОЛЮЦИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ПРОШЛОЕ, БУДУЩЕЕ И ЦЕЛЬ ДАННОЙ КНИГИ КОРПОРАТИВНЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ ПОЧЕМУ СОГЛАСНО ТЕОРИИ НЕНУЖНО УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ И РЯД ДОВОДОВ ЗА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ПРАКТИКЕ ОПЕРАЦИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ И ХЕДЖИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОЗИЦИЙ СВИДЕТЕЛЬСТВА В ПОЛЬЗУ ХЕДЖИРОВАНИЯ КАКИМ ОБРАЗОМ МЕРК УПРАВЛЯЕТ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРАКТИКЕ Определение пели Инструменты управления рисками Разработка и внедрение стратегии ДИНАМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА МОГУТ ПОДВЕСТИ — ПРИМЕР MGRM Оценка эффективности БАНКИ И РЕГУЛЯТОРЫ — ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА?СТИМУЛ К СТАНДАРТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ БАЗЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1988 г.Так что же Базельское соглашение 1988 г. требует от банков?Отношение активов к капиталу Сумма, взвешенная по риску, которая используется для расчета коэффициента Кука Расчет кредитного эквивалента для внебалансовых рисков Капитал и коэффициент Кука ВЗРЫВ БАНКОВСКОГО РЫНОЧНОГО РИСКА И ПОПРАВКА ПО РЫНОЧНЫМ РИСКАМ 1996 г.РЕКОМЕНДАЦИИ «ГРУППЫ ТРИДЦАТИ» (G-30)ПОПРАВКА ПО РЫНОЧНЫМ РИСКАМ 1996 г. («BIS 98»)Поправка по требованиям к качеству 1996 г.ПОЧЕМУ БАЗЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1988 г. НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ?БАЗЕЛЬ II — РЕВОЛЮЦИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ?«СТОЛП» I: БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ МИНИМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К КАПИТАЛУ ДЛЯ КРЕДИТНОГО РИСКА Определение капитала Стандартный подход Недостатки стандартного подхода Новый подход к опенке кредитного риска на основе внутренних рейтингов «СТОЛП» II: ПРОЦЕСС БАНКОВСКОГО НАДЗОРА «СТОЛП» III: РЫНОЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЗАКОН САРБЕЙНСА — ОКСЛИ (SOX)БИРЖИ США УЖЕСТОЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЕ МАККИНСИ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО РУКОВОДСТВА ЗАДАНИЕ ИСХОДНЫХ УСЛОВИЙ — КОРПОРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РАЗУМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КОМИТЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ УРОВНЯ РИСКА [ОБЗОР]АУДИТОРСКИЙ КОМИТЕТ — основной ТРАДИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НОВЫЙ КЛЮЧЕВОЙ МЕХАНИЗМ — РОЛЬ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ДИРЕКТОРА ПО РИСКАМ ЧТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ДИРЕКТОР ПО РИСКАМ?ОСОБАЯ РОЛЬ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ НА ПРАКТИКЕ ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ БАНКА СТАНДАРТЫ МОНИТОРИНГА РИСКА КАКОВА ФУНКЦИЯ АУДИТА?ПРИМЕР: ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ВОЗМОЖНО ЛИ ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ?ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ШАГИ К УСПЕХУ УДОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ТЕОРИИ РИСКА И ДОХОДНОСТИ ГАРРИ МАРКОВИЦ И ВЫБОР ПОРТФЕЛЯ АКТИВОВ МОДЕЛЬ ОПЕНКИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ (САРМ]КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИЕНУ ОПЦИОНА МОДИЛЬЯНИ И МИЛЛЕР СМ&М ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК И ЕГО ХЕДЖИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КАК ВОЗНИКАЕТ ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК?ЦЕНА ОБЛИГАЦИИ И ДОХОДНОСТЬ К ПОГАШЕНИЮ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ (ЦЕННОСТИ) ОБЛИГАЦИИ И ДОХОДНОСТЬ К ПОГАШЕНИЮ ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ФАКТОРАМ РИСКА ДЮРАЦИЯ ОБЛИГАЦИИ ДЮРАЦИЯ КАК МЕРА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ ПОРТФЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ ИНСТРУМЕНТЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА Форвардные и фьючерсные контракты Свопы Опционы: колл, пут и экзотические Кэпы, флоры и коллары Свопиионы Экзотические опционы ФИНАНСОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ РИСКИ сложных ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПОАХОАС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ (ЦЕННОСТИ)МЕРЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ LLEH ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ Слабые стороны «греческих букв»ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ (ЦЕННОСТИ) ПОЛ РИСКОМ От однодневного VaR к 10-дневному VaR КАКИМ ОБРАЗОМ VaR ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РИСКА НА ПРАКТИКЕ?Показатель VaR как инструмент оценки и управления риском КАК МЫ ПОЛУЧАЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА VaR?Выбор факторов риска Выбор методологии для моделирования изменений факторов рыночного риска Подход исторического моделирования Метод Монте-Карло Преимущества и недостатки различных подходов СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ Стресс-тестирование факторов риска Конверт стресс-тестирования Категории стрессов и число стресс-шоков Семь основных компонентов методологии стресс- конверта СЦЕНАРИЙ 1: КРАХ ФОНДОВОГО РЫНКА СЦЕНАРИЙ 2: ВВЕДЕНИЕ БОЛЕЕ ЖЕСТКОЙ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В США Преимушества стресс-тестирования и анализа сценариев Ограничения стресс-тестирования и анализа сценариев КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КЛЮЧЕВЫХ РИСКАХ — VaR И СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ КРИЗИС СБЕРЕЖЕНИЙ И КРЕДИТОВ ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК СТАВКИ И РИСК ЛИКВИДНОСТИ КРИЗИС ЛИКВИДНОСТИ В КОНТИНЕНТАЛ ИЛЛИНОЙС ГЗП-АНАЛИЗ ПРАВИЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ НА ГРУППЫ ПО ВРЕМЕННЫМ ИНТЕРВАЛАМ ДЛЯ АНАЛИЗА РАЗРЫВОВ (ГЭПОВ)Преимушества и недостатки анализа разрывов (гэпов)Влияние на квартальные данные КАК МЫ МОЖЕМ РАСПРЕДЕЛИТЬ ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПО ВРЕМЕННЫМ ГРУППАМ?Влияние в течение гола Вопросы мультивалютного баланса ПОДХОДДЮРАЦИИ РАЗРЫВА (ГЭПА)ДЮРАЦИЯ И ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ доход Дюрация акционерного капитала ДЮРАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ VaR Преимушества и недостатки LT-VaR ИЗМЕРЕНИЕ РИСКА ЛИКВИДНОСТИ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ СКОРИНГОВЫЕ МОДЕЛИ И УПРАВЛЕНИЕ РОЗНИЧНЫМИ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ БАЗЕЛЬСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ РИСКОВ ПРИРОДА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТНОГО РИСКА ИМЕЕТ ЛИ РОЗНИЧНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РИСК «ОБОРОТНУЮ СТОРОНУ МЕДАЛИ»?ДРУГИЕ РИСКИ РОЗНИЧНОЙ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ СКОРИНГОВЫЕ МОДЕЛИ — стоимость, СОГЛАСОВАННОСТЬ И УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КАКИЕ ВИДЫ СКОРИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ?ПРОБЛЕМА СУБСТАНДАРТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ОТТОЧКИ ОТСЕЧЕНИЯ К ОПЕНКАМ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА И УРОВНЯ ПОТЕРЬ ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ И МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКОРИНГОВЫХ КАРТ ОТ РИСКА ДЕФОЛТА К ОЦЕНКЕ КЛИЕНТА НОВЫЙ РЕГУЛЯТОРНЫЙ ПОДХОД СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ И ПЕРЕДАЧА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТНОГО РИСКА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ С УЧЕТОМ РИСКА ОПЕРАТИВНЫЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОЗНИЧНОГО ПОРТФЕЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РИСК КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И РЕЙТИНГ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КРЕДИТОВ НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМ ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ РИСКА (INERMAL RATING RISK SYSTEMS, IRRS)КРИТЕРИИ, КОТОРЫМ ДОЛЖНА УДОВЛЕТВОРЯТЬ СИСТЕМА IRRS В СООТВЕТСТВИИ С БАЗЕЛЬ II РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА Процесс присвоения рейтинга внешними агентствами ХОРОШО ли РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА ДЕЛАЮТ СВОЮ РАБОТУ?Кредитные рейтинги S&P и Мудиз РЕЙТИНГ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ПЕРЕХОДНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ ВВЕДЕНИЕ В ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ (ШАП) Процедура Отраслевые ориентиры ФАКТОРЫ КОРРЕКТИРОВКИ АЛЯ РЕЙТИНГА ДЕФОЛТА ЗАЕМЩИКА (ODR)Управление и другие качественные факторы (шаг 2)Итоговые рейтинги отраслей [шаг За)Оценка положения в отрасли (шаг ЗЬ)Отрасль/положение в ней (шаг Зс)Качество финансовой отчетности [шаг 4)Страновый риск (шаг 5)Сравнение с внешними рейтингами [шаг Б)Условия кредита (шаг 7)РЕЙТИНГ ПОТЕРЬ В СЛУЧАЕ ДЕФОЛТА — LGDR (шаг 8)ЗАКЛЮЧЕНИЕ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ КРЕДИТНОГО РИСКА ПОЧЕМУ МОДЕЛИРОВАТЬ КРЕДИТНЫЕ РИСКИ ТАК ВАЖНО И ТАК СЛОЖНО?ПОКАЗАТЕЛЬ VaR ДЛЯ КРЕДИТНОГО РИСКА И РАСЧЕТ НАЧИСЛЕНИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ЧТО ВЛИЯЕТ НА КРЕДИТНЫЙ РИСК НА УРОВНЕ ПОРТФЕЛЯ?ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА ПОРТФЕЛЯ (ОБЗОР)И ПОДХОД, ОСНОВАННЫЙ НА ИЗМЕНЕНИИ КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ Показатель VaR для портфеля кредитов или облигаций Оценка корреляции активов Применение CreditMetrics УСЛОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ ИЛИ СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ КРЕДИТНОГО РИСКА ПОДХОД KMV Расчет показателя «расстояние до дефолта» и вероятности дефолта ЧИСЛОВОЙ ПРИМЕР РАСЧЕТА РАССТОЯНИЯ ДО ДЕФОЛТА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ОЦЕНКА РИСКА КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ АКТУАРНЫЙ ПОДХОД И МОДЕЛИ «СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЫ» ПРИ ИЗМЕРЕНИИ КРЕДИТНОГО РИСКА Модель «сокращенной формы»ГИБРИДНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НОВЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ КРЕДИТНОГО РИСКА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПОЧЕМУ НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ являются ПРИНЦИПИАЛЬНО новыми?ПЕРВИЧНОЕ СИНДИЦИРОВАНИЕ КРЕДИТНЫЕ РЫНКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНАМИ ИЗМЕНЕНИЙ В БАНКАХ КАКИМ КОНКРЕТНО ОБРАЗОМ ВСЕ ЭТО МЕНЯЕТ КРЕДИТНУЮ ФУНКЦИЮ БАНКА?УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КРЕДИТНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (ОБЗОР)ПРИМЕНЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ТИПЫ КРЕДИТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ Кредитные дефолт-свопы Кредитные события Выплаты в случае дефолта РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И ДЕШЕВАЯ ПОСТАВКА — СЛУЧАЙ С КОНСЭКО АО первого дефолта Своп на совокупный доход Кредитные ноты, обеспеченные активами Опционы спред Секьюритизация кредитного риска для кредитов и высокодоходных облигаций Синтетические CDO с одним траншем Кредитные производные инструменты на кредитные индексы Американский индекс инвестиционного уровня (CDX.NAIG)ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК ВОСЕМЬ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В БАНКОВСКОМ УПРАВЛЕНИИ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СРЕДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОЦЕНКА, ОТСЛЕЖИВАНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛЬ РОЛЬ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ И КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ?КАКОЙ ВИА ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА ДОЛЖЕН БЫТЬ СООТНЕСЕН С ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОВЫМ КАПИТАЛОМ?РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛЯМ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА СТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД (ASA)ПЕРЕДОВОЙ ПОДХОД К ИЗМЕРЕНИЮ РИСКОВ (АМА)ДЛЯ СЛУЧАЯ МОШЕННИЧЕСТВА С КРЕДИТНЫМИ КАРТАМИ РОЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКА СНИЖЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА СТРАХОВАНИЕ ОТ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА ЗАКЛЮЧЕНИЕ МОДЕЛЬНЫЙ РИСК НАСКОЛЬКО РАСПРОСТРАНЕНА ПРОБЛЕМА МОДЕЛЬНОГО РИСКА?Ошибки модели НЕВЕРНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ — ПРИМЕР ОПЦИОНА ПУТ НИДЕРХОФ- ФЕРА Неверная реализация модели КАКИМ ОБРАЗОМ МЫ МОЖЕМ УМЕНЬШИТЬ МОДЕЛЬНЫЙ РИСК?НЕВЕРНЫЕ ДАННЫЕ КУРСА — ПРИМЕР С МЕРРИЛЛ ЛИНЧ РЕАЛИЗАЦИЯ РИСКА — ПРИМЕР С ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ ОПЦИОНОВ NATWEST И МОЛЕЛЬНЫЙ РИСК: КАК ХЕДЖ СТАЛ НЕЭФФЕКТИВНЫМ В ПЕРИОД КРИЗИСА ЛИКВИДНОСТИ Торговые модели Модели измерения риска и стресс-тестирование ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РИСКОВОГО КАПИТАЛА ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СКОРРЕКТИРОВАННОЕ НА РИСК КАКИМ ЦЕЛЯМ СЛУЖИТ РИСКОВЫЙ КАПИТАЛ?НОВЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РИСКОВОГО КАПИТАЛА ПОЧЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ТАК ВАЖЕН ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ?— СКОРРЕКТИРОВАННАЯ НА РИСК ДОХОДНОСТЬ КАПИТАЛА (ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ С УЧЕТОМ РИСКА)для планирования капитальных вложений для измерения эффективности Горизонт RAROC ВИДЫ РИСКОВ И ВРЕМЕННЫЕ ГОРИЗОНТЫ Рисковый капитал для расчета риска Доверительный уровень Пороговая ставка и правило бюджетирования капиталовложений ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ: РАСЧЕТ ПОРОГОВОЙ СТАВКИ КОРРЕКТИРОВКА RAROC ДЛЯ РИСКА ДОХОДНОСТИ Диверсификация и рисковый капитал НА ПРАКТИКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ НА УРОВНЕ СТРАНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЕ БАНКОВСКОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА НА ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ СФЕРЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ И ПЕНСИОННЫЕ ПРОГРАММЫ1 ПРОЗРАЧНОСТЬ РИСКА ОБУЧЕНИЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТУ СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИЙ РИСКА И ЯЗЫКА РИСКА ИНТЕГРАЦИЯ МЕР РИСКА РЫНКИ ПЕРЕДАЧИ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА КАК БАЗЕЛЬ II ПОВЛИЯЕТ НА МИР И КАК МИР ПОВЛИЯЕТ НА БАЗЕЛЬ II ИНФРАСТРУКТУРА

	РЕЗЮМЕ		След >