ДЛЯ СЛУЧАЯ МОШЕННИЧЕСТВА С КРЕДИТНЫМИ КАРТАМИ

Для получения числа OpVaR для риска банка, связанного с мошенничеством с кредитными картами, банку необходимо сначала определить индекс подверженности риску. Индекс EI, выбранный для оценки мошенничества с кредитными картами, может быть общей долларовой стоимостью (ценностью) операций, т.е. произведением числа операций и средней стоимости (ценности) операции. Для простоты предположим, что средняя стоимость операции по кредитной карте составляет 100 долл. США*.

Ожидаемую вероятность наступления операционного риска можно рассчитать путем деления числа случаев наступления потерь по причине мошенничества на число операций. Если мы предположим, что имеет место 1,3 случаев наступления потерь вследствие мошенничества на 1000 операций, то РЕ равен 0,13 %.

Положим, что уровень средних потерь с учетом мошенничества составляет 70 долл. США. Соответственно LGE рассчитывается путем деления средних убытков на среднее число операций; в нашем примере это 70 %.

Положим также, что статистические данные для убытков при наихудшем сценарии соответствуют допустимым убыткам для отрасли 97 долл. США (при среднем показателе для операции 100 долл. США), а ожидаемые потери или уровень потерь:

На рис. 13Б-1 показаны компоненты расчета OpVaR для потерь, связанных с мошенничеством с кредитными картами.

РИСУНОК 13Б-1

Вероятность наступления события убытков плюс серьезность потерь формирует распределение потерь

 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >