Сферы применения моделей тестирования прибыли

Рассмотрим случаи, в которых используется тестирование прибыли.

Случай 1. Переоценка предположений, заложенных в страховые продукты при их разработке. Предположим, что в страховой компании уже разработаны какие-то программы страхования. Полисы по этим программам продаются и из них сформирован портфель. При разработке страховых программ при первоначальном тестировании прибыли были заложены определенные предположения по уровню смертности, по технической (гарантированной) норме доходности, расходам, уровню расторгаемое™ договоров страхования и др. При этом уже прошло некоторое количество времени с этого момента, уже появилась статистика, на основе которой можно оценить текущее значение одного или нескольких вышеперечисленных параметров.

Однако просто оценить данные параметры мало. Необходимо также проверить, каким образом изменение предпосылок, использованных при тестировании прибыли на этапе разработки страхового продукта, повлияет на прибыль от продажи таких страховых контрактов.

Если текущие предпосылки, оцененные на основе накопившейся статистки, кардинально отличаются от первоначальных, то в зависимости от того, каковы эти новые предпосылки пессимистичнее или оптимистичнее первоначальных, необходимо принимать дальнейшее решение относительно каких-либо изменений в продаваемых страховых программах.

С другой стороны, даже незначительные изменения предпосылок могут повлиять на подпись прибыли. Здесь уже решение следует принимать исходя из того, насколько ожидаемая прибыль удовлетворяет критериям прибыли. Если ожидаемая прибыль по-прежнему удовлетворяет заданным критериям, то страховая компания может оставить рассматриваемые страховые программы без изменения.

Случай 2. Модификация страховых программ. Она может являться логическим следствием случая 1. При оценке текущих предпосылок страховая компания получила результаты, не удовлетворяющие установленным критериям прибыли. В этом случае следует изменять параметры договора страхования (например, размер взносов) так, чтобы добиться соответствия получающегося результата заданным критериям прибыли. Возможно, это приведет к удорожанию страхового продукта. Однако если продукт по-прежнему остается конкурентоспособным на рынке страховых услуг, подобные изменения необходимо провести с целью защиты страховой компании от финансовых потерь в будущем. Если же подобные действия делают страховой продукт непривлекательным, то следует задуматься об изменении концепции страхового продукта в целом.

Изменение параметров тестирования прибыли, приводящее к снижению ожидаемой прибыли, — не единственный результат. Может получиться и так, что при запуске продукта были заложены более пессимистичные предположения, нежели те, которые могли быть на самом деле, и пересмотр этих предположений дает лучший результат. В этом случае компания может оставить все как есть и чувствовать себя защищенной от финансовых потерь. Кроме того, можно повысить привлекательность страховых программ за счет снижения размера взносов или увеличить объем продаж за счет повышения комиссионного вознаграждения агентам.

Изменение предположений, заложенных в тестирование прибыли, может происходить не только в связи с их плановой переоценкой. Страховая компания может независимо от оценочных значений принять решение о модификации продукта, например добавить дополнительные опции, изменить размер выкупных сумм, повысить или понизить комиссионное вознаграждение агентам и пр. В этом случае необходимо оценить влияние изменений на действующий продукт и в зависимости от результата принимать окончательное решение.

Случай 3. Разработка страхового продукта и определение стоимости страхового контракта. Данный случай следовало бы рассматривать как самый первый из перечисленных, но он, в отличие от вышеизложенных случаев, нуждается в детальном анализе. Мы описали методику определения ожидаемой современной стоимости будущей прибыли и разобрали пример, как это происходит на практике. Все эти действия производят продакт-менеджеры страховых компаний при разработке страховых продуктов, но при этом цена контракта в разных компаниях получается неодинаковой. Почему? Все дело в используемых предположениях относительно страхового контракта. При первоначальном тестировании прибыли могут закладываться заведомо консервативные предположения. Если с этими предположениями ожидаемая современная стоимость прибыли удовлетворяет принятым в компании критериям, то можно продолжить исследования касательно стоимости страхового контракта. В этом случае предположения по уровню смертности, технической норме доходности и расходам, выкупным суммам изменяются (увеличиваются или уменьшаются) так, чтобы при привлекательной для клиента стоимости полиса ожидаемая прибыль не выходила за рамки установленных критериев прибыли.

То же самое происходит при получении неудовлетворительного результата при первоначальном тестировании. В этом случае также необходимо изменять тарифный базис (предположения по уровню смертности, технической норме доходности и расходам) до тех пор, пока прибыль не будет удовлетворять критериям прибыли.

Случай 4. Определение плановых параметров. Данный случай тесно связан с предыдущим случаем, когда определялся размер тарифной ставки. Но ситуация может быть и обратной. Пусть размер тарифа уже установлен (пусть его максимальный размер продиктован тенденциями рынка), критерии прибыли заданы. Теперь можно изменять предпосылки по расторгаемо- сти договоров страхования, по различного рода издержкам, по выкупным суммам, прочим предпосылкам с целью понять, какими должны быть эти параметры, чтобы выйти на необходимый уровень ожидаемой прибыли через заданное количество лет. Таким способом страховая компания устанавливает граничные значения параметров, выше или ниже которых параметры, складывающиеся на практике, быть не должны. Если становится понятным, что страховая компания не может поддерживать тот или иной параметр в заданном диапазоне, то необходимо прекратить заключать подобные договоры страхования и подвергнуть страховой продукт доработке.

Контрольные вопросы и задания

  • 1. Перечислите финансовые потоки, которые генерирует долгосрочный договор страхования жизни.
  • 2. Почему необходимо предусматривать изменение смертности с течением времени?
  • 3. Что такое подпись прибыли и как она рассчитывается?
  • 4. Что такое напряжение начального бизнеса и из-за чего оно возникает?
  • 5. Каким образом получить ожидаемую современную стоимость будущей прибыли?
  • 6. Какие критерии прибыли вы знаете? Как они рассчитываются?
  • 7. Что такое анализ чувствительности? Как и зачем он проводится?
  • 8. Какие сферы применения профит-тестовых моделей в страховании жизни вы знаете?
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >