Анализ и оценка рисков в бизнесе


СОДЕРЖАНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ РИСКАОпределение понятий "риск" и "неопределенность"ВероятностьНеопределенностьПротиворечивостьАльтернативностьТеория риска и ее развитиеВзгляд на риски классических политэкономовМаржиналистская теория рискаМарксистское учение о рискахВзгляды неоклассиков на рискИнституциональная теория рисковСовременный синтез теории рисковСистема рисков и их классификацияОсобенности проявления риска на практикеКлассификация рисковКлассификация рисков Дж. КейнсаКлассификация по субъектам, видам и проявлениям рискаСводная классификация рисковИнвестиционный рискОЦЕНКА РИСКОВЭтапы процесса оценки рискаПодходы к оценке рисковПервый подход ориентирован на качественный анализ рисковВ условиях определенности используются расчетноаналитические методыАбсолютные показатели оценки рискаОтносительные показатели оценки рискаВероятностные показатели оценки рискаЭкспертные методы оценки рискаКачественный подход к оценке рисковПолитические факторыЭкономические факторыСоциальные факторыТехнические факторыМетоды количественной оценки рисков и неопределенностиСтатистические методыМетод экспертных оценокМетод аналогийМетоды оценки рисков без учета закона распределения вероятностейАнализ чувствительностиАнализ сценариевМетод ставки процента с поправкой на рискАгрегированные методыКумулятивный методМетод "дерева решений"Методы оценки рисков с учетом закона распределения вероятностейКритерий ЛапласаКритерии принятия решений в условиях неопределенностиКритерий MAXIMAXМаксиминный критерий ВальдаКритерий пессимизма-оптимизма ГурвицаИспользование методов теории игрСоставление матрицы игрыПоиск оптимальной стратегииИспользование представлений теории нечетких множествРасплывчатые цели, ограничения и решенияРасчет NPV при нечетко заданных потоках платежейКоличественная оценка степени финансового рискаРешение задачи оптимизации потоков платежейУПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИОбщие принципы управления рискамиМетоды управления рискамипервый. Идентификация и анализ рискавторой. Анализ альтернативных методов управления рискомМетоды уклонения от рискаМетоды локализации и диссипации рискаМетоды компенсации рискаМетоды распределения рисковОграничение рисковСтрахование производственных рисковОбязательное страхованиеЗарубежный опыт снижения рисковОценка эффективности методов управления рискамиКачественные методы оценки эффективности СУФРАнализ позиционирования системы управления рисками и ее построения в рамках организацииКоличественные методы оценки эффективности СУФРМетоды оценки и покрытия рисков в рамках современных международных концепцийКонцепция COSOСтандарт FERMAРоссийский опыт покрытия рисков на примере нефтегазодобывающих предприятийИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИПонятие инвестиционного портфеля и цели его формированияИзмерение риска портфеляОптимальный портфельСтратегия управления инвестиционным портфелемТеория арбитражного ценообразованияФИНАНСОВЫЕ РИСКИКлассификация финансовых рисковПроцентные рискиКредитные рискиОсновные модели погашения долгаИпотечные кредиты с фиксированной процентной ставкойИпотечные кредиты с корректируемой ставкой процентаОчередность погашения ипотечных кредитовРасчеты по ипотечным кредитамРасчет по ипотечным обязательствам с постоянными выплатамиОсновные параметры кредитаОпределение ипотечной постояннойКредитные дисконты и отдача по кредитамРасчет по ипотечным обязательствам с переменными выплатамиОпределение размера суммы кредитаФинансовый левериджТипы финансовою левериджаТрадиционная ипотечно-инвестиционная техникаОпределение коэффициента капитализации при наличии заемного капиталаМетод инвестиционной группыМетод коэффициента покрытия долга (КПД)Метод АкерсонаРиск ликвидностиИнфляционный рискОперационные рискиВалютные рискиБиржевые рискиРиски банкротстваСТРАНОВОЙ РИСК И ЕГО ОЦЕНКАИнвестиционный климат и страновой рискПонятие странового риска и его структураПолитический рискЭкономический рискМодели и методы оценки странового рискаОтражение странового риска в рейтингахОценка странового риска по методике Мирового банкаЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИЭкологические факторы: определение, структура и особенности влияния на стоимостьЗатратный подходДоходный подходСравнительный подходМетоды оценки экологического вредаЗарубежный опыт оценки экологического ущербаЭкономическая оценка ущербаПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИОбзор рисков современного производстваРиски девелоперских проектовРиски в анализе рынка недвижимости
 
  РЕЗЮМЕ   След >