ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ

Цели:

  • • дать обзор программных средств, присутствующих на российском рынке;
  • • обратить внимание банковских специалистов на возможность применения универсальных программных продуктов для анализа бизнес-процессов и операционных рисков;
  • • сформировать представление о возможностях специализированных информационных систем для управления операционными рисками банка.

Вы научитесь:

  • • основным приемам работы с пакетом программ, широко используемым для анализа бизнес-процессов;
  • • строить процедуры оценки показателей операционного риска на основе Fuzzy Logic Toolbox;
  • • грамотно подходить к выбору специализированной системы управления банковскими рисками, основываясь на описании функциональных возможностей ее модулей.

Программные продукты операционного риск-менеджмента, присутствующие на российском рынке

Для успешного функционирования системы управления операционными рисками в банке нужны соответствующие программные средства. Это означает, что программные средства должны соответствовать поставленным целям, обеспечивать необходимую функциональность, а расходы, связанные с построением системы, должны быть оправданными. Менеджмент банка при построении СУОР должен решить как минимум две основные задачи: обеспечить соответствие стандартам Базельского комитета и соответствие специфике собственных бизнес- процессов.

В настоящее время на российском рынке имеется достаточное количество предложений программного обеспечения для решения задач операционного риск-менеджмента. Это ПО условно можно разбить на три группы.

Универсальные программные средства анализа бизнес- процессов и операционных рисков

Рассмотрим основные программные средства этой группы.

1. С A ERwin Process Modeler (СА ERwin PM) — программное обеспечение разработано компанией Computer Associates International Inc. взамен устаревшему пакету BPwin. СА ERwin РМ позволяет строить модели бизнес-процессов и проводить их анализ, предоставляет средства для моделирования бизнес-процессов (IDEF 0), технологических процессов (IDEF 3) и потоков данных (DFD). Пользователю предоставляются инструменты, которые могут применяться для оценки показателей операционного риска (стоимостного анализа —Activity Based Costing, ABC), и средства, определяемые пользователем (User Defined Properties, UDP). С применением UDP возможно подключение процедур оценки показателей операционного риска, разработанных, например, в среде Excel, или любых других процедур оценки операционных рисков, имеющих расширение *.ехе и ".сот. СА ERwin РМ входит в состав линейки интегрированных CASE-средств СА ERwin Modeling Suite, которые позволяют моделировать различные процессы деятельности банка и проектировать информационные системы. В состав СА ERwin Modeling Suite входят, например, С A ERwin Model Manager и С A ERwin Data Modeler.

СА ERwin Model Manager представляет собой многопользовательский репозиторий моделей. Он обеспечивает централизованное хранение моделей, контроль доступа, управление версиями и службами создания отчетов. СА ERwin Data Modeller — средство моделирования данных, которое позволяет создавать и поддерживать БД, обеспечивает соотнесение данных с процессами по принципу «где используется».

  • 2. ELMA ВРМ — простая отечественная система моделирования и управления бизнес-процессами. Моделирование бизнес-процессов осуществляется в графическом редакторе Дизайнер ELMA, который входит в поставку системы. Моделирование ведется в соответствии с языком описания бизнес-процессов BPMN 2.0 — стандарта использования условных графических обозначений. Система позволяет осуществлять мониторинг и контроль исполнения процессов, проводить их оптимизацию[1].
  • 3. Visual Paradigm — программа для моделирования и описания бизнес-процессов. Поддерживает большое количество «графических» языков моделирования, начиная от стандартных нотаций IDEF, еЕРС и BPMN, и заканчивая схемами баз данных, диаграмм взаимодействия и матриц[2].
  • 4. ARIS (Architecture of Integrated Information Systems) — методология и семейство программных продуктов, принадлежащие компании Software AG (Германия). Ранее ARIS принадлежала компании IDS Scheer, созданной автором методологии Августом-Вильгельмом Шеером. Программные продукты предназначены для описания и анализа бизнес- процессов, управления бизнес-процессами и рисками, реинжиниринга БП, регламентации деятельности организации. ARIS содержит серверную часть — ARIS Server — с централизованным репозиторием моделей, и набор пользовательских инструментов ARIS Business Architect, ARIS Designer для создания сценариев работы с данными и моделями из базы моделей, а также подготовки графических представлений, составления аналитических отчетов, нормативных документов, например, таких как паспорт БП, регламент БП.

Процессно-ориентированное решение ARIS предоставляет возможность эффективной работы системы управления «соответствием», т. е. использования документации по БП в системе внутреннего контроля и системе внутреннего аудита банка. Интегрированные продукты AJUS Audit Manager, ARIS Business Architect, AJUS Business Publisher, ARIS Process Risk Scout применяются в сценариях для управления «соответствием» и управления операционными рисками банка.

На российском рынке ПО можно найти бесплатную версию продукта — AJUS Express — и публично-облачную версию продукта[3].

  • 5. IBM WebSphere Business Modeller — набор программных средств наглядного представления, анализа и документирования бизнес-процессов, инструмент структурного и имитационного моделирования бизнес-процессов[4]. Условно продукт можно назвать упрощенным аналогом AJUS. В целях совершенствования БП данное приложение применяется для моделирования бизнес-процессов, управления эффективностью бизнес-линий банка. IBM WebSphere Business Modeller позволяет осуществлять мониторинг OP, принимая меры управления БП на основе ключевых показателей эффективности и риска. Бизнес-процессы увязываются со стратегическими целями банка и риск-аппетитом, позволяя вносить изменения в БП при превышении пороговых значений KRI.
  • 6. Fuzzy Logic Toolbox — пакет нечеткой логики, входящий в состав известной математической системы MATLAB. Пакет обладает возможностью построения моделей нечеткого логического вывода[5]. Эти модели применяются для экспертной оценки показателей операционного риска, самооценки рисков, используются при проведении внутреннего аудита бизнес-процессов и оценки уровня их зрелости[6].
  • 7. Business Studio — система управления операционными рисками, разработанная Группой компаний «Современные технологии управления» (ГК «СТУ», Россия). Business Studio занимает промежуточное положение в ПО группы универсальных программных средств и группы специализированных систем управления рисками. Например, Business Studio СУОР, включающая комплексную бизнес-модель банка, позволяет осуществлять специализированные банковские функции[7]:
    • • планирование и идентификацию операционных рисков;
    • • учет, мониторинг и контроль операционных рисков;
    • • учет и контроль фактов реализации операционных рисков в разрезе БП;
    • • визуализацию графических моделей БП;
    • • поддержку проведения аудитов операционных рисков.

Перечисленные программные средства, входящие в группу универсальных программных средств, позволяют решить широкий круг задач анализа бизнес-процессов и операционных рисков (по отдельности или при комплексном их использовании). Применение указанных программных средств для решения задач управления бизнес-процессами и операционными рисками банка будет эффективно, если риск- менеджеры банка имеют высокую квалификацию как в области риск- менеджмента, так и в сфере IT-технологий.

  • [1] URL: https://www.elma-bpm.ru/product/bpm/system_work.html.
  • [2] URL: https://www.visual-paradigm.com.
  • [3] URL: http://www.ariscloud.com.
  • [4] URL: http://www.interface.ru/home.asp?artld = 16175; URL: http://www.topsbi.ru/services/uslugi_v_oblasti_mtegracii/integraciya_prilozheniy/integraciya_prilozheniy_na_platforme_ibm_websphere.
  • [5] Тарасян В. С. Пакет Fuzzy Logic Toolbox for Matlab : учеб, пособие. Екатеринбург:Изд-во УрГУПС, 2013.
  • [6] URL: https://matlab.ru/products/fuzzy-logic-toolbox.
  • [7] URL: http://www.businessstudio.ru/buy/models/model/sistema_upravleniya.operatsionnymi_riskami.
 
Посмотреть оригинал
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   ОРИГИНАЛ     След >