Количественная оценка риска и моделирование рисковых ситуаций
По итогам количественного риск-анализа все возможные сценарии развития инновационного проекта получают численную оценку, а все основные проектные показатели рассчитываются с учетом поправок на риск.
Комбинация количественных и качественных оценок.
Оценка риска в идеале предполагает получение стоимостных оценок выигрышей и потерь при различных сценариях развития проекта (сценариях реализации угроз). Однако не менее важно иметь инструмент, позволяющий осуществлять в режиме реального времени мониторинг всей карты угроз и ее эволюцию по мере развития инновационного процесса. При этом возникает необходимость сопоставлять очень разнородные показатели, характеризующие состояние и динамику очень непохожих подсистем предприятия или составляющих проекта, многие из которых нецелесообразно или просто нельзя измерить в денежном выражении. Для этого существуют методы, основанные, как правило, на сочетании качественных (экспертных) и количественных оценок.
Так, на практике широкое распространение получил метод диагностики экономической безопасности предприятия, основанный на приведении разнородных (как правило, количественных) показателей к единой нормированной шкале и их последующем сопоставлении с «пороговыми» значениями каждого из показателей (определяемыми экспертно)1. В работе авторского коллектива под руководством В. Л. Макарова и А. Е. Варшавского приводится система логических выражений (5.1), позволяющая интерпретировать значение нормированного показателя xt, отражающего состояние i-й подсистемы предприятия (или составляющей проекта) как «нормальное», «предкризисное», «кризисное» или «критическое». При этом последнее авторы характеризуют как состояние, когда «частичная утрата потенциала становится неотвратимой»[1] [2]:
Здесь р* — экспертно устанавливаемое пороговое нормированное значение показателя рг, включенного в систему мониторинга, 8 — экспертно устанавливаемая (исходя из особенностей конкретного производства или проекта) окрестность порогового значения (измеряемая в долях единицы); х{ — значение показателя рь измеряемое на основе фактических (как правило, количественных) данных о состоянии соответствующей подсистемы предприятия (составляющей проекта).
В данном случае нормировка (приведение значений к единой шкале от 0 до 1) требуется для того, чтобы сделать сопоставимыми оценки по разнородным показателям.
Пример 5.1
Допустим, одним из ключевых показателей деятельности предприятия является доля инновационной продукции в выпуске. Для сохранения позиций на рынке необходимо поддерживать этот показатель на уровне 10 %, что соответствует среднему показателю по рынку. При этом у компаний — аутсайдеров на данном рынке показатель составляет в среднем 5 % с разбросом значений ±1 процентный пункт. Фактическое значение показателя на оцениваемом предприятии составляет 2 %. Определить степень угрозы деятельности предприятия по данному показателю.
Оценки. Принимаем значение 10 % за единицу (норма), пороговое значение принимаем на уровне 5 % (в долях единицы 5/10 = 0,5), параметр 8 принимаем на уровне 1 процентного пункта (в долях единицы порогового значения 1/5 = 0,2). Фактическое значение показателя, выраженное в долях единицы, составит 2/10 = 0,2. При этом (1 + 8)р* = 1,2 • 0,5 = 0,6 и (1 - 8)р* = = 0,8 • 0,5 = 0,4. Таким образом, фактическое значение показателя лежит в диапазоне 0 < 0,2 < (1 - 5)р*, следовательно, положение предприятия по данному направлению следует признать критическим с неотвратимой утратой конкурентоспособности.
Чтобы не создалось впечатление того, что рассмотренный пример носит отвлеченный характер, стоит обратить внимание на данные официальной статистики. Так, доля инновационной продукции в объеме отгруженных товаров, работ и услуг предприятий в разных странах в период 2010—2015 гг. оценивалась Евростатом на следующем уровне: в Германии — 13,0—19,2 %, во Франции — 11,7—15,0 %, в Великобритании — 5,2—20,8 %, в России — 4,5—9,2 %[3].
Приведенный метод способен создать хорошую основу для мониторинга ключевых показателей деятельности предприятия или ключевых показателей проекта в контексте всей системы потенциальных угроз. В каждом конкретном случае, чтобы сделать оценки более состоятельными, необходимо предъявлять жесткие требования к набору оцениваемых показателей, которые должны быть «привязаны» к стратегическим целям предприятия или проекта. Соответствующий комплекс идей и принципов работы с показателями нашел отражение в широко известной сегодня концепции «сбалансированная система показателей» (Balance Scorecard), разработанной Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном1.
- [1] Метод изложен в работах: Макаров В. Л., Варшавский А. Е. (рук. авт. коллектива). Наука и высокие технологии России на рубеже третьего тысячелетия (социально-экономические аспекты развития). М. : Наука, 2001. С. 348—354 ; Багриновский К. А.,Бендиков М. А., Хрусталев Е. Ю. Современные методы управления технологическим развитием. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. С. 227—234.
- [2] Приводится по: Макаров В. Л., Варшавский А. Е. (рук. авт. коллектива). Наука и высокие технологии России на рубеже третьего тысячелетия (социально-экономическиеаспекты развития). М. : Наука, 2001. С. 350.
- [3] Индикаторы инновационной деятельности: 2017: статистический сборник /Н. В. Городникова [и др.]. М. : НИУ ВШЭ, 2017. С. 312.
