Идентификация страхового риска в актуарной деятельности

Страховой риск для физического лица — это та неопределенность, к которой люди относятся по-разному. Для одних риск укладывается в форму отношения "чему быть, того не миновать", для других — "на бога надейся, а сам не плошай". Этим во многом объясняется неоднородность интересов населения к страхованию, формы которой математически выражаются посредством различных кривых распределения страхователей, их платежей и т.д. Эти формы, как правило, характеризуются общим признаком — асимметрией. По мнению Н. Талеба, "асимметрия лежит в основе любого знания", и она определяет суть действий "человека, принимающего решения в условиях неопределенности". Эти знания и действия мы распространяем на страховые риски, которые потенциально становятся предметом страхового действия и которые сегодня обнаруживают новые тенденции.

Альтернативой неопределенности является понятие определенность или предопределенность события, как в его самовыражении, так и в форме проявления. Страховые события воспринимаются в форме определенности (апостериори) или в форме предопределенности (априори). Смерть как событие для всех априори предопределена, но для каждого лица апостериори вероятностна. Поэтому страхование на случай смерти относится к классическому виду страхования.

Неопределенность какого-либо события рассматривается как неприемлемое условие для страхования. Причина такого решения проста: неопределенное событие либо не имеет привязки к статистической закономерности, либо аналитику не известно, к какой закономерности оно может быть привязано. Такое событие не получает вероятностной оценки (как риска) и обычно не принимается на страхование.

Время является одним из факторов определенности, неопределенности и предопределенности страховых событий. На фоне времени проясняются причины асимметрии в оценке страховых событий. Предопределенность и неопределенность события — два крайних условия проявления асимметрии. Их оценивание сплошь и рядом наталкивается на антиномичность суждений. Ошибки в оценках страховых рисков являются продуктом разных идей и суждений, касающихся анализа данных. Виной тому зачастую является изменение во времени отношения к тем событиям, которые проистекают во времени. Противоречие между предопределенностью события страхования и неопределенностью времени его наступления разрешается аналитическим путем с последующим ограничением срока действия договора страхования. Если это не сделать, то возникает асимметрия в оценках уровня финансовой безопасности объекта страхования (пример страхования урожайности).

Предопределенность — неотвратимость события, "судьба". Случайные события сопутствуют предопределенности, наполняют тот отрезок времени, по прохождению которого наступает главное событие. То случайное событие, которое приводит к исходу, концу, становится причиной события. Наступление смерти может быть следствием болезни. При этом человек может переболеть множеством болезней, но лишь одна из них, последняя, предопределяет смерть. Об этом знают все. На этом знании основано страхование жизни. Но из этого вполне банального факта вытекает отнюдь небанальное следствие. События и их оценка с точки зрения страхования могут быть асимметричными и, следовательно, не равноценными характеристиками явления. Н. Талеб приводит пример того, как могут расходиться мнения по поводу оценки уровня заболеваемости при проведении профилактических обследований (тестов). На основании таких тестов врачи оценили вероятность заболеваемости в 95% при правильной оценке в 2%.

Ложные оценки и заблуждения, смещение причин и факторов при анализе страховых событий, игнорирование фактора времени — тормоз современного страхования.

Симптоматика предстоящих событий страхования. Анализ динамики событий страхования и их сопоставление с аналогичными событиями других регионов или сфер деятельности предполагает выявление симптомов, или признаков, указывающих на степень близости или удаленности события по отношению к моменту свершения.

Пример

Моменту землетрясения предшествуют некоторые изменения магнитного поля земли, на что указывает поведение животных и птиц. Из этого следует, что для анализа актуарных данных полезно исследовать другие, смежные события, которые упреждают событие страхования и поддаются регистрации.

Таким образом, задача преодоления неопределенности оценок оказывается технически решаемой. Применительно к событиям социально-экономического свойства трудоемкость решения подобной задачи многократно возрастает. В том числе за счет асимметричности мнений и оценок, характерных для данной сферы, их случайной и систематической искаженность, о чем сказано выше.

Сложность решения этой задачи отражается на страховании. Многие события, момент свершения которых определить невозможно или весьма затруднительно, оказываются под знаком "страхового табу". Попадая в разряд неопределенных событий, они становятся нестрахуемыми. Вместе с тем можно указать ряд подобного класса событий, момент свершения которых неизвестен, но он предопределен всем ходом социально-экономического развития страны. Эти события, как снежная лавина, подминают под себя субъектов экономики, нанося им экономические потери, сопровождаемые социальными эксцессами. В первую очередь здесь следует указать кризисы и банкротства.

Маркировка событий страхования по признаку случайности, по факту или психологической оценке факта свершения, по времени и признаку неотвратимости наступления, с разбивкой по интервалам времени и частоте повторения позволяет, во-первых, четко представить тенденции страхования как вида деятельности, во-вторых, принять эффективную методологию для перевода тенденций в реальные страховые продукты. Отличительным признаком изменения ряда социальных явлений во времени является нарастание силы их проявления и повторяемость. Нарастание событий — это увеличение финансового и психологического давления на страхование. Это качественно новое явление сегодняшнего дня. В результате нарастания убытков от стихийных бедствий, техногенных катастроф и социальных катаклизмов страхование оказалось перед необходимостью включать в орбиту своих интересов новые, потенциально скрытые события, добиваясь эластичной связи между ростом давления на страхование и ресурсами.

Повторяемость событий — это условие, которое переводит события страхования (потенциальные, априорно существующие) в страховые события (фактически, апостериорно принимаемые на страхование). Определение ритма повторения события страхования и потерь, которые следуют за событием, а затем прогностика данных характеристик с учетом их нарастания — это программа актуарных расчетов. Исходя из того что события страхования происходят во времени, можно представить, что на относительно длинном отрезке времени (£а) проявляют себя предопределенные, неопределенные и статистически определенные события (смертность, рыночная конъюнктура, заболеваемость). На относительно коротком отрезке времени (£р) проявляют себя статистически определенные события (ДТП). Неопределенные события могут быть на любом отрезке времени (курсы валют). Относительно длинный отрезок времени можно разбить на короткие отрезки сообразно появлению событий.

Следующий шаг — это определение потерь или, наоборот, прибыли в связи с этими событиями. Применительно к разным событиям и задачам методы расчета этих показателей могут быть разными. Примером этого может послужить расчет потерь от неурожайности сельскохозяйственных культур методом динамического выравнивания.

Особый класс событий страхования, происходящих на относительно длинных отрезках времени, представляют собой редкие и экстремальные по своим последствиям события (крушение пассажирских самолетов, разрушение плотин, гибель пассажирских кораблей, терроризм, финансовые пирамиды и др.). Эффективную роль здесь может сыграть "метод Монте-Карло", нашедший применение в решении ряда сложнейших технических проблем. Он может помочь в решении проблемы предсказуемости событий, проистекающих на относительно длинных отрезках времени.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >