Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Экономика arrow Современный стратегический анализ

Методы количественной оценки рисков

Использование различных способов и методов количественной оценки степени предпринимательского риска, несмотря на значительные трудности, позволит предпринимателям, менеджерам максимально избежать рискованных решений и финансовых потерь. В процессе своих действий предприниматель обязан выбрать стратегию, которая позволяет ему уменьшить степень риска.

Теория игр

Теория игр – это теория математических моделей принятия оптимальных решений в условиях конфликта или неопределенности. Под конфликтом понимается явление, применительно к которому можно говорить, кто и как в этом явлении участвует, какие у него могут быть исходы и кто и как в этих явлениях заинтересован.

Формализуя конфликтные ситуации математически, их можно представить как игру нескольких игроков, каждый из которых преследует цель максимизации своей выгоды, своего выигрыша за счет другого.

Решение подобных задач требует определенности в формулировании их условий: установления количества игроков и правил игры, выявления возможных стратегий и возможных выигрышей (проигрыш – это отрицательный выигрыш).

Количество стратегий у каждого игрока может быть конечным и бесконечным, отсюда и игры подразделяются на конечные и бесконечные. При исследовании конечной игры задаются матрицы выигрышей, а бесконечной – функции выигрышей. Для решения задач применяются алгебраические методы, основанные на системе линейных уравнений и неравенств, итерационные методы, а также сведение задачи к некоторой системе дифференциальных уравнений.

Теория игр дает математический аппарат для выбора стратегии в конфликтных ситуациях. Анализ ситуаций с помощью теории игр позволяет рассмотреть все возможные альтернативы как своих действий, так и стратегии партнеров и конкурентов. С помощью теории игр можно решать многие экономические задачи, связанные с выбором наилучшего решения. Это следует из того, что риск имеет математически выраженную вероятность наступления потери.

Вероятность опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой точностью.

Недостатком данного метода является большой объем вычислений. Однако существующие стандартные программы снимают подобные недостатки.

Критерии оптимальности

В условиях полной неопределенности (полного отсутствия информации) для определения наилучших решений используются следующие критерии:

  • • критерий гарантированного результата (максиминный критерий Вальдо) – это пессимистический по своей сути критерий, потому что принимается во внимание только самый плохой из всех возможных результатов каждой альтернативы. Этот подход устанавливает гарантированный минимум, хотя фактический результат может и не быть настолько плохим;
  • • критерий оптимизма (критерий максимакса) – соответствует оптимистической наступательной стратегии. Этот подход устанавливает только самый лучший вариант;
  • критерий пессимизма характеризуется выбором худшей альтернативы с наихудшей окупаемостью;
  • критерий минимаксного риска Сэвиджа – это критерий наименьшего вреда, который определяет худшие возможные последствия для каждой альтернативы и выбирает альтернативу с лучшим из плохих значений;
  • критерий обобщенного максимина (пессимизма-оптимизма) Гурвица, который позволяет учитывать состояние между крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом.

В определенных обстоятельствах каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки, которые могут помочь в выработке решения.

При сравнительном анализе критериев эффективности нецелесообразно останавливаться на выборе единственного критерия, так как в ряде случаев это может привести к неоправданным решениям, ведущим к значительным потерям экономического, социального и иного содержания. Например, наряду с применением критерия гарантированного результата может быть использован критерий Сэвиджа, критерий оптимального поведения может дополняться применением пессимистического критерия.

Таким образом, определяющим подходом при выборе оптимального решения в условиях неопределенности должен быть подход, базирующийся на комплексном использовании рассмотренных критериев.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Популярные страницы