Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Менеджмент arrow Основы риск-менеджмента

Краткий курс лекций по дисциплине
«Основы риск-менеджмента»




СОДЕРЖАНИЕ


Оценка риска кредитных портфелейСтресс-тестирование факторов рискаМодильяни и Миллер (М&М)Стандартный подходНовый ключевой механизм – роль консультативного директора по рискамФорвардные и фьючерсные контрактыФинансовая инженерия Аудиторский комитет – основной традиционный механизм управления рисками Корпоративный риск-менеджментЗаключениеПодход дюрации разрыва (ГЭПА)Измерение риска ликвидности Размещение рискового капитала и измерение эффективности, скорректированное на риск Модельный рискЗаключениеРепутационные рискиВалютный рискОшибки моделиГарри Марковиц и выбор портфеля активовк главе 1. Типология рисковСтандарты мониторинга рискаСумма, взвешенная по риску, которая используется для расчета коэффициента КукаАналитический ковариационный подход: пример портфеля, линейного по рискамОт однодневного VaR к 10-дневному VaRПодход с использованием номинальной стоимости (ценности)Конфликт риска и вознагражденияНовый подход к опенке кредитного риска на основе внутренних рейтингов Операционный рискМодели измерения риска и стресс-тестированиеОценка эффективности Новые способы передачи кредитного риска и их применениеКаким целям служит рисковый капитал?Базельское соглашение 1988 г.Кредитные производные инструменты (обзор)Скоринговые модели – стоимость, согласованность и улучшение процесса принятия решенийСвоп на совокупный доходСтрахование от операционного рискаКак мы получаем распределение для расчета var?Чувствительность к факторам рискаКаким образом можно определить и классифицировать операционные потери? Управление рисками – взгляд с высоты птичьего полетаРиск-менеджмент на практикеУсловное требование или структурный ποдход к измерению кредитного рискаОпенка положения в отрасли (шаг 3b)Задачи риск-менеджераНеновой риск акцийНовые методы использования рискового капиталаРиск изменения товарных ценПрименение CreditMetricsКак определить цену опционаБанковское регулирование и риск-менеджментПрирода розничного кредитного рискаДолгосрочный показатель VaRКредитные производные инструменты на кредитные индексы Процентный риск и его хеджирование с помощью производных финансовых инструментовОтрасль/положение в ней (шаг 3с)Доходы под рискомСвопыСтимул к стандартизации управления капиталом банкаПреимущества и недостатки LT-VaRРазработка и внедрение стратегии и модельный риск: как хедж стал неэффективным в период кризиса ликвидностиКаким образом var используется для ограничения риска на практике?Факторы риска и моделирование рискаКачество финансовой отчетности (шаг 4)Гибридные структурные моделиЦена облигации и доходность к погашениюПочему согласно теории не нужно управлять рискамиВлияние в течение годаОсобая роль комитета по управлению рискамиПроцесс присвоения рейтинга внешними агентствамиГоризонт RAROCТак что же Базельское соглашение 1988 г. требует от банков?"СТОЛП" I: Более подробное рассмотрение минимальных требований к капиталу для кредитного рискаОтраслевые ориентирыОграничения риска и политика стандартов ограничения рискаСтратегический рискСлабые стороны "греческих букв""СТОЛП" III: Рыночная дисциплинаРейтинг долговых обязательств и переходные вероятностиКредитный рискФакторы Корректировки для Рейтинга Дефолта Заемщика (ODR)И ряд доводов за управление рисками на практикеКонверт стресс-тестированияСекьюритизация и передача розничного кредитного рискаНедостатки стандартного подходаЦенообразование с учетом рискаЭволюция риск-менеджментаСтресс-тестирование и анализ сценариевЗаключениеГэп-анализРекомендации "группы тридцати" (G-30)Показатель VaR для портфеля кредитов или облигацийИтоговые рейтинги отраслей (шаг За)Применение кредитных производных инструментов конечным пользователемРейтинг потерь в случае дефолта – LGDR (шаг 8)Процентный риск ставки и риск ликвидностиКакие виды скоринговых моделей используются?Страновый риск (шаг 5)Модель оценки финансовых активов (САРМ)Краткое заключение о ключевых рисках – VAR и стресс-тестированиеОпределение пелиНасколько полезна EDF? Удобное руководство по теории риска и доходностиРасчет кредитного эквивалента для внебалансовых рисковРиск ликвидностиБазель II – революция в банковской сфере?Управление кредитным портфелемИнструменты хеджирования процентного рискаКомитеты и ограничения уровня риска (обзор) с одним траншемФинансовый анализ (ШАГ 1)Оперативный и стратегический анализ розничного портфеляРыночный риск Скоринговые модели и управление розничными кредитными рисками Выбор методологии для моделирования изменений факторов рыночного рискаКредитные дефолт-свопыПочему новые банковские методы и инструменты являются принципиально новыми?Отношение активов к капиталуВведениек главе 10. Вычисление основных финансовых показателейПочему базельское соглашение 1988 г. необходимо изменить?Модель "сокращенной формы"Каким конкретно образом все это меняет кредитную функцию банка?Риск, неопределенность ... и прозрачностьДоверительный уровеньВведение в построение системы внутренних рейтинговмеры чувствительности цeн производных финансовых инструментовДиверсификация и рисковый капиталКэпы, флоры и колларыТипы кредитных производных инструментовПроцедураСинтетические CDOКакова функция аудита?Сравнение с внешними рейтингами (шаг 6)Ограничения стресс-тестирования и анализа сценариевРаспределение полномочий на практикеОт риска дефолта к оценкe клиентаРоль ключевых причин возникновения рискаТрансфертное ценообразованиеПочему моделировать кредитные риски так важно и так сложно?Преимущества и недостатки анализа разрывов (гэпов)Насколько распространена проблема модельного риска?Восемь ключевых элементов в банковском управлении операционным рискомПороговая ставка и правило бюджетирования капиталовложений Управление активами и пассивамиТорговые моделиПоправка по рыночным рискам 1996 г. ("BIS 98")Новый регуляторный подходРасчет показателя "расстояние до дефолта" и вероятности дефолта – скорректированная на риск доходность капитала для планирования капитальных вложений"СТОЛП" II: Процесс банковского надзораЗаключениеВопросы мультивалютного баланса Корпоративное руководство и управление рискамиПодход исторического моделированияКредитные рейтинги S&P и МудизУсловия кредита (шаг 7)Взрыв банковского рыночного риска и поправка по рыночным рискам 1996 г.Что такое риск? для операционного рискаЗаключениеУправление и другие качественные факторы (шаг 2) на практикеОпасность определенийЧто влияет на кредитный риск на уровне портфеля?Преимущества стресс-тестирования и анализа сценариевОперационный рискПрошлое, будущее и нель данной книгиКаким образом мы можем уменьшить молельный риск?Заключение и подход, основанный на изменении кредитных рейтинговКакой вид операционного риска должен быть соотнесен с операционным рисковым капиталом?Как возникает процентный риск?Преимущества и недостатки различных подходов Новые подходы к измерению кредитного рискаМетод Монте-КарлоНеверная реализация моделиДюрация акционерного капиталаВлияние на квартальные данныеРиск процентных ставокОпределение стоимости (ценности) под рискомЗаключениеСвопционыПодход KMVПортфели инструментовЗаключение: шаги к успехуОценка корреляции активов для измерения эффективностиЗадание исходных условий – корпоративное руководство и управление рискамиОперации хеджирования и хеджирование финансовых позицийКапитал и коэффициент Кука до первого дефолтаСекьюритизация кредитного риска для кредитов и высокодоходных облигацийЭкзотические опционыОпционы спредКредитные рынки являются причинами изменений в банкахОценка точности и мониторинг эффективности скоринговых картПоправка по требованиям к качеству 1995 г.Инструменты управления рискамиАктуарный ποдχοд и модели "сокращенной формы" при измерении кредитного риска Выбор факторов рискаЗаключениеРазумное управление рискамиКредитные ноты, обеспеченные активамиОпционы: колл, пут и экзотическиеОпределение капиталаСнижение операционного рискаЮридический и регуляторный риски Банки и регуляторы – исследовательская лаборатория риск-менеджмента? Риск корпоративного кредитования и рейтинг индивидуальных кредитовРейтинговые агентстваЗаключениеОт точки отсечения к опенкам вероятности дефолта и уровня потерьДеловой (коммерческий) рискЦифры тоже опасныОценка кредитного риска портфеля (обзор)
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Строительство
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика