Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Менеджмент arrow Основы риск-менеджмента

Краткий курс лекций по дисциплине
«Основы риск-менеджмента»




СОДЕРЖАНИЕ


Секьюритизация кредитного риска для кредитов и высокодоходных облигацийЗаключениеСтандартный подходПодход с использованием номинальной стоимости (ценности)Применение кредитных производных инструментов конечным пользователемОперации хеджирования и хеджирование финансовых позицийФинансовый анализ (ШАГ 1)Рейтинг долговых обязательств и переходные вероятностиНеверная реализация модели Выбор факторов рискаЗадачи риск-менеджера Риск корпоративного кредитования и рейтинг индивидуальных кредитовСлабые стороны "греческих букв"Распределение полномочий на практикеНовый подход к опенке кредитного риска на основе внутренних рейтингов"СТОЛП" III: Рыночная дисциплинаРиск-менеджмент на практикеИнструменты управления рискамиБазельское соглашение 1988 г.Дюрация акционерного капиталаКак возникает процентный риск?Стимул к стандартизации управления капиталом банкаПортфели инструментов для измерения эффективностиСвопыОпенка положения в отрасли (шаг 3b)Так что же Базельское соглашение 1988 г. требует от банков? с одним траншемВзрыв банковского рыночного риска и поправка по рыночным рискам 1996 г.Определение пелиМодель "сокращенной формы" Операционный рискВосемь ключевых элементов в банковском управлении операционным рискомПочему базельское соглашение 1988 г. необходимо изменить?Заключение: шаги к успехуЗаключениеМетод Монте-КарлоСтрахование от операционного рискаПреимущества и недостатки LT-VaR Скоринговые модели и управление розничными кредитными рискамиНовый ключевой механизм – роль консультативного директора по рискамДеловой (коммерческий) рискПороговая ставка и правило бюджетирования капиталовложений для операционного рискаВалютный рискФинансовая инженерия Факторы Корректировки для Рейтинга Дефолта Заемщика (ODR) Новые подходы к измерению кредитного рискаКраткое заключение о ключевых рисках – VAR и стресс-тестированиеЧувствительность к факторам рискаОпределение капиталаКаким конкретно образом все это меняет кредитную функцию банка?Условное требование или структурный ποдход к измерению кредитного рискак главе 10. Вычисление основных финансовых показателейОтрасль/положение в ней (шаг 3с)Оценка риска кредитных портфелейКапитал и коэффициент КукаРейтинг потерь в случае дефолта – LGDR (шаг 8) Процентный риск и его хеджирование с помощью производных финансовых инструментовСинтетические CDOСтратегический рискТрансфертное ценообразованиеКонверт стресс-тестированияКак определить цену опционаРиск, неопределенность ... и прозрачностьЦенообразование с учетом рискаОшибки моделиОпасность определенийЭволюция риск-менеджментаСнижение операционного рискаФорвардные и фьючерсные контрактыМодильяни и Миллер (М&М)Риск процентных ставокБанковское регулирование и риск-менеджмент Корпоративный риск-менеджментПроцентный риск ставки и риск ликвидностиОграничения риска и политика стандартов ограничения рискаПоправка по рыночным рискам 1996 г. ("BIS 98")ЗаключениеОперативный и стратегический анализ розничного портфеляПочему моделировать кредитные риски так важно и так сложно?Скоринговые модели – стоимость, согласованность и улучшение процесса принятия решенийНасколько полезна EDF?Модели измерения риска и стресс-тестированиеЗаключениеКаким образом можно определить и классифицировать операционные потери?Торговые моделиКэпы, флоры и колларыЗаключениеСтрановый риск (шаг 5)ВведениеРиск ликвидностиКаким образом var используется для ограничения риска на практике?Оценка точности и мониторинг эффективности скоринговых карт Банки и регуляторы – исследовательская лаборатория риск-менеджмента?Аналитический ковариационный подход: пример портфеля, линейного по рискамНеновой риск акцийКакие виды скоринговых моделей используются? и подход, основанный на изменении кредитных рейтинговЗаключениеРасчет показателя "расстояние до дефолта" и вероятности дефолтаЗаключениеОтраслевые ориентирыНедостатки стандартного подходаРоль ключевых причин возникновения риска и модельный риск: как хедж стал неэффективным в период кризиса ликвидности Управление рисками – взгляд с высоты птичьего полетамеры чувствительности цeн производных финансовых инструментовВлияние на квартальные данныеТипы кредитных производных инструментовСтресс-тестирование факторов рискаНасколько распространена проблема модельного риска?Опционы: колл, пут и экзотическиеАктуарный ποдχοд и модели "сокращенной формы" при измерении кредитного рискаКонфликт риска и вознагражденияПреимущества и недостатки различных подходовПочему согласно теории не нужно управлять рискамиОценка кредитного риска портфеля (обзор)Факторы риска и моделирование рискаРыночный рискИ ряд доводов за управление рисками на практикеДоверительный уровеньСвоп на совокупный доходОт точки отсечения к опенкам вероятности дефолта и уровня потерьПрименение CreditMetricsСвопционы на практикеНовый регуляторный подход Размещение рискового капитала и измерение эффективности, скорректированное на рискПодход KMVКакова функция аудита?Кредитные рейтинги S&P и МудизОпределение стоимости (ценности) под рискомКредитные рынки являются причинами изменений в банкахСтандарты мониторинга рискаПодход дюрации разрыва (ГЭПА)Диверсификация и рисковый капиталВлияние в течение годаИтоговые рейтинги отраслей (шаг За)Модель оценки финансовых активов (САРМ)Гарри Марковиц и выбор портфеля активовСумма, взвешенная по риску, которая используется для расчета коэффициента КукаГибридные структурные моделиОт риска дефолта к оценкe клиентаНовые методы использования рискового капиталаЦифры тоже опасныПрирода розничного кредитного рискаКредитный рискИзмерение риска ликвидности – скорректированная на риск доходность капиталаОпционы спредОценка эффективностиРейтинговые агентстваРазработка и внедрение стратегии"СТОЛП" II: Процесс банковского надзораЗаключениеСравнение с внешними рейтингами (шаг 6)Преимущества стресс-тестирования и анализа сценариевИнструменты хеджирования процентного рискаОтношение активов к капиталуЗадание исходных условий – корпоративное руководство и управление рискамиПодход исторического моделированияЧто такое риск?Введение в построение системы внутренних рейтинговк главе 1. Типология рисковДоходы под рискомКредитные дефолт-свопыКомитеты и ограничения уровня риска (обзор)Кредитные производные инструменты (обзор)Гэп-анализЮридический и регуляторный риски до первого дефолтаКачество финансовой отчетности (шаг 4) Модельный рискКредитные производные инструменты на кредитные индексы Корпоративное руководство и управление рискамиПоправка по требованиям к качеству 1995 г.Репутационные рискиКаким образом мы можем уменьшить молельный риск? Управление активами и пассивами для планирования капитальных вложенийПрошлое, будущее и нель данной книгиОценка корреляции активовЦена облигации и доходность к погашениюБазель II – революция в банковской сфере?Секьюритизация и передача розничного кредитного рискаКредитные ноты, обеспеченные активамиПроцесс присвоения рейтинга внешними агентствамиРазумное управление рискамиГоризонт RAROCРекомендации "группы тридцати" (G-30)Стресс-тестирование и анализ сценариевОграничения стресс-тестирования и анализа сценариевЗаключениеУправление кредитным портфелемКаким целям служит рисковый капитал? Удобное руководство по теории риска и доходностиАудиторский комитет – основной традиционный механизм управления рисками"СТОЛП" I: Более подробное рассмотрение минимальных требований к капиталу для кредитного рискаУправление и другие качественные факторы (шаг 2)Показатель VaR для портфеля кредитов или облигацийЧто влияет на кредитный риск на уровне портфеля?Вопросы мультивалютного балансаПреимущества и недостатки анализа разрывов (гэпов)Операционный рискКакой вид операционного риска должен быть соотнесен с операционным рисковым капиталом?Как мы получаем распределение для расчета var?ПроцедураОсобая роль комитета по управлению рискамиПочему новые банковские методы и инструменты являются принципиально новыми?Условия кредита (шаг 7)От однодневного VaR к 10-дневному VaR Новые способы передачи кредитного риска и их применениеРасчет кредитного эквивалента для внебалансовых рисков Выбор методологии для моделирования изменений факторов рыночного рискаДолгосрочный показатель VaRЭкзотические опционыРиск изменения товарных цен
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Строительство
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика