Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Менеджмент arrow Основы риск-менеджмента

Основы риск-менеджмента


СОДЕРЖАНИЕ

Управление рисками – взгляд с высоты птичьего полетаЧто такое риск?Факторы риска и моделирование рискаРиск, неопределенность ... и прозрачностьКонфликт риска и вознагражденияОпасность определенийЦифры тоже опасныЗадачи риск-менеджераЭволюция риск-менеджментаПрошлое, будущее и нель данной книгик главе 1. Типология рисковРыночный рискРиск процентных ставокНеновой риск акцийВалютный рискРиск изменения товарных ценКредитный рискРиск ликвидностиОперационный рискЮридический и регуляторный рискиДеловой (коммерческий) рискСтратегический рискРепутационные риски Корпоративный риск-менеджментПочему согласно теории не нужно управлять рискамиИ ряд доводов за управление рисками на практикеОперации хеджирования и хеджирование финансовых позицийРиск-менеджмент на практикеОпределение пелиИнструменты управления рискамиРазработка и внедрение стратегииОценка эффективности Банки и регуляторы – исследовательская лаборатория риск-менеджмента?Банковское регулирование и риск-менеджментСтимул к стандартизации управления капиталом банкаБазельское соглашение 1988 г.Так что же Базельское соглашение 1988 г. требует от банков?Отношение активов к капиталуСумма, взвешенная по риску, которая используется для расчета коэффициента КукаРасчет кредитного эквивалента для внебалансовых рисковКапитал и коэффициент КукаВзрыв банковского рыночного риска и поправка по рыночным рискам 1996 г.Рекомендации "группы тридцати" (G-30)Поправка по рыночным рискам 1996 г. ("BIS 98")Поправка по требованиям к качеству 1995 г.Почему базельское соглашение 1988 г. необходимо изменить?Базель II – революция в банковской сфере?"СТОЛП" I: Более подробное рассмотрение минимальных требований к капиталу для кредитного рискаОпределение капиталаСтандартный подходНедостатки стандартного подходаНовый подход к опенке кредитного риска на основе внутренних рейтингов"СТОЛП" II: Процесс банковского надзора"СТОЛП" III: Рыночная дисциплинаЗаключение Корпоративное руководство и управление рискамиЗадание исходных условий – корпоративное руководство и управление рискамиРазумное управление рискамиКомитеты и ограничения уровня риска (обзор)Аудиторский комитет – основной традиционный механизм управления рискамиНовый ключевой механизм – роль консультативного директора по рискамОсобая роль комитета по управлению рискамиРаспределение полномочий на практикеОграничения риска и политика стандартов ограничения рискаСтандарты мониторинга рискаКакова функция аудита?Заключение: шаги к успеху Удобное руководство по теории риска и доходностиГарри Марковиц и выбор портфеля активовМодель оценки финансовых активов (САРМ)Как определить цену опционаМодильяни и Миллер (М&М)Заключение Процентный риск и его хеджирование с помощью производных финансовых инструментовКак возникает процентный риск?Цена облигации и доходность к погашениюЧувствительность к факторам рискаПортфели инструментовИнструменты хеджирования процентного рискаФорвардные и фьючерсные контрактыСвопыОпционы: колл, пут и экзотическиеКэпы, флоры и колларыСвопционыЭкзотические опционыФинансовая инженерия Подход с использованием номинальной стоимости (ценности)меры чувствительности цeн производных финансовых инструментовСлабые стороны "греческих букв"Определение стоимости (ценности) под рискомОт однодневного VaR к 10-дневному VaRКаким образом var используется для ограничения риска на практике?Как мы получаем распределение для расчета var? Выбор факторов риска Выбор методологии для моделирования изменений факторов рыночного рискаАналитический ковариационный подход: пример портфеля, линейного по рискамПодход исторического моделированияМетод Монте-КарлоПреимущества и недостатки различных подходовСтресс-тестирование и анализ сценариевСтресс-тестирование факторов рискаКонверт стресс-тестированияПреимущества стресс-тестирования и анализа сценариевОграничения стресс-тестирования и анализа сценариевКраткое заключение о ключевых рисках – VAR и стресс-тестирование Управление активами и пассивамиПроцентный риск ставки и риск ликвидностиГэп-анализПреимущества и недостатки анализа разрывов (гэпов)Доходы под рискомВлияние на квартальные данныеВлияние в течение годаВопросы мультивалютного балансаПодход дюрации разрыва (ГЭПА)Дюрация акционерного капиталаДолгосрочный показатель VaRПреимущества и недостатки LT-VaRИзмерение риска ликвидностиТрансфертное ценообразование Скоринговые модели и управление розничными кредитными рискамиПрирода розничного кредитного рискаСкоринговые модели – стоимость, согласованность и улучшение процесса принятия решенийКакие виды скоринговых моделей используются?От точки отсечения к опенкам вероятности дефолта и уровня потерьОценка точности и мониторинг эффективности скоринговых картОт риска дефолта к оценкe клиентаНовый регуляторный подходСекьюритизация и передача розничного кредитного рискаЦенообразование с учетом рискаОперативный и стратегический анализ розничного портфеляЗаключение Риск корпоративного кредитования и рейтинг индивидуальных кредитовРейтинговые агентстваПроцесс присвоения рейтинга внешними агентствамиКредитные рейтинги S&P и МудизРейтинг долговых обязательств и переходные вероятностиВведение в построение системы внутренних рейтинговФинансовый анализ (ШАГ 1)ВведениеПроцедураОтраслевые ориентирыФакторы Корректировки для Рейтинга Дефолта Заемщика (ODR)Управление и другие качественные факторы (шаг 2)Итоговые рейтинги отраслей (шаг За)Опенка положения в отрасли (шаг 3b)Отрасль/положение в ней (шаг 3с)Качество финансовой отчетности (шаг 4)Страновый риск (шаг 5)Сравнение с внешними рейтингами (шаг 6)Условия кредита (шаг 7)Рейтинг потерь в случае дефолта – LGDR (шаг 8)Заключениек главе 10. Вычисление основных финансовых показателей Новые подходы к измерению кредитного рискаПочему моделировать кредитные риски так важно и так сложно?Что влияет на кредитный риск на уровне портфеля?Оценка кредитного риска портфеля (обзор) и подход, основанный на изменении кредитных рейтинговПоказатель VaR для портфеля кредитов или облигацийОценка корреляции активовПрименение CreditMetricsУсловное требование или структурный ποдход к измерению кредитного рискаПодход KMVРасчет показателя "расстояние до дефолта" и вероятности дефолтаНасколько полезна EDF?Оценка риска кредитных портфелейАктуарный ποдχοд и модели "сокращенной формы" при измерении кредитного рискаМодель "сокращенной формы"Гибридные структурные моделиЗаключение Новые способы передачи кредитного риска и их применениеПочему новые банковские методы и инструменты являются принципиально новыми?Кредитные рынки являются причинами изменений в банкахКаким конкретно образом все это меняет кредитную функцию банка?Управление кредитным портфелемКредитные производные инструменты (обзор)Применение кредитных производных инструментов конечным пользователемТипы кредитных производных инструментовКредитные дефолт-свопы до первого дефолтаСвоп на совокупный доходКредитные ноты, обеспеченные активамиОпционы спредСекьюритизация кредитного риска для кредитов и высокодоходных облигацийСинтетические CDO с одним траншемКредитные производные инструменты на кредитные индексыЗаключение Операционный рискВосемь ключевых элементов в банковском управлении операционным рискомКаким образом можно определить и классифицировать операционные потери?Какой вид операционного риска должен быть соотнесен с операционным рисковым капиталом? для операционного рискаРоль ключевых причин возникновения рискаСнижение операционного рискаСтрахование от операционного рискаЗаключение Модельный рискНасколько распространена проблема модельного риска?Ошибки моделиНеверная реализация моделиКаким образом мы можем уменьшить молельный риск? и модельный риск: как хедж стал неэффективным в период кризиса ликвидностиТорговые моделиМодели измерения риска и стресс-тестированиеЗаключение Размещение рискового капитала и измерение эффективности, скорректированное на рискКаким целям служит рисковый капитал?Новые методы использования рискового капитала – скорректированная на риск доходность капитала для планирования капитальных вложений для измерения эффективностиГоризонт RAROCДоверительный уровеньПороговая ставка и правило бюджетирования капиталовложенийДиверсификация и рисковый капитал на практикеЗаключение
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
РЕЗЮМЕ Следующая >
 
Популярные страницы