От риска дефолта к оценкe клиента

По мере развития технологий скоринговых карт банки перешли от скоринговой оценки заявок на конкретной момент времени к периодической скоринговой оценке поведения. В этом случае банк использует информацию о текущей деятельности клиента, например о применении им кредитной линии, и демографическую информацию для определения вероятности дефолта за фиксированный период времени. Подход аналогичен скоринговой оценке заявок, но в данном случае используется большее число переменных, которые описывают предыдущую деятельность клиентов.

Этот тип моделирования рисков больше не ограничен оценкой вероятности дефолта клиента. За последние несколько лет кредиторы стали переходить от простой оценки риска дефолта к созданию более сложных оценок, которые напрямую связаны с ценностью клиента для банка. Методы кредитного скоринга применяются в новых сферах, например появились скоринговые карты, которые прогнозируют, будет ли получен отклик от клиента на непосредственное маркетинговое предложение или насколько возможно то, что клиент будет использовать кредитный продукт, а также скоринговые карты, которые оценивают, как долго клиент будет лояльным по отношению к кредитору. Каждый клиент теперь может быть охарактеризован набором скоринговых карт (табл. 9-1).

В то же время кредиторы акцентируют больше внимания на доходности клиента, а не просто на вероятности его дефолта. В итоге нет особого смысла в выпуске дорогостоящих кредитных карт для кредитоспособных клиентов, которые их никогда бы не использовали. И наоборот, клиенты, для которых вероятность дефолта выше, могут быть более доходными, чем более креди-

ТАБЛИЦА 9-1

Различные вилы карт балльной оценки

Скоринговые модели бюро кредитных историй являются традиционными скоринговыми моделями FICO, поддерживаемыми основными бюро кредитных историй в США и Канаде.

Скоринговые модели оценки заявок помогают принять первоначальное решение относительно того, одобрять ли новую кредитную заявку.

Поведенческие скоринговые модели –это модели оценки рисков, аналогичные скоринговым моделям оценки заявок, но при этом в них используется информация о поведении существующих заемщиков, например, об их кредитной истории и платежной дисциплине.

Скоринговые модели оценки доходности направлены на прогнозирование доходов от существующих клиентов.

Скоринговые модели отклика прогнозируют возможность того, что клиент ответит на предложение.

Скоринговые модели оттока оценивают возможность того, что существующие клиенты закроют счета и не будут возобновлять кредиты (например, ипотечные) или сократят текущую кредитную задолженность.

Скоринговые оценки в страховании прогнозируют возможность исков со стороны застрахованных лиц.

Скоринговые модели для налоговых органов прогнозируют, в отношении кого необходимо провести проверку.

тоспособные клиенты, если они занимают средства чаще или готовы платить по более высоким процентным ставкам.

Поэтому ведущие банки экспериментируют с методами учета сложного взаимодействия факторов риска и доходности. Они отказываются от традиционной скоринговых моделей оценки вероятности дефолта в пользу скоринговых моделей оценки доходности продукта (с помощью которой оценивается прибыль, получаемая кредитором от клиента по конкретному продукту) и скоринговых моделей оценки дохода от клиента (с помощью которой оценивается общая прибыльность клиента для кредитора). Используя такую информацию, кредиторы могут устанавливать кредитные лимиты, процентную маржу и другие характеристики продукта для максимизации прибыльности клиента. И они могут скорректировать эти риски, операционные и маркетинговые параметры на протяжении их взаимоотношений с клиентом.

В частности, рынок адаптировался к ценообразованию с учетом риска для кредитных продуктов: была воспринята идея, заключающаяся в том, что клиенты с различными профилями риска должны выплачивать различные суммы за аналогичный продукт. Банки все в большей степени понимают, что политика "единая цена для всех" на высококонкурентном рынке ведет к неблагоприятному отбору, т.е. банк прежде всего будет привлекать высокорисковых клиентов, для которых данный инструмент будет привлекательным, и не поощрять клиентов с низким уровнем риска (по противоположной причине). Проблема неблагоприятного отбора важна с точки зрения управления рисками в той мере, которая, вероятно, будет очевидна только при ухудшении экономической конъюнктуры.

На рис. 9-4 дано краткое описание цикла взаимоотношений банка с клиентом, который был разработан передовыми банками. Маркетинговая деятельность включает сегментирование новых и существующих клиентов для нового продукта или модификацию продукта и (или) предложение под конкретные потребности клиента; эти действия являются результатом подробных маркетинговых исследований, которые анализируют наиболее вероятный отклик различных сегментов клиентов. Рассмотрение заявок включает решение, какие заявки принимать, а по каким отказать, на основании скоринговых карт, в рамках предоставления первоначальной кредитной линии и назначения соответствующей цены с учетом риска. Сопровождение кредитных договоров – это динамический процесс, который включает ряд решений, принимаемых на основании наблюдаемого и прошлого поведения. Сюда входят изменение лимита кредитования и (или) стоимости кредита, предоставление временно избыточного доступа к средствам в рамках кредитной линии, возобновление кредитной линии, а также сбор предыдущих процентов к уплате и (или) основной суммы по неоплаченному счету. Инициативы перекрестной продажи замыкают цикл взаимоотношений с клиентом. На основании подробной информации о существующих клиентах банк может склонить существующих клиентов к покупке дополнительных розничных продуктов, например определенной категории клиентов, у которых уже есть текущие и сберегательные счета, банк может предложить ипотечные кредиты, кредитные карты, страховые продукты и т.д. В этом розничном цикле взаимоотношений управление рисками становится неотъемлемой частью более общего процесса принятия управленческих решений.

РИСУНОК 9-4. Цикл взаимоотношений с клиентом

Цикл взаимоотношений с клиентом

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ     След >