Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Банковское дело arrow Банковские операции

Стандартный сценарий

Банк работает в нормальном режиме, прогнозирование потоков платежей производится па основе статистики исторических данных и планов подразделений банка.

Параметры сценария.

Погашение кредитов осуществляется в срок, досрочное погашение и пролонгация кредитов учитывается в соответствии с информацией, предоставляемой подразделениями.

Выдача новых кредитов осуществляется в соответствии с плановыми объемами подразделений.

Остатки на счетах клиентов прогнозируются с учетом их исторического поведения.

Существующий портфель срочных депозитов считается возобновляемым, прирост портфеля учитывается в соответствии с плановыми объемами подразделений.

Заемная способность банка на рынке межбанковского кредитования определяется как суммарный объем открытых на Банк лимитов и учитывается с весовым коэффициентом 70%.

Кризис в банке

Прогнозируется усиление оттока клиентских средств, невозврат части кредитов, закрытие ряда источников покупной ликвидности.

Параметры сценария.

Погашение кредитов производится не в полном объеме. Объем реструктурированных ссуд определяется коэффициентом пролонгации 30%.

Востребование срочных депозитов и средств до востребования осуществляется по запланированному графику, без пролонгации по существующим договорам. Прирост средств клиентов прогнозируется как объем прироста данного показателя для стандартного сценария с учетом весового коэффициента 50%.

Заемная способность банка учитывается с весовым коэффициентом 30%.

Планы по выдаче новых кредитов корректируются в соответствии с объемом средств на их фондирование.

Кризис рынка

Прогнозируется падение рыночных цен на финансовые инструменты, закрытие на банк лимитов со стороны контрагентов, неликвидность рынка ценных бумаг.

Параметры сценария.

Погашение кредитов производится не в полном объеме. Объем реструктурированных ссуд определяется коэффициентом пролонгации 40%.

Востребование срочных депозитов и средств до востребования осуществляется по запланированному графику, без пролонгации по существующим договорам. Прирост средств клиентов прогнозируется как объем прироста данного показателя для стандартного сценария с учетом весового коэффициента 20%.

Реализация портфеля ценных бумаг возможна при дисконте 30%.

У банка отсутствует возможность привлечения заемных средств на рынке межбанковского кредитования.

Планы по выдаче новых кредитов корректируются в соответствии с объемом средств на их фондирование.

Результатом проведения ГЭП-анализа является таблица распределения активов и пассивов банка по срокам до погашения с учетом реализации планов подразделений, историко-статистического анализа и сценарных вариаций развития событий.

Управление ликвидностью помимо управления активами и пассивами в нормальных условиях включает в себя элементы антикризисного управления. Мероприятия по управлению ликвидностью банка в случае возникновения кризиса ликвидности должны опираться па источники возникновения кризиса ликвидности:

  • • ухудшение финансового состояния самого банка;
  • • отсутствие ликвидности в финансовой системе в целом.

Ухудшение финансового состояния самого банка является более опасным для банка, так как внутрибанковские проблемы с ликвидностью служат основной причиной разорения банков.

Основными признаками ухудшения финансового состояния банка являются:

  • • уменьшение собственного капитала на 10% и более;
  • • уменьшение прибыли на 15% и более;
  • • комментарии в средствах массовой информации о плохом управлении, недостаточном внутреннем контроле, о неправильной стратегии;
  • • ухудшение норматива достаточности капитала на 20% и более, несоблюдение обязательных экономических нормативов, установленных Банком России;
  • • снижение стоимости акций банка на рынке не менее чем на 20%, не связанное с движением фондового рынка.

В рамках оценки состояния ликвидности служба риск- контроля готовит отчет для комитета по управлению активами и пассивами со следующей информацией:

  • • рекомендации но показателям ликвидности;
  • • рекомендации по риску изменения процентной ставки;
  • • рекомендации по увеличению привлечения средств;
  • • рекомендации по свертыванию определенных операций для сохранения открытых банку кредитных линий для возможного дальнейшего использования;
  • • предложения по секьюритизации активов;
  • • рекомендации по ограничению роста активов.

Одним из мероприятий при управлении ликвидностью является мобилизация активов. Методы мобилизации по определенным видам активов представлены в табл. 11.1.

Таблица 11.1

Методы мобилизации активов

Активы

Методы мобилизации

1. Просроченные кредиты

Активные усилия банка, направленные на получение средств по долгам.

Изменение графика обслуживания обязательств по долгам.

Получение дополнительного или существенного залогового обеспечения долговых обязательств. Продажа просроченных активов на свободном рынке

2. Межбанковские и прочие кредиты

Изменение графика возврата кредитов (где это возможно) с досрочным возвратом

3. Ценные бумаги

Продажа государственных ценных бумаг. Продажа акций.

Продажа векселей

4. Резервы банка

Формирование резервов на возможные потери по ссудам и резервов под сомнительные активы в размере не менее предусмотренных Банком России

Эффективное управление кредитными рисками позволяет сократить объем просроченной задолженности банку до минимального уровня. Но необходимо обратить внимание на тот факт, что в условиях кризиса невозвраты по кредитам возрастают, влияя на состояние ликвидности банка.

Во время кризиса платежей для координации деятельности в рамках управления ликвидностью формируется группа по регулированию состояния ликвидности. Состав группы назначается президентом банка. В состав группы входят представители управления финансового анализа, службы внутреннего контроля и других подразделений.

При дефиците ликвидности в банке осуществляются следующие процедуры по антикризисному управлению ликвидностью:

  • • расчет дополнительной потребности в ликвидных средствах;
  • • планирование уменьшения текущих платежей клиентов за счет переноса сроков платежей;
  • • снижение или отказ от платежей по расходам на собственные нужды и их перенос на другие временные периоды;
  • • планирование окончания срока сделок по проводимым активным операциям на период кризиса;
  • • рекомендации при заключении сделок по проводимым пассивным операциям об их окончании в другие временные периоды;
  • • планирование продажи ликвидных активов.

В случае возникновения кризиса ликвидности на финансовом рынке следует ожидать вмешательства центрального банка, направленные на стабилизацию ситуации, например, предоставление стабилизационных кредитов, совершение сделок репо. Однако в случае проблем с ликвидностью стоимость ресурсов оказывается непредсказуемой (возможно, чрезвычайно высокой), кроме того, резко возрастает риск изменения процентной ставки, возможно прекращение обычных расчетных операций. В подобных условиях предусматриваются следующие процедуры:

  • • максимальное сокращение дисбаланса между активами и пассивами с плавающей и фиксированной процентной ставкой, тем самым уменьшая величину риска изменения процентной ставки;
  • • контролирование размера задолженности перед Центральным банком и представление ежедневной отчетности по проблеме председателю Комитета по управлению активами и пассивами;
  • • координирование на ежедневной основе информационных потоков, поступающих из Банка России, и доведение информации до структурных подразделений.

Комитет по управлению активами и пассивами в рамках управления ликвидностью при ухудшении ситуации на рынке проводит следующие процедуры:

  • • осуществляет общее управление ликвидностью и координирует работу структурных подразделений;
  • • контролирует работу клиентских менеджеров по оптимизации потоков денежных средств клиентов;
  • • определяет содержание информации, сообщаемой широкой публике службой по связям с общественностью;
  • • вырабатывает тактику работы с клиентскими кредитами и депозитами.

Поддержание оптимального уровня ликвидности – сложная задача, выполнение которой практически всегда может быть достигнуто лишь в той или иной степени, поскольку существует обратная связь между уровнем ликвидности банка и другой его важнейшей характеристикой – уровнем доходности. Чем выше первый показатель, тем ниже второй, и наоборот, т.е. наличные и приравненные к ним средства, требуемые для поддержания необходимого уровня ликвидности, не приносят банку доходов или приносят незначительный доход.

В целях получения максимального уровня доходности при поддержании необходимого уровня ликвидности используется такой инструмент управления, как нетто- ликвидная позиция (Lt), в которой отражается каждая операция банка но привлечению и размещению средств:

Lt = Lp – Ls = (Pd + Dud + Ps + Pa + Pr) – (Sr + Sp + Rnd + Rp + Rd),

где Lt – нетто-ликвидная позиция; Lp – предложение ликвидных средств; Pd – поступления депозитов; Dпd – доходы от продажи недепозитных банковских услуг; Ps – погашение ранее выданных ссуд; Ра – продажа активов банка; Рг – привлечение средств на денежном рынке; Ls – спрос на ликвидные средства; Sr – снятие денег клиентами со своих счетов; Sp – поступление заявок на получение кредитов, которые банк намерен удовлетворить; Rnd – оплата расходов по привлечению недепозитных средств; Rp – расходы на прочие операции банка (в том числе уплата налогов); Rd – выплаты дивидендов акционерам.

Таким образом, ликвидная позиция может быть представлена как разница между источниками средств с определенным сроком и использованием источников с тем же сроком. Управление ликвидной позицией заключается в регулировании величины излишка или дефицита ликвидных средств.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Популярные страницы