Эконометрика


СОДЕРЖАНИЕ

Возникновение и развитие эконометрики. Парная регрессияВозникновение и развитие эконометрикиПредпосылки возникновения эконометрикиРазвитие эконометрикиСпецифика экономических измеренийЭконометрические методыКритика и апологетика эконометрикиПоследующая критикаПарная регрессияСвойства остатковМножественная регрессияМножественная линейная регрессия в скалярной и векторной формахМетод наименьших квадратов и предпосылки его применения для множественной линейной регрессииСледствия выполнения предпосылок Гаусса – МарковаИзучение тесноты связи по множественной регрессииПроверка значимости модели множественной регрессии и ее параметровМножественная линейная регрессия с ограничениями на параметрыНелинейные модели множественной регрессииВыбор наилучшей функции регрессииМетод максимального правдоподобияПрогнозирование по модели множественной регрессииМультиколлинеарность данныхГетероскедастичность случайных остатковОбобщенный метод наименьших квадратовФиктивные переменныеОсобенности включения в модели регрессии неколичественных показателейСпецификация моделей регрессии с фиктивными независимыми переменнымиМодели регрессии с фиктивными переменными сдвигаМодели регрессии с фиктивными переменными наклонаОбщий вид модели регрессии с фиктивными переменнымиИсследование структурных изменений с помощью теста ЧоуСистемы эконометрических уравненийВиды систем эконометрических уравнений и методы их оцениванияСистемы одновременных уравненийИдентификация и оцениваниеТестирование на экзогенностьУравнения, кажущиеся несвязаннымиМоделирование изолированного динамического рядаКомпоненты динамического рядаАвтокорреляция уровней динамического ряда и характеристика его структуры,3. Модели тенденции развитияОбщая характеристика моделей тенденцииОценка параметров уравнения трендаОценка адекватности модели тенденцииТесты на наличие автокорреляции остатков первого порядкаДоверительные интервалы прогноза по трендовым моделямМоделирование периодических колебанийРяд ФурьеРяд Фурье по стационарному рядуРяд Фурье по ряду с тенденциейАддитивная модель сезонностиАддитивная модель при отсутствии тенденцииАддитивная модель при наличии тенденцииМультипликативная модель сезонностиМодели регрессии по временным рядамСпецифика изучения взаимосвязей по рядам динамикиУчет тенденции при построении модели регрессииМетоды исключения тенденцииМетод последовательных разностейМетод отклонений от трендаВключение в модель регрессии фактора времениОбобщенный метод наименьших квадратов при построении модели регрессии по временным рядамУчет сезонности при построении модели регрессииМодели с лаговыми переменнымиОбщая характеристикаМодели с распределенными лагамиИнтерпретация параметров модели с распределенными лагамиОценка параметров моделей с распределенными лагамиПолиномиально распределенные лаги АлмонМетод КойкаМодели авторегрессииИнтерпретация параметров модели авторегрессииИнструментальные переменные как метод оценивания параметров модели авторегрессииОценка автокорреляции остатков по модели авторегрессииАвторегрессионные процессы и их моделирование (общая характеристика)Авторегрессионные процессыМодели скользящей среднейМодели ARMAМодели ARIMAМодели ARMA, ARIMA, ARCH, GARCHСтационарный рядБазовые модели временных рядовБелый шумСлучайное блужданиеМодель скользящей среднейАвторегрессионная модельТеорема декомпозиции ВольдаЧастная автокорреляционная функцияМодель ARMAПодход Бокса – ДженкинсаИнформационные критерии при идентификации модели ARMAМодель ARIMAПримеры взятия последовательной разностиПример построения модели ARIMAКоинтеграцияМодели ARCH и GARCHМодель ARCHУсловие неотрицательности коэффициентовМодель GARCHОценка моделиАнализ панельных данныхПанельные данные и их преимуществаОднонаправленные модели панельных данныхМодели панельных данных и основные обозначенияОбъединенная модельМодель с фиксированными эффектамиВнутригрупповые оценки, или оценки с фиксированными эффектамиМНК-оценки с фиктивными переменнымиОценка условным методом максимального правдоподобияМНК-оценки модели первых разностейМодель со случайными эффектамиКачество подгонкиВыбор моделиОбъединенная модель против модели с фиксированными эффектамиОбъединенная модель против модели со случайными эффектамиАнализ дисперсии (тест Фишера)Тест множителей Лагранжа Бреуша – ПаганаТест ХондыМодель с фиксированными эффектами против модели со случайными эффектамиТест ХаусманаДвунаправленная модель панельных данных с фиксированными эффектамиГипотеза об отсутствии индивидуальных и временных эффектовГипотеза об отсутствии временных эффектов
 
  РЕЗЮМЕ   След >