Эконометрика


СОДЕРЖАНИЕ

Возникновение и развитие эконометрики. Парная регрессия Возникновение и развитие эконометрикиПредпосылки возникновения эконометрикиРазвитие эконометрикиСпецифика экономических измеренийЭконометрические методыКритика и апологетика эконометрикиПоследующая критика Парная регрессия Свойства остатков Множественная регрессия Множественная линейная регрессия в скалярной и векторной формах Метод наименьших квадратов и предпосылки его применения для множественной линейной регрессии Следствия выполнения предпосылок Гаусса – Маркова Изучение тесноты связи по множественной регрессии Проверка значимости модели множественной регрессии и ее параметров Множественная линейная регрессия с ограничениями на параметры Нелинейные модели множественной регрессии Выбор наилучшей функции регрессии Метод максимального правдоподобия Прогнозирование по модели множественной регрессии Мультиколлинеарность данных Гетероскедастичность случайных остатков Обобщенный метод наименьших квадратов Фиктивные переменные Особенности включения в модели регрессии неколичественных показателей Спецификация моделей регрессии с фиктивными независимыми переменными Модели регрессии с фиктивными переменными сдвига Модели регрессии с фиктивными переменными наклона Общий вид модели регрессии с фиктивными переменными Исследование структурных изменений с помощью теста Чоу Системы эконометрических уравнений Виды систем эконометрических уравнений и методы их оценивания Системы одновременных уравнений Идентификация и оценивание Тестирование на экзогенность Уравнения, кажущиеся несвязанными Моделирование изолированного динамического ряда Компоненты динамического ряда Автокорреляция уровней динамического ряда и характеристика его структуры,3. Модели тенденции развития Общая характеристика моделей тенденции Оценка параметров уравнения тренда Оценка адекватности модели тенденции Тесты на наличие автокорреляции остатков первого порядка Доверительные интервалы прогноза по трендовым моделям Моделирование периодических колебаний Ряд Фурье Ряд Фурье по стационарному ряду Ряд Фурье по ряду с тенденцией Аддитивная модель сезонности Аддитивная модель при отсутствии тенденции Аддитивная модель при наличии тенденции Мультипликативная модель сезонности Модели регрессии по временным рядам Специфика изучения взаимосвязей по рядам динамики Учет тенденции при построении модели регрессии Методы исключения тенденции Метод последовательных разностей Метод отклонений от тренда Включение в модель регрессии фактора времени Обобщенный метод наименьших квадратов при построении модели регрессии по временным рядам Учет сезонности при построении модели регрессии Модели с лаговыми переменными Общая характеристика Модели с распределенными лагами Интерпретация параметров модели с распределенными лагами Оценка параметров моделей с распределенными лагами Полиномиально распределенные лаги Алмон Метод Койка Модели авторегрессии Интерпретация параметров модели авторегрессии Инструментальные переменные как метод оценивания параметров модели авторегрессии Оценка автокорреляции остатков по модели авторегрессии Авторегрессионные процессы и их моделирование (общая характеристика) Авторегрессионные процессы Модели скользящей средней Модели ARMA Модели ARIMA Модели ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH Стационарный ряд Базовые модели временных рядовБелый шумСлучайное блужданиеМодель скользящей среднейАвторегрессионная модель Теорема декомпозиции Вольда Частная автокорреляционная функция Модель ARMAПодход Бокса – ДженкинсаИнформационные критерии при идентификации модели ARMA Модель ARIMAПримеры взятия последовательной разностиПример построения модели ARIMA Коинтеграция Модели ARCH и GARCHМодель ARCHУсловие неотрицательности коэффициентовМодель GARCHОценка модели Анализ панельных данных Панельные данные и их преимущества Однонаправленные модели панельных данных Модели панельных данных и основные обозначения Объединенная модель Модель с фиксированными эффектами Внутригрупповые оценки, или оценки с фиксированными эффектами МНК-оценки с фиктивными переменными Оценка условным методом максимального правдоподобия МНК-оценки модели первых разностей Модель со случайными эффектами Качество подгонки Выбор модели Объединенная модель против модели с фиксированными эффектами Объединенная модель против модели со случайными эффектамиАнализ дисперсии (тест Фишера)Тест множителей Лагранжа Бреуша – ПаганаТест Хонды Модель с фиксированными эффектами против модели со случайными эффектамиТест Хаусмана Двунаправленная модель панельных данных с фиксированными эффектами Гипотеза об отсутствии индивидуальных и временных эффектов Гипотеза об отсутствии временных эффектов
 
  РЕЗЮМЕ   След >