Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Страховое дело arrow Страхование

Общая классификация рисков

Принципы классификации рисков

Многообразие ситуаций и проблем, возникающих в нашей жизни, порождает стремление обозначать каждый источник неопределенности своим видом риска. Очевидно при этом, что различие точек зрения и степени детализации ведет к использованию сколь угодно большого количества видов рисков. Кроме того, трудности классификации рисков возникают вследствие тесной взаимосвязи и замещения рисков. Таким образом, классификация рисков напрямую зависит от избранной точки зрения и в той или иной степени отражает сложившееся в обществе восприятие риска, что может привести к переходу риска из одного вида в другой. К настоящему времени предложены следующие принципы классификации рисков[1].

Во-первых, кклассификация рисков должна соответствовать конкретным целям. Признаки, по которым осуществляется распределение рисков на группы, должны удовлетворять критериям, связанным с целями классификации. Такими целями могут быть формирование номенклатуры страховых услуг, построение дерева методов защиты от рисков для адекватного менеджмента в банке, анализ спекулятивных возможностей, изучение природы рисков, юридическая защита от последствий.

Во-вторых, классификация должна проводиться с позиций системного подхода, иод которым понимается направление методологии, основанное на исследовании объектов (здесь объектами являются классифицируемые риски) как систем, т.е. они рассматриваются как множество взаимосвязанных элементов. Иерархическая структура классифицируемых рисков должна отражать системные взаимосвязи наблюдаемых явлений. В частности, в одну группу не должны непосредственно объединяться риски разных уровней рассмотрения.

В-третьих, ситуации рисков одной группы должны иметь детализацию одного порядка и отвечать целям классификации. Уточнение признаков должно быть ограничено в пределах одной группы рисков (принцип "бритвы Оккама": не следует умножать сущности без необходимости).

В-четвертых, поскольку одна и та же рискованная ситуация может содержать различные риски, то следует различать ситуации неопределенности и риски, заложенные в них. Например, покупка банком ценной бумаги (валютной облигации) на заемные средства, полученные по межбанковскому кредиту, может нести одновременно ценовой (курсовой) риск, валютный (трансляционный) риск, процентный риск, риск упущенной выгоды, риск неликвидности, риск разорения.

В-пятых, при рассмотрении вопроса таксономии риска целесообразно выделять такие характерные признаки этого явления, как источник риска; объект, несущий риск; субъект, воспринимающий риск.

Критерии классификации рисков

В соответствии с указанными принципами риски можно классифицировать по следующим основаниям.

  • 1. По времени возникновения различают риски ретроспективные, текущие и перспективные.
  • 2. В зависимости от уровня проявления риски можно разделить на низкие, умеренные и полные. При этом под уровнем риска понимается вероятность наступления рисковой ситуации, приводящей к ущербу или потерям выше запланированного.
  • 3. По источнику возникновения риски могут быть собственно хозяйственными, связанными с личностью руководителя и/или исполнителя конкретной операции, а также обусловленными политическими, экономическими и/или природными факторами и/или прочими форс-мажорными обстоятельствами.
  • 4. В зависимости от основания возникновения различают риски вследствие неопределенного (непрогнозируемого) будущего, непредсказуемости поведения субъектов различных видов контактных аудиторий, недостатка и/или недостоверности информации.
  • 5. По уровню принятия решения выделяют глобальные и локальные риски.
  • 6. С точки зрения длительности во времени риск может быть постоянным, т.е. непрерывно существующим, который меняет только свой уровень в зависимости от изменения конкретной ситуации, и кратковременным, который возникает и существует в связи с конкретными и вполне измеримыми факторами.
  • 7. По уровню финансовых потерь риски бывают допустимыми, критическими и катастрофическими.
  • 8. По сфере возникновения риски можно разделить на внешние и внутренние. Источником возникновения внешних рисков является внешняя среда, на которую хозяйствующие субъекты не могут оказывать влияния; такие риски можно только предвидеть и учитывать их в своей деятельности. Внутренние риски – это риски, зависящие от деятельности конкретной организации, т.е. их источником является сам субъект. Данные риски могут быть обусловлены неквалифицированным руководством, неэффективной структурой активов, нестабильным финансовым положением и другими аналогичными факторами. Отрицательные последствия внутренних рисков в значительной мере можно предотвратить за счет эффективного управления ими. Таким образом, снижение общего уровня рисков предпринимательской деятельности достигается за счет снижения именно внутренних рисков.
  • 9. По возможности предвидения риски подразделяются на прогнозируемые и непрогнозируемые.
  • 10. По причинам возникновения можно выделить следующие виды риска:
    • а) социально-правовой риск – возникает при нестабильности "правил игры" – налогообложения, политической ситуации, законодательных гарантий;
    • б) инфляционный риск – это риск, связанный с тем, что инфляция по своим темпам опередит рост доходов по инвестициям;
    • в) рыночный риск – возникает в результате возможного падения спроса, например, на данный вид ценных бумаг, который является объектом инвестирования;
    • г) операционный риск – это риск потерь в результате сбоя в работе информационных систем или компьютерной техники;
    • д) функциональный риск – связан с ошибками, допущенными при формировании и управлении портфелем ценных бумаг;
    • е) селективный риск – это риск неправильного выбора видов вложения капитала;
    • ж) риск ликвидности – возникает при невозможности высвободить без потерь инвестированные средства.

Существуют также и другие критерии классификации рисков (см. Приложение 1).

  • [1] См.: Рогов М. А. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2001. С. 12-13.
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

Популярные страницы