Актуарные расчеты


СОДЕРЖАНИЕ

Актуарные расчеты в страховании ином, чем страхование жизни (страховании не-жизни)Основные понятия страхования и актуарных расчетовИз истории страхованияОсновные понятия страхованияИз истории актуарных расчетовЭтапы развития актуарных расчетов в миреИстория развития актуарных расчетов в РоссииАктуарные расчеты и задачи актуариевАндеррайтинг рисковОсновные принципы страхования и актуарных расчетовКлассификация отраслей страхованияКлассификация по объектам страхованияКлассификация по способам вовлечения в страховые отношения (формы страхования)Международная (функциональная) классификацияМетоды распределения ответственности за рискПолное и частичное страхованиеПропорциональное страхование Страхование по правилу первого рискаФраншиза и ее видыСтруктура страховой премии и основные подходы к ее расчету в страховании не-жизниСтруктура страховой премии: брутто-премия, нетто-премия, рисковая премия, рисковая надбавка, нагрузкаРасчет рисковой премииМетоды расчета рисковой надбавкиКвантильный принцип расчета рисковой надбавкиСтепень рискаПериодические премииИспользование функции полезности в актуарных расчетахМоделирование числа убытков и величины ущерба в страховании ином, чем страхование жизниМодели рискаИндивидуальные модели рискаРасчет точного распределения совокупного ущерба в индивидуальных моделях методом свертки (композиции)Использование метода производящих функций для расчета точного распределения ущерба в страховом портфелеНормальная аппроксимация совокупного ущерба по портфелюМоделирование совокупного убытка группы рисков в рамках индивидуальной моделиКоллективные модели рискаАктуарные модели для распределения числа страховых случаевСмешанные пуассоновские распределения для моделирования числа страховых случаевМоделирование размера убытка в одном договоре страхования в коллективной моделиМоделирование распределения совокупного ущерба в коллективных моделях. Рекурсивная формула ПейнджераРезервы страховой компании в страховании ином, чем страхование жизниСтраховые резервы – причины и цели создания. Особенности расчета резервов по страхованию не-жизниКлассификация резервов по страхованию иному, чем страхование жизни, и их предназначениеОбщие принципы формирования страховых резервовРезерв незаработанной премии (РНП). Методы расчетаРезервы заявленных, но не урегулированных убытков (РЗУ)Резервы произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ)Методы расчета. Треугольники развитияМетод цепной лестницыМетод Борнхуеттера – ФергюсонаМультипликативные методы расчета РПНУСтабилизационный резервСострахование и перестрахование как методы повышения финансовой устойчивости страховщикаИз истории сострахования и перестрахованияСострахование. Основные понятияПерестрахованиеОсновные понятия, цели, определенияФормы и методы перестрахования. Факультативное и договорное (облигаторное) перестрахованиеПропорциональное перестрахованиеНепропорциональное перестрахованиеОпределение оптимального уровня собственного удержания страховой компании при перестрахованииАктуарные расчеты в страховании жизни и пенсийОсновы финансовой математикиОсновные понятия и финансовые показателиЭффективная процентная ставка и принципы начисления процентовНакопления. Интенсивность процентовНоминальные процентные ставкиПриведенная ценность денег. Коэффициент дисконтированияЭффективная и номинальная учетная ставка, связь с другими финансовыми показателямиФинансовые рентыОценивание серии платежей. Понятие рентыДетерминированные постоянные рентыДетерминированные постоянные ренты, отложенные на от летВозрастающие и убывающие ренты. Приведенная стоимость к началу и к концу платежного периодаРенты, выплачиваемые с частотой рДемографические основы страхования жизни и пенсийДискретные характеристики продолжительности жизни. Таблицы смертностиОсновные показатели таблиц смертности и их взаимосвязьСредняя продолжительность жизниНепрерывные характеристики продолжительности жизниФункция дожитияКривая смертейИнтенсивность смертности и ее связь с функцией дожитияРаспределение остаточного времени жизни. Среднее остаточное время жизниЗаконы смертностиИнтерполяция таблиц смертности для дробных возрастовРавномерное распределение смертейПостоянная интенсивность смертностиПредположение БалдуччиРасчет страховых премий и оценка резервов в договорах страхования жизниТеория формирования тарифной ставки и оценки резерваСпецифика страхования жизниКлассификация договоров страхования жизниОсобенности расчета премий в страховании жизниКоммутационные функции: принципы построения и использования в актуарных расчетахСтраховые ренты (аннуитеты)Расчет премий в основных договорах страхования жизни с единовременной выплатой страховой суммыКраткосрочные модели страхования жизниОбщая модель долгосрочного страхования жизниРасчет премий для договоров страхования жизни с выплатами в конце года смерти (дискретных)Расчет премий для договоров страхования жизни с выплатами в момент смерти (непрерывных)Связь между непрерывными и дискретными договорами страхования жизниСтраховые резервы в страховании жизниПонятие резерваМетоды оценки резерва по договорам страхования жизниОценка резерва и основных договорах страхования жизниРасчет тарифов и резервов в основных договорах страхования пенсийКлассификация негосударственных пенсионных схемФормирование нетто-ставки в страховании дополнительной пенсииНетто-премия при единовременном взносеРассрочка взносовПенсионная схема с возвратом уплаченных взносов в случае смерти в допенсионном возрастеПенсионная схема с возвратом уплаченных взносов в случае смерти в начале пенсионного возрастаОценка резерва в страховании дополнительной пенсииРезерв при единовременном взносеРезерв при рассрочке взносов
 
  РЕЗЮМЕ   След >