Эконометрика


СОДЕРЖАНИЕ

Эконометрика: основные понятия и определения Основные цели и задачи эконометрики как науки Этапы построения модели и их содержание Понятие математической модели и ее составляющие Спецификация модели Первый принцип спецификации модели Второй принцип спецификации модели Третий принцип спецификации модели Четвертый принцип спецификации модели Структурная и приведенная формы эконометрической модели Необходимые сведения из теории вероятностей и математической статистики Основные понятия теории вероятностей Случайная переменная и закон ее распределения Количественные характеристики законов распределения Случайный вектор и его количественные характеристики Понятие многомерной случайной переменной и функции регрессии Характеристики связи между случайными переменными Свойства операций вычисления количественных характеристик случайных переменных Основные понятия математической статистики Понятия выборки, оценки и их свойства Понятие статистической гипотезы и порядок ее проверки Оценка параметров закона распределения методом максимального правдоподобия Понятие функции правдоподобия и оценка параметров закона распределения Неравенство Рао – Крамера, оценка эффективности ММП-оценок Метод наименьших квадратов, теорема Гаусса – Маркова Метод наименьших квадратов и уравнение парной регрессии Уравнение множественной регрессии. Теорема Гаусса – Маркова Оценка параметров уравнения парной регрессии, теорема Гаусса – Маркова Использование табличного процессора EXCEL для оценки эконометрических моделей Анализ качества спецификации модели Качество спецификации модели парной регрессии Тестирование линейной модели множественной регрессии Проблема мультиколлинеарности в линейных регрессионных моделях Понятие мультиколлинеарности и ее последствия на результаты идентификации регрессионных моделей Признаки мультиколлинеарности Методы устранения мультиколлинеарностиМетод дополнительных регрессийМетод последовательного присоединения регрессоровМетод последовательного исключения регрессоров Тестирование случайных возмущений на гомоскедастичность Тест Голдфельда – Квандта Тест ранговой корреляции Спирмена Оценивание модели в условиях гетероскедастичности случайных возмущений Взвешенный метод наименьших квадратов Тестирование модели на автокоррелируемость случайных возмущений и оценка моделей в условиях автокорреляции Тест Дарбина – Уотсона Оценивание линейных моделей в условиях автокорреляции случайных возмущенийПроцедура Холдрета – ЛиПроцедура Кохрейна – ОркаттаПроцедура Дарбина Обобщенный метод наименьших квадратовТеорема Эйткена Прогнозирование с помощью оцененной линейной модели множественной регрессии Тестирование линейной модели на адекватность Пример построения и анализа эконометрической модели Оценивание нелинейных эконометрических моделей и их линеаризация Нелинейные модели и способ их оценивания Модели нелинейные по переменнымМодели гиперболического типаМодели полулогарифмические Модели, нелинейные по параметрамСтепенная модельПоказательная (экспоненциальная) функцияЛогистическая модельПоказательно-степенная модель Оценивание моделей, не поддающихся линеаризации Фиктивные переменные в регрессионных моделях с переменной структурой Эконометрические модели с переменной структурой Фиктивные переменные сдвига Фиктивные переменные наклона Оценивание моделей в виде систем одновременных уравнений Проблема идентификации в моделях в виде систем одновременных уравнений Проблема авторегрессии в системах одновременных уравнений Метод инструментальных переменных Косвенный метод наименьших квадратов Двухшаговый метод наименьших квадратов Трехшаговый метод наименьших квадратов Модели в виде временных рядов Спецификация модели в виде временного ряда и его основные характеристики Выравнивание уровней временного ряда, определение функции трендаСглаживания уровней временного ряда с помощью взвешенной скользящей средней Нестационарные временные рядыПолиномиальный трендЛогистическая функция тренда Модели стационарных временных рядовАвторегрессионные моделиПрогнозирование уровней ряда в модели Ай(от)Модель случайного блуждания (броуновского движения)Модель экономического броуновского движения
 
  РЕЗЮМЕ   След >