Тестирование случайных возмущений на выполнение предпосылок теоремы Гаусса – Маркова
После изучения главы 7 студент должен:
знать
- • предположения, заложенные в основу тестов на гомоскедастичность и автокорреляцию случайных возмущений;
- • алгоритмы тестирования эконометрических моделей на гомоскедастичность и автокорреляцию;
- • метод оценки эконометрических моделей в условиях гетероскедастичности случайных возмущений;
- • формулировку теоремы о взвешенном методе наименьших квадратов;
- • методы оценки эконометрических моделей в условиях автокорреляции случайных возмущений;
- • доступный обобщенный метод наименьших квадратов и обобщенный метод наименьших квадратов, терему Эйткена;
уметь
- • тестировать эконометрические модели на гомоскедастичность и автокорреляцию случайных возмущений;
- • оценивать эконометрические модели в условиях гетероскедастичности взвешенным методом наименьших квадратов;
- • оценивать эконометрические модели в условиях автокорреляции случайных возмущений с помощью процедур Кохрейна – Ор- ката, Дарбина и Хилдрета – Лу;
владеть
- • математическим аппаратом проверки статистических гипотез;
- • навыками построения и анализа эконометрических моделей;
- • навыками использования программного обеспечения персональных компьютеров, в частности, использования табличного процессора EXCEL.
