Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Экономика arrow Эконометрика

Тестирование случайных возмущений на выполнение предпосылок теоремы Гаусса – Маркова

После изучения главы 7 студент должен:

знать

  • • предположения, заложенные в основу тестов на гомоскедастичность и автокорреляцию случайных возмущений;
  • • алгоритмы тестирования эконометрических моделей на гомоскедастичность и автокорреляцию;
  • • метод оценки эконометрических моделей в условиях гетероскедастичности случайных возмущений;
  • • формулировку теоремы о взвешенном методе наименьших квадратов;
  • • методы оценки эконометрических моделей в условиях автокорреляции случайных возмущений;
  • • доступный обобщенный метод наименьших квадратов и обобщенный метод наименьших квадратов, терему Эйткена;

уметь

  • • тестировать эконометрические модели на гомоскедастичность и автокорреляцию случайных возмущений;
  • • оценивать эконометрические модели в условиях гетероскедастичности взвешенным методом наименьших квадратов;
  • • оценивать эконометрические модели в условиях автокорреляции случайных возмущений с помощью процедур Кохрейна – Ор- ката, Дарбина и Хилдрета – Лу;

владеть

  • • математическим аппаратом проверки статистических гипотез;
  • • навыками построения и анализа эконометрических моделей;
  • • навыками использования программного обеспечения персональных компьютеров, в частности, использования табличного процессора EXCEL.

Тестирование случайных возмущений на гомоскедастичность

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 
Популярные страницы