ОСНОВЫ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Финансовые рынки: игроки и инструментыОблигации/инструменты с фиксированным доходомИнструменты денежного рынкаАкцииВалютаПроизводные ценные бумагиГлоссарийРиск и доходностьДоходностьВариация или рискСценарии или возможностиКоэфициент ШарпаГлоссарийРаспределение доходностиФункция полезности и кривая безразличияТеория портфеляЛиния распределения капиталаОптимальный рисковый портфельПреимущества диверсификацииГраница эффективностиЛиния распределения капиталаФакторные и индексные моделиОсновные понятияЕдиничные факторные модели и формирование портфеляОднофакторные модели и активная диверсификацияМногофакторные модели: модель Фама-ФренчаДругие многофакторные моделиМодели равновесияМодель оценки финансовых активов.Основные понятияЛиния доходности ценной бумаги и рыночная линия ценной бумаги.Арбитражная теория ценообразования.Понятие арбитража.Арбитражная теория ценообразованияТеория арбитражного ценообразования на практике.Модель САРМ и Теория арбитражаГлоссарийЭффективные рынкиГипотеза эффективного рынкаПроисхождение гипотезы эффективного рынкаИсследования событийЦеновые аномалииКалендарные аномалииМежгрупповые аномалииПрогнозируемость временных рядовГлоссарийОценка ценных бумагОценка облигацийПроцентные ставкиРасчет доходности облигацийСтруктура рисков по облигациямКредитно-рейтинговые агентстваПрисвоение рейтинга государственным облигациямВременная структура облигаций: кривые доходностиДюрация и выпуклость облигацийГлоссарийОценка собственного капиталаМодель дисконтирования дивидендовМодель Гордона и инвестиционная политика компанииМодель дисконтирования дивидендов и неявные темпы роста дивидендовДвух- и трехступенчатая модель дисконтирования дивидендовКоэффициент Р/Е и другие меры оценкиГлоссарийДеривативы: краткое введениеПроизводные финансовые инструменты: терминология, форварды и свопыОпционыУправление портфелемРаспределение активовСтратегическое и тактическое распределение активовКомплексное распределение активовГлоссарийОценка эффективности инвестицийДля чего необходима оценка эффективности инвестиций?Показатели эффективностиАльфа ДоюенсенаКоэффициент TpeimopaПоказатель, основанный на арбитражной теории ценообразованияОценочный коэффициент Трейнор - БлэкаПоказатель эффективности, основанный на "впадине” рынка (Drawdown).Характеристика деятельности инвестораСпособность определять оптимальное время для операций на рынке.Временная волатильностьВыбор времени операций на многих рынкахСимуляционные тесты доходности и волатильностиУсловное определение времени операций на рынкеЭмпирические выводыГлоссарийМеждународные портфели и валютный рискМеждународные портфели: плюсы и минусыУправление валютным рискомХеджирование с помощью деривативовОптимальный коэффициент хеджированияТрансляционный рискЭкономический рискДругие инструменты хеджированияГлоссарий
 
  РЕЗЮМЕ   След >