Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Инвестирование arrow ОСНОВЫ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Краткий курс лекций по дисциплине
«ОСНОВЫ ПОРТФЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ»


Модели равновесияВыбор времени операций на многих рынках Функция полезности и кривая безразличияДругие инструменты хеджированияПоказатель эффективности, основанный на "впадине” рынка (Drawdown). Двух- и трехступенчатая модель дисконтирования дивидендов Коэфициент Шарпа Облигации/инструменты с фиксированным доходом Оценка эффективности инвестиций Распределение доходности Модель Гордона и инвестиционная политика компании Сценарии или возможности Другие многофакторные модели Акции Структура рисков по облигациям Международные портфели и валютный риск Оценка собственного капиталаЭкономический риск Финансовые рынки: игроки и инструменты Происхождение гипотезы эффективного рынка Понятие арбитража. Прогнозируемость временных рядов Управление валютным риском Распределение активовГлоссарий Валюта Граница эффективностиОценочный коэффициент Трейнор - Блэка Оценка облигаций Процентные ставкиТрансляционный риск Календарные аномалииПоказатель, основанный на арбитражной теории ценообразования Гипотеза эффективного рынка Показатели эффективности Риск и доходностьПрисвоение рейтинга государственным облигациямГлоссарий Межгрупповые аномалииУсловное определение времени операций на рынке Эмпирические выводы Многофакторные модели: модель Фама-Френча Теория арбитражного ценообразования на практике.Хеджирование с помощью деривативовГлоссарий Способность определять оптимальное время для операций на рынке.Глоссарий Модель дисконтирования дивидендов Модель дисконтирования дивидендов и неявные темпы роста дивидендов Основные понятия Стратегическое и тактическое распределение активов Инструменты денежного рынкаГлоссарий Ценовые аномалииГлоссарий Управление портфелем Единичные факторные модели и формирование портфеля Производные финансовые инструменты: терминология, форварды и свопы Вариация или риск Оценка ценных бумагОптимальный коэффициент хеджирования Оптимальный рисковый портфель Производные ценные бумаги Теория портфеля Линия доходности ценной бумаги и рыночная линия ценной бумаги.Кредитно-рейтинговые агентстваГлоссарийАльфа Доюенсена Преимущества диверсификации Дюрация и выпуклость облигаций Опционы Эффективные рынки Однофакторные модели и активная диверсификация Арбитражная теория ценообразования. Линия распределения капиталаВременная волатильность Арбитражная теория ценообразования Временная структура облигаций: кривые доходности Линия распределения капитала Для чего необходима оценка эффективности инвестиций?Симуляционные тесты доходности и волатильности Расчет доходности облигаций Доходность Коэффициент Р/Е и другие меры оценки Основные понятия Модель САРМ и Теория арбитража Международные портфели: плюсы и минусыГлоссарий Комплексное распределение активов Характеристика деятельности инвестора Деривативы: краткое введениеГлоссарийКоэффициент Tpeimopa Модель оценки финансовых активов. Исследования событий Факторные и индексные модели
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ
 
Предметы
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Строительство
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Религиоведение
Риторика
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика